Блог им. diamante

Бектестинг и подгонка эквити.

Случайно наткнулся на интересную статью по оверфиттингу и подгонке эквити. В принципе, информация не новая, но полезная.

Наслаждайтесь: Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
292 | ★2
3 комментария
Хорошо бы, если бы Вы рецензию написали на статейку с ее подробным рассмотрением. А то не все по аглицки читают. А в статье самое главное за рамками — система правил торговли.
avatar
Кухонный трейдер
Сомневаюсь, что новички, подгоняющие параметры своей системы под исторические данные, заглянут сюда, но, на всякий случай, советую им — поищите контексты:
  Слон фон Неймана ( ru.wikipedia.org/wiki/Слон_фон_Неймана ), переподгонка, оверфиттинг.

Для понимания, чем вы занимаетесь — достаточно, а может, поймете и как избежать переподгонки.
avatar
Борис Гудылин
Интересно, правда кроме правила «Minimum Backtest Length» я так и не понял, что еще они предлагают. 
avatar
love_to_trade

Читайте на SMART-LAB:
Фото
С Днём России!
Россия — наша огромная страна, в которой живут представители десятков национальностей, культур и традиций. Несмотря на различия, всех...
Фото
MGKL
10:00
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Интерлизинг» подтвержден ruA, ООО «Виллина» повышен B-|ru|)
🟢ООО «Интерлизинг» " Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом. Ранее у Компании действовал...
Фото
Андрей Хохрин
10:12
Фото
Новые фьючерсы на Мосбирже: TSMC, SAP SE, Sony, ASML
На Мосбирже начались торги расчетными фьючерсными контрактами на американские депозитарные расписки (АДР) восьми крупнейших международных...
Фото
БКС Мир Инвестиций
14:42
Фото
Интер РАО. МСФО Q1 2026г. Капекс растёт, рентабельность снижается…
Компания Интер РАО опубликовала финансовые результаты за Q1 2026г. по МСФО: 👉Выручка — 523,3 млрд руб. (+18,6% г/г) 👉Операционные...
Фото
Валентин Погорелый
13:01

полезные записи за 24 часа

★8 0 Три мощных Lua-индикатора, которых нет в терминале QUIK
★6 4 Итоги недели 11.06.2026. Право силы. Курс доллара и нефть
★6 108 Снова пошёл слух про заморозку вкладов
★5 13 Заметки по стратегии семейного капитала
★5 6 Сбербанк отчитался за май 2026 г. — процентные расходы растут быстрыми темпами, прибыль выше, чем в прошлом году и это при повышенном налоге!
★4 46 Вести с ultra low latency
★4 2 💎АЛРОСА нашла поддержку в Госдуме. Теперь бриллиантом останется только природный камень
★4 21 Ловушка для квалифицированных инвесторов: как страховой полис станет могилой для ваших денег- Как государство отрезает хомяков от токсичных инвест-страховок
★3 4 Горе от ума
★3 59 💸 67 триллионов под замком: правда ли, что с 1 июля наши вклады заморозят?
+117 25 Уничтожаю Бигмаки ради науки уже 15 месяцев
+111 46 Вести с ultra low latency
+94 10 Словесные интервенции не помогли, индекс продолжает снижаться.Акции и инвестиции
+92 108 Снова пошёл слух про заморозку вкладов
+89 25 Азия. Пятница.
+68 6 Сбербанк отчитался за май 2026 г. — процентные расходы растут быстрыми темпами, прибыль выше, чем в прошлом году и это при повышенном налоге!
+63 15 💼Портфель сейчас.
+62 27 🛢 Ормуз перекрыт 104й день. Почему нефть не растёт и чего ждать дальше?
+57 5 Ситуация на текущий момент
+50 6 Что люди не понимают на бирже. Про трейдинг

самые обсуждаемые сегодня

25к Азия. Пятница.
20к Прикольно. Наши ограничения на их.
13к Заметки по стратегии семейного капитала
9к 💲 Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
7к А кто каким ИИ пользуется.
6к Оценка сайта СМАРТЛАБ ИИ
5к Как я перешел от предсказаний рынка к его измерению и выстроил доказуемый R
5к Представитель МИД Ирана заявил, что ничего не согласовано.
6к Что люди не понимают на бирже. Про трейдинг
5к 💣Вот-вот взорвется! Как Япония ввергнет весь мир в экономический хаос?

теги блога day0markets.ru

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн