Блог им. diamante

Бектестинг и подгонка эквити.

Случайно наткнулся на интересную статью по оверфиттингу и подгонке эквити. В принципе, информация не новая, но полезная.

Наслаждайтесь: Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance
286 | ★2
3 комментария
Хорошо бы, если бы Вы рецензию написали на статейку с ее подробным рассмотрением. А то не все по аглицки читают. А в статье самое главное за рамками — система правил торговли.
avatar
Кухонный трейдер
Сомневаюсь, что новички, подгоняющие параметры своей системы под исторические данные, заглянут сюда, но, на всякий случай, советую им — поищите контексты:
  Слон фон Неймана ( ru.wikipedia.org/wiki/Слон_фон_Неймана ), переподгонка, оверфиттинг.

Для понимания, чем вы занимаетесь — достаточно, а может, поймете и как избежать переподгонки.
avatar
Борис Гудылин
Интересно, правда кроме правила «Minimum Backtest Length» я так и не понял, что еще они предлагают. 
avatar
love_to_trade

Читайте на SMART-LAB:
🚀 Динамика рынка
Индекс Мосбиржи растет на 0,4% с начала торгов.      🔥 Общий фон: все думают о Гренландии Главной темой стало обострение отношений между...
Фото
Market Power
17:27
Фото
Почему трейдеры снова бегут из альткоинов и что за этим стоит
Сегодня всё чаще можно услышать:  «Продавай альты, пока не поздно!»  После короткого периода оптимизма в криптосекторе рынок снова...
Фото
Tickmill
09:43
Фото
Подводим итоги 2025 года по продажам новостроек
По итогам 2025 г. продажи жилья в новостройках увеличились на 1% по площади и на 11% — по сумме. Реализовано 25,6 млн м² на 5,2 трлн...
Фото
ДОМ.РФ
15:18
Фото
Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.
Добрый вечер! С момента предыдущего поста, касающегося моего портфеля, прошел квартал.  Пришло время актуализировать его состав. Также поделюсь...
Фото
Александр Антонов
21:28

полезные записи за 24 часа

★12 11 3- и 5-летние налоговые льготы: чем отличаются и как использовать инвестору?
★9 70 Про образ жизни (и что такое современный ЗОЖ)
★8 29 Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.
★7 129 Многие новички на форум приходят за поиском чудо-стратегии. Назовите господа, ну хоть одну причину трейдеру заплатившему за стратегию четвертью жизни или миллионы, подарить вам её "за так?
★7 218 Про неотвратимость п..ца в 2026 году
★4 12 5 лет назад я открыл столовую, делаю 200к в месяц, но посмотрел в бездну
★4 0 АФК Система - в заложниках у ставки
★3 3 Нефтегазовые доходы в декабре 2025 г. — снижение продолжается, за год не добрали 2,4 трлн рублей. К бюджету на 2026 г. большие вопросы.
★3 1 ⭐️Котайджест🐾 Инфляция 5,59% за год – мало, а 1,26% за 12 дней – много. Как быть?!
★3 1 Эксперимент в США
+199 218 Про неотвратимость п..ца в 2026 году
+129 29 Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.
+126 32 Азия. Понедельник.
+111 13 Обзор портфеля - итоги 2025 года
+106 12 5 лет назад я открыл столовую, делаю 200к в месяц, но посмотрел в бездну
+101 20 Индекс МБ сегодня
+89 129 Многие новички на форум приходят за поиском чудо-стратегии. Назовите господа, ну хоть одну причину трейдеру заплатившему за стратегию четвертью жизни или миллионы, подарить вам её "за так?
+85 8 Ситуация на текущий момент
+76 40 Откуда в акциях берутся потенциалы по 100% и выше?
+73 12 Как заработать на атеизме. Безбожные инвестиции.

самые обсуждаемые сегодня

218к Про неотвратимость п..ца в 2026 году
129к Многие новички на форум приходят за поиском чудо-стратегии. Назовите господа, ну хоть одну причину трейдеру заплатившему за стратегию четвертью жизни или миллионы, подарить вам её "за так?
88к Как должен выглядеть настоящий мужчина....
70к Про образ жизни (и что такое современный ЗОЖ)
54к Послушал я как считают доху инвесторы и прослезился. Мне вдруг стало так грустно и жалко их, что захотелось даже подарить им что-то не нужное
52к Метод Геллы. Даешь Гренландию! (gold)
47к Спал я - и снился мне сон...
43к Почему ЦБ не спешит снижать ставку за падением инфляции? — Дискуссия
40к Откуда в акциях берутся потенциалы по 100% и выше?
33к Россияне столкнулись с блокировкой миллионов карт и счетов

теги блога day0markets.ru

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн