Лонг Си. Оценка риска портфеля.

14 октября 2016, 23:37
|
buy_sell

Конец недели и после вечернего клиринга рассчитал параметры риска портфеля.
Гарантийное обеспечение длинной позиции составляет 47% стоимости портфеля. Мэрфи советует не превышать 50%. Вписываюсь.
Свободные денежные средства составляют 53% стоимости портфеля.
Полная стоимость контрактов по Си в 6,7 раз превышает стоимость портфеля. Найман советует 5. Переживу.
Текущее значение маржинколла равно 58590, что соответствует споту 57,65 руб за доллар. Уверен, что такой цены не будет.
Позиция долгосрочная.

Ключевые слова:
торговля

15 | ★3

23 комментария

Долгосрочная позиция — это до 15.12.2016?

Andy_Z

14 октября 2016, 23:43
Ответить

Andy_Z, далее роллирую.

buy_sell

14 октября 2016, 23:48
Ответить

Порвут. В лонге много физиков. Будет резкий вынос вниз с повышением ГО. Так обычно и выносят когда много лонгов с плечами

salik

15 октября 2016, 00:05
Ответить

salik, на стороне быков 15594 физиков и 562 юриков, а на стороне мишек 2041 физиков и 209 юриков. Поголовье быков больше как среди физиков, так и среди юриков. Я думаю порвут мишек. ГО повысят только на новый год.

buy_sell

15 октября 2016, 00:16
Ответить

buy_sell, чем выше поголовье, тем выше вероятность, что среди них окажутся и бараны, и овцы… могут быть очень жирные и вкусные… И на их беду вдруг появятся любители шашлыков.

risk monitor

15 октября 2016, 10:06
Ответить

Сильно, да прибудет с нами кукл)

Brus

15 октября 2016, 01:26
Ответить

Нужно продавать ! Тейк — профит 58 590…

Дмитрий Власов

15 октября 2016, 01:32
Ответить

да не надо маржина ждать, ставь БУ да и все
если сходят ниже, в чем я очень сильно сомневаюсь, перезайдешь ниже
шортят под ядром только идиоты по любому

UFO

15 октября 2016, 11:46
Ответить

Андрей Андреичъ, вы читаете и не понимаете. У меня есть деньги на ГО, а на свободные деньги я могу удвоить позицию.

buy_sell

15 октября 2016, 11:57
Ответить

Слишком часто трейдеры стали говорить что «в лонге много физиков». Подозрительно…

Правильный трейдинг

15 октября 2016, 12:58
Ответить

risk monitor, когда цена пойдет вниз обычный народ (не трейдеры) пойдут в обменники за долларами и к быкам на бирже добавятся быки на улице. В долгосрочное укрепление рубля никто не верит. Или вы верите?

buy_sell

15 октября 2016, 13:19
Ответить

buy_sell, на какие шиши?

Gospodin

16 октября 2016, 01:34
Ответить

Если нефть на 60 пойдет риск маржинкола весьма велик

FrBr

15 октября 2016, 13:30
Ответить

Нефть очень хорошо покупали. На прошлой неделе была передышка. Дальше выше. Все стало ясно, когда за день прошли с 46 до 49. Кройте позу! Третьего раза в конце года не будет! Разведут!

Егор Коняхин

15 октября 2016, 19:14
Ответить

Может так случится что через неделю 60 на си увидим. А может и нет. Но тренд вниз однозначно.

Polar Solar

15 октября 2016, 22:06
Ответить

Polar Solar, посмотрим на чьей стороне сыграет нефть.

buy_sell

16 октября 2016, 00:33
Ответить

buy_sell, не поломали еще движение на нефти. Вот сломают — тогда посмотрим. А на следующей неделе месячная экспа Si. Время чудес.

Больше 1% снижения должно быть в день чтобы 60р/$ увидеть к концу недели. Если нет, значит что то другое рисует. Но лои обновить вроде как должны.

Polar Solar

16 октября 2016, 16:19
Ответить

Андрей Андреичъ, У Открытия ниже 50% маржин. Когда ниже 65%, то начинают слать смс… закрывают мягко, постепенно, поддерживая 50% обеспеченности с «новых» остатков после каждого клиринга. Поэтому нет маржинкола в понимании закрытия сразу всей позиции))

Gospodin

16 октября 2016, 01:27
Ответить

Polar Solar, продано много (90176) пут-опционов со страйком 62500. Продавцы опционов обычно не проигрывают. Значит цена будет повыше. Если цена будет ниже, то выиграют покупатели путов, а это нонсенс.

buy_sell

16 октября 2016, 16:44
Ответить

buy_sell, дядя коля в помощь… (смотрим MN CME:6R склейка) 0,02 это примерно 50р/$

Может и не сразу, еще есть вопросы по окончанию текущей, но глобально все там будем.

P.S.
Продавцы опционов не проигрывают, потому что кроют проданные опционы фьючами. Вот и представьте сколько фьючей надо продать (на $90мио по стоимости) и куда улетит фиксинг при этом.

Polar Solar