Лениво бродив по западному интернету, нашел интересную стратегию, которая своими корнями уходит к некоему Larry Connors. Стратегия построена на простом RSI с периодом 2.
Суть ее в следующем:
покупаем индексный ETF, когда значение меньше 15 на закрытии дня (да, это можно сделать без проблем и проскальзываний на всех ликвидных ETF) и продаем, когда клоуз текущего дня выше хая предыдущего (можете придумать свои выходы, стратегия не очень-то чувствительна к выходам).
В общем MR в чистом виде. И в принципе это должно работать на большинстве ETF развитых рынков.
Тестил на Multicharts.Net, код ниже.
using System;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using PowerLanguage.Function;
using ATCenterProxy.interop;
namespace PowerLanguage.Strategy {
public class rsi_2_spy : SignalObject {
public rsi_2_spy(object _ctx):base(_ctx){}
private IOrderMarket buy_order;
private IOrderMarket sell_order;
private RSI m_RSI;
private VariableSeries<Double> m_myrsi;
private ISeries<double> Price { get; set; }
protected override void Create() {
// create variable objects, function objects, order objects etc.
buy_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Buy));
sell_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Sell));
m_RSI = new RSI(this);
m_myrsi = new VariableSeries<Double>(this);
}
protected override void StartCalc() {
// assign inputs
Price = Bars.Close;
m_RSI.price = Price;
m_RSI.length = 2;
}
protected override void CalcBar(){
// strategy logic
m_myrsi.Value = m_RSI[0];
if (Bars.Close[0]>Bars.High[1]){
sell_order.Send();
return;
}
if (m_RSI[0]<15){
buy_order.Send();
}
}
}
}
Тест стратегии из поста http://smart-lab.ru/blog/343965.php
Формализовал стратегию так, как я ее понял.
1. Входа на следующий день, после обновления исторического хая. Тут есть неточности — историю брал с 2005 года. Не факт, что all time high был на этом промежутке.
2. Предыдущее обновление хая было больше 90 дней назад и менее чем 200 дней назад.
3. Примерно 500 ликвидных бумаг с NYSE/NASDAQ/AMEX. Без учета делистинга, без учета комиссий, без учета платы за плечо. Вроде бы без дивидендов (не уверен), дейли дата взята с Google Finance.
4. Стоп в примере — 3%. Тейк — 90%. Можно взять больше стоп, результаты не критично меняются.
5. Вход фиксированным BP на позицию. (взял 1000 на позу)
Код Multicharts.Net
using System;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using PowerLanguage.Function;
using ATCenterProxy.interop;
namespace PowerLanguage.Strategy {
public class _INTEST_by_high_daily : SignalObject {
public _INTEST_by_high_daily(object _ctx):base(_ctx){}
private IOrderMarket buy_order;
private IOrderMarket sell_order;
double previous_high;
double previous_high_low_range;
double all_time_high;
protected override void Create()
{
// create variable objects, function objects, order objects etc.
buy_order = OrderCreator.MarketNextBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Buy));
sell_order = OrderCreator.MarketNextBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Sell));
}
protected override void StartCalc() {
all_time_high =0;
}
protected override void CalcBar()
{
// strategy logic
if (Bars.High[0]>previous_high && previous_high_low_range<previous_high && previous_high == all_time_high)
{
buy_order.Send();
}
if (StrategyInfo.MarketPosition>0 && Bars.Close[0]>StrategyInfo.AvgEntryPrice*1.9)
sell_order.Send();
previous_high = Bars.High.Highest(200);
previous_high_low_range = Bars.High.Highest(90);
if (Bars.High[0]> all_time_high) all_time_high = Bars.High[0];
}
}
}
Нуждаюсь в документации по socket командам для IQfeed. Официально доступна для зарегистрированных API. Буду рад, если кто поделится.
Спасибо!