Чем легче войти в позицию, тем сложнее закрыть её в плюс.

       Целью манипуляций на фондовом рынке является 1)- занижение цены; 2) — стабилизация цены и 3) — завышение цены. Первые два вида используются не так часто как третий вариант. Завышение цены акции — самый распространенный вид манипуляции на ФР. В завышении цены заинтересованы все профессиональные участники рынка: биржа, эмитенты, ПИФы, институциональные инвесторы. Биржа довольна высоким индексом, эмитенты довольны ростом капитализации компании, ПИФы и фонды — ростом стоимости портфеля. 
      Поэтому когда игрок начинает игру на короткой стороне он должен четко представлять опасность такой игры. Ведь он начинает игру против системных игроков. Шорт для новичков — табу. И опытный игрок старается выбрать такой момент, когда системные игроки начинают переводить бумажную прибыль в реальные деньги. Консолидация-снижение-подброс -консолидация-снижение -подброс и т.д. Это идет распределение (сбыт дорогих акций лохам). Это и есть лучшее время для шорта.

В литературе наиболее часто подчеркивается недопустимость усреднения убыточной позиции.
Но есть немногочисленные публикации, допускающие усреднение убыточной позиции при полной уверенности, что позицию удастся удержать.
Хотелось бы узнать ваше мнение и по возможности с комментариями.

Первая формулировка. Игра на больших таймфреймах приносит такой же доход как и игра на мелких таймфреймах при вдвое меньшем риске.
Вторая формулировка. При одинаковом риске игра на больших таймфреймах приносит в два раза больше дохода чем игра на мелких таймфреймах.
Примечание. Под мелким таймфреймом понимается игра где разница цен между входом и выходом примерно равна удвоенной комиссии. Под большим таймфреймом понимается игра где разница цен между входом и выходом больше комиссии в 10 и более раз.

Рекомендация RomanAndreev по нефти на сегодня.

Нефть. Цена входа 47,9. Переворот 51,6.
*переворот может и как правило бывает внутри дня.

Сегодня внутри дня была цена 51,6. Кто-нибудь из последователей RomanAndreev перевернулся из лонга в шорт?

В посте smart-lab.ru/blog/356600.php  показано, что если точка взятия прибыли дальше от точки входа, чем точка взятия убытка, то торговая система имеет отрицательное математическое ожидание. При выводе формулы этого поста исходили из следующего предположения: если для удаления цены от точки входа на расстояние Р1 нужно время Т1, то для удаления цены от точки входа на расстояние 2*Р1 нужно время 4*Т1 (т.е. квадратичная зависимость времени от изменения цены). Пусть мы вошли в позицию и на расстоянии Р1 поставили тэйк, а на расстоянии 2*Р1 в другую сторону поставили стоп. 
Проходит время Т1. Ничего не сработало, но у нас появляются сомнения.
Проходит время 2,25*Т1. Ничего не сработало, но за это время цена должна была продвинуться на расстояние 1,5*Р1. Должен был сработать тэйк, а он не сработал. Это прямое указание, что цена идет против позиции. Несрабатывание тэйка при длительном нахождении в позиции является сигналом к закрытию позиции по рынку.
Вывод. При входе в позицию планируйте время нахождения в позиции. Если плановое время нахождения в позиции существенно превышено(в 2,25 раза), то позиция должна быть закрыта.
Замечание. Вероятность  события зависит от длительности времени наблюдения.

Конец недели и после вечернего клиринга рассчитал параметры риска портфеля.
Гарантийное обеспечение длинной позиции составляет 47% стоимости портфеля. Мэрфи советует не превышать 50%. Вписываюсь.
Свободные денежные средства составляют 53% стоимости портфеля.
Полная стоимость контрактов по Си в 6,7 раз превышает стоимость портфеля. Найман советует 5. Переживу.
Текущее значение маржинколла равно 58590, что соответствует споту 57,65 руб за доллар. Уверен, что такой цены не будет.
Позиция долгосрочная.

Рекомендации Андреева на сегодня:
  
Рекомендации Андреева:

Нефть -лонг, сегодня нефть упала.
Индекс РТС -лонг, сегодня индекс РТС упал.
Си — шорт, сегодня Си вырос.
Газпром — лонг, сегодня Газпром упал.
Сбербанк — лонг, сегодня Сбербанк упал.

 Опять Роман ошибся во всех ликвидных инструментах.
Если бы Роман давал свои рекомендации один раз в неделю, то это воспринималось бы как рекомендации для среднесрочного портфеля и в этом случае с него взятки гладки. Но он дает эти рекомендации каждый день и, наверно, многие воспринимают это как рекомендации для торговли внутри дня. А как мы видим это приводит к убыткам.
Поэтому целесообразно снабжать рекомендации Андреева припиской «КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ТОРГОВЛИ ВНУТРИ ДНЯ»

Джейми Джонсон подготовил несколько учебных материалов о том, как можно, оказавшись совершенно неправым в отношении направления рынка,  извлекать прибыль, используя стратегию многоэлементной торговли.
Кто ищет, тот всегда найдет.