Лонг Си. Оценка риска портфеля.

Конец недели и после вечернего клиринга рассчитал параметры риска портфеля.
Гарантийное обеспечение длинной позиции составляет 47% стоимости портфеля. Мэрфи советует не превышать 50%. Вписываюсь.
Свободные денежные средства составляют 53% стоимости портфеля.
Полная стоимость контрактов по Си в 6,7 раз превышает стоимость портфеля. Найман советует 5. Переживу.
Текущее значение маржинколла равно 58590, что соответствует споту 57,65 руб за доллар. Уверен, что такой цены не будет.
Позиция долгосрочная.

торговля

buy_sell

не определен

181

31 358

с 30 июля 2016

23 Комментария

Andy_Z
14 октября 2016, 23:43
Долгосрочная позиция — это до 15.12.2016?
+2
buy_sell
14 октября 2016, 23:48
Andy_Z, далее роллирую.
0
salik
15 октября 2016, 00:05
Порвут. В лонге много физиков. Будет резкий вынос вниз с повышением ГО. Так обычно и выносят когда много лонгов с плечами
+1
buy_sell
15 октября 2016, 00:16
salik, на стороне быков 15594 физиков и 562 юриков, а на стороне мишек 2041 физиков и 209 юриков. Поголовье быков больше как среди физиков, так и среди юриков. Я думаю порвут мишек. ГО повысят только на новый год.
+2

Читайте на SMART-LAB:

Дайджест отчетностей эмитентов ВДО за 2025 год

Подготовили новый Дайджест отчетностей эмитентов ВДО за 2025 год. С последнего обновления ещё 67 эмитентов ВДО опубликовали отчётность (с аудитом и без него). Обновление разделили на две...

Иволга Капитал

23.04.2026

🤩 Мы представили MaxPatrol 360

Это единая система для управления расследованиями и операционной работой центров мониторинга кибербезопасности (SOC) — киберзащитников организаций. Ее главное предназначение — сделать жизнь...

Positive Technologies

23.04.2026

🗂 Минфин России возобновит операции с иностранной валютой и золотом на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила уже в мае.

Что это значит? Отвечает главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов : В первые 17 дней апреля налоговая цена нефти составила примерно $99 за баррель. Если она останется близкой к этому уровню...