Блог им. diamante

Бектестинг и подгонка эквити.

Случайно наткнулся на интересную статью по оверфиттингу и подгонке эквити. В принципе, информация не новая, но полезная.

Наслаждайтесь: Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance
★2
3 комментария
Хорошо бы, если бы Вы рецензию написали на статейку с ее подробным рассмотрением. А то не все по аглицки читают. А в статье самое главное за рамками — система правил торговли.
avatar
Кухонный трейдер
Сомневаюсь, что новички, подгоняющие параметры своей системы под исторические данные, заглянут сюда, но, на всякий случай, советую им — поищите контексты:
  Слон фон Неймана ( ru.wikipedia.org/wiki/Слон_фон_Неймана ), переподгонка, оверфиттинг.

Для понимания, чем вы занимаетесь — достаточно, а может, поймете и как избежать переподгонки.
avatar
Борис Гудылин
Интересно, правда кроме правила «Minimum Backtest Length» я так и не понял, что еще они предлагают. 
avatar
love_to_trade

полезные записи за 24 часа

★8 18 Мой *** 2024. Итоги инвестиционного года и цели на 2025 год
★5 4 ⚡️ Расписание торгов в новогодние праздники
★4 1 Итоги уходящего года и шокирующие прогнозы на 2025-й
★4 4 Экономический образ мышления
★4 5 Стратегия усреднения стоимости активов DCA на примере обыкновенных акций Татнефти
★4 25 Какие книги прочёл за год
★4 0 HeadHunter - в погоне за головами
★4 162 Ситуация на текущий момент
★4 4 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 55-й.(пост за 20.12.2024)
★3 37 Новый рекорд по моему пассивному доходу, "дивидендная зарплата" превысила 38000р\мес!
+232 162 Ситуация на текущий момент
+140 136 Азия. Пятница.
+108 23 Какой будет рост акций в январе 2025 года
+103 13 Индекс МБ сегодня. С наступающим
+101 195 Более половины семей с детьми в Москве неполные.
+84 153 Метод Геллы. ЦифрЯ рулит (bitcoin)
+70 70 Бакс уже 107 , но на Смартлабе тишина
+65 45 Ни одной убыточной сделки в 2024 году
+65 25 Какие книги прочёл за год
+57 18 Мой *** 2024. Итоги инвестиционного года и цели на 2025 год

самые обсуждаемые сегодня

195к Более половины семей с детьми в Москве неполные.
162к Ситуация на текущий момент
153к Метод Геллы. ЦифрЯ рулит (bitcoin)
136к Азия. Пятница.
70к Бакс уже 107 , но на Смартлабе тишина
52к Как будут загонять лохов в акции в 2025 году. План уже светанули
37к Новый рекорд по моему пассивному доходу, "дивидендная зарплата" превысила 38000р\мес!
45к Ни одной убыточной сделки в 2024 году
36к ❓ Ставки по кредитам: задачка со звездочкой
28к Задача про печатание денег

теги блога day0markets.ru

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн