Побывал на опционной конференции и вот что я об этом думаю.

Проведение конференции было организовано хорошо — спасибо Алине и Андрею Крупеничу. Профессионально конференция была организована плохо:

1. Самым слабым оказался доклад Олега Мубаракшина. Неожиданно слабым — если хотите понять, как не следует делать доклад, послушайте доклад Мубаракшина, который пересказывал своим докладом статью 2-х китайцев (против пересказа статьи ничего не имею, если тема важная, а пересказ хороший). В бытность студентом не раз наблюдал, как за доклады, подготовленные получше, докладчика с позором выгоняли с научного семинара. Докладчик тихим голосом что-то мямлил под демонстрацию больших математических формул — крокодилов — в конце стало понятно, что 2 китайца придумали преобразование, которое позволяет описывать кривую волатильности с помощью трехпараметрической параболы. Собственно, это все ценное, содержащеееся в докладе. Так как статья была, по-видимому, на английском (не думаю, что Олег читает по китайски), то в докладе было достаточно выложить ссылку на статью для всех желающих проследить строгость математических выкладок этих китайцев. А вот самое интересное и важное рассказано не было — что дает применение такого описания улыбки, границы применимости, насколько важна точность теоретической кривой для торговли (на каком-нибудь простом примере), как зависят эти параметры от фазы рынка, уровня волатильности и т.п.

( Читать дальше )