SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. buy_sell
Правило без доказательства.
- 06 ноября 2016, 12:30
- |
Первая формулировка. Игра на больших таймфреймах приносит такой же доход как и игра на мелких таймфреймах при вдвое меньшем риске.
Вторая формулировка. При одинаковом риске игра на больших таймфреймах приносит в два раза больше дохода чем игра на мелких таймфреймах.
Примечание. Под мелким таймфреймом понимается игра где разница цен между входом и выходом примерно равна удвоенной комиссии. Под большим таймфреймом понимается игра где разница цен между входом и выходом больше комиссии в 10 и более раз.
Вторая формулировка. При одинаковом риске игра на больших таймфреймах приносит в два раза больше дохода чем игра на мелких таймфреймах.
Примечание. Под мелким таймфреймом понимается игра где разница цен между входом и выходом примерно равна удвоенной комиссии. Под большим таймфреймом понимается игра где разница цен между входом и выходом больше комиссии в 10 и более раз.
23 |
Читайте на SMART-LAB:
С чем связан сегодняшний рост акций ВТБ?
Сегодня на фоне небольшого снижения российского фондового рынка акции банка ВТБ поднимаются на 1,5%, до 91,3 руб.Поддержку котировкам оказала...
18:25
«Акцент 5» стал лидером по оборотам среди биржевых фондов недвижимости
Рынок ЗПИФов недвижимости долго оставался довольно тихим с точки зрения вторичной торговли. Формально инструменты есть, но активного рынка внутри...
09:11
теги блога buy_sell
- CNYRUB
- QUIK
- Si
- Tradingview
- WINDOWS 10
- акции
- аналитика
- ашан
- банки
- безопасность
- бизнес
- биржа
- биткоин
- брент
- брокер ВТБ
- брокеры
- валюта
- вопрос
- ВТБ
- ВТБ брокер
- газ
- Газпром
- геополитика
- Деньги
- Дивиденды
- Доллар
- доллар рубль
- драг металлы
- драгметаллы
- ДУ
- евро
- евро доллар
- Золото
- инвестиции
- индекс РТС
- индекс доллара
- индекс МБ
- индексы
- инсайд
- инфляция
- КВИК
- контртренд
- коронавирус
- кризис
- кризис 2020
- Кукл
- курсы валют
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2019
- мелкий трейдер против акулы
- Нефть
- обман
- опрос
- Опционы
- ОФЗ
- ОФЗ облигации
- оффтоп
- парный трейдинг
- паттерн
- план
- позиционная торговля
- прогноз
- программа
- Роснефть
- РТС
- Рубль
- рынок
- сайт
- санкции
- Сбер
- сбербанк
- Серебро
- Си
- СиПи
- сирия
- смартлаб
- спекуляция
- стопы
- ТА
- технический анализ
- торговая система
- Торговля
- торговые сигналы
- торговый софт
- Трамп
- трейдер
- трейдинг
- Тренд
- фондовый рынок
- фондовый рынок
- форекс
- ФОРТС
- ФРС США
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
- шорт
- экономика
- экспирация
- юкос
Т е если фьюч комиссия 2- 4 руб (туда обратно), то мелкий тф — это где ср прибыль (если я правильно понял?) — менее 5-8 руб,
т е если 5 мин свеча -0.3 % в среднем, то выигрыш 5 мин свечи на сберфьюче — 20-30 руб — вполне достаточно и таким образом тф > 5 вполне крупный тф?
Мне кажется, тут кроме комиссии надо учесть что-то, типа альфа/нойз например…
примерно 15 мин свеча для сберфьюч. Но если учесть, что не все свечи мы выигрываем…
smart-lab.ru/blog/360837.php
На самом деле, Вы заложили первый кирпичик в основание «Аксиоматики теории биржевой торговли».
Хз, а мне минутки нравятся. На двух мониторах если сжать, то целая неделя видна.
Шипы интересные вылезают на минутках, консолидации ярко выражены… Какая разница между 15 и 1 мин? На минутке стоп 150 п., вот и все.
Я вот на эту штуку ориентируюсь. Свежей не видел( Просил, но тишина. А жаль. Тогда вола была выше. интересно, как теперь.
smart-lab.ru/blog/137509.php
с уменьшенем таймфрейма доходность возрастает линейно… а ликвидность падает квадратично…
кстати тут на докторский дисер можно нарыть