Правило без доказательства.

06 ноября 2016, 12:30
|
buy_sell

Первая формулировка. Игра на больших таймфреймах приносит такой же доход как и игра на мелких таймфреймах при вдвое меньшем риске.
Вторая формулировка. При одинаковом риске игра на больших таймфреймах приносит в два раза больше дохода чем игра на мелких таймфреймах.
Примечание. Под мелким таймфреймом понимается игра где разница цен между входом и выходом примерно равна удвоенной комиссии. Под большим таймфреймом понимается игра где разница цен между входом и выходом больше комиссии в 10 и более раз.

Ключевые слова:
торговля

23 | ★2

20 комментариев

разница цен между входом и выходом — имеется в виду средняя прибыль на тестах?
Т е если фьюч комиссия 2- 4 руб (туда обратно), то мелкий тф — это где ср прибыль (если я правильно понял?) — менее 5-8 руб,
т е если 5 мин свеча -0.3 % в среднем, то выигрыш 5 мин свечи на сберфьюче — 20-30 руб — вполне достаточно и таким образом тф > 5 вполне крупный тф?
Мне кажется, тут кроме комиссии надо учесть что-то, типа альфа/нойз например…

baron_samedi

06 ноября 2016, 12:51
Ответить

baron_samedi, при комиссии 4 рубля таймфрейм считается большим если разница между входом и выходом больше или равна 40 рублям.

buy_sell

06 ноября 2016, 13:00
Ответить

buy_sell,
примерно 15 мин свеча для сберфьюч. Но если учесть, что не все свечи мы выигрываем…

baron_samedi

06 ноября 2016, 13:07
Ответить

buy_sell, Перейти от игры к среднесрочным инвестициям не пробовал. Покупка акций ФСК ЕЭС в апреле и продажа их в октябре принесла мне 95% прибыли.

Виталий Investor

06 ноября 2016, 13:59
Ответить

Это не так, специально написал поясняющий пост, почему не выгодно переходить на большие таймфреймы.

smart-lab.ru/blog/360837.php

💯Чек-листов по фондовому рынку

06 ноября 2016, 13:08
Ответить

baron_samedi, для фьюча Сбера это скорее 15 мин.

buy_sell

06 ноября 2016, 13:10
Ответить

Правило без доказательств — аксиома)
На самом деле, Вы заложили первый кирпичик в основание «Аксиоматики теории биржевой торговли».

Слава Птицын

06 ноября 2016, 13:11
Ответить

Слава Птицын, у меня есть доказательство этого правила в одном частном случае и оно занимает две страницы. Доказательсва в общем случае у меня нет. Но здесь важен смысл.

buy_sell

06 ноября 2016, 13:19
Ответить

А цель исследования?

Слава Птицын

06 ноября 2016, 13:26
Ответить

Vanuta, это правило отсекает, например для Сбера фьюча таймфреймы меньше 15 мин. Вы что предлагаете торговать по 3-5 мин? Торгуйте, но риски возрастут в 2 раза.

buy_sell

06 ноября 2016, 13:30
Ответить

Слава Птицын, цель-устранение из торговли мелких таймфреймов как наиболее рискованной игры. Для Сбера фьюча это примерно таймфреймы короче 15 мин.

buy_sell

06 ноября 2016, 13:35
Ответить

buy_sell,

Хз, а мне минутки нравятся. На двух мониторах если сжать, то целая неделя видна.
Шипы интересные вылезают на минутках, консолидации ярко выражены… Какая разница между 15 и 1 мин? На минутке стоп 150 п., вот и все.

Слава Птицын

06 ноября 2016, 14:15
Ответить

buy_sell,
Я вот на эту штуку ориентируюсь. Свежей не видел( Просил, но тишина. А жаль. Тогда вола была выше. интересно, как теперь.

smart-lab.ru/blog/137509.php

Слава Птицын

06 ноября 2016, 14:21
Ответить

Виталий, ваша стратегия ближе к «купи и держи». Предложенное правило относится к краткосрочным спекуляциям.

buy_sell

06 ноября 2016, 14:05
Ответить

buy_sell, Работа от разворотных уровней

Виталий Investor

06 ноября 2016, 14:06
Ответить

Классика! Чайная ложечка правды и целая бочка инфо-помоев:)

Самокритичный трейдер

06 ноября 2016, 15:31
Ответить

давай я те следствие выведу из этого правила...
с уменьшенем таймфрейма доходность возрастает линейно… а ликвидность падает квадратично…

кстати тут на докторский дисер можно нарыть

ves2010

06 ноября 2016, 17:14
Ответить

ves2010, есть следствие из этого правила: чем больше таймфрейм, тем больше объем заявки.

buy_sell

06 ноября 2016, 18:34
Ответить

Но по теории случайного блуждания, изменение цены растет пропорционально квадратному корню из времени. Значит, что увеличивать таймфрейм не выгодно. Давай, buy_sell, соедини все это в систему уравнений, сделай еще один абсолютно точный но совершенно бесполезный вывод. Тыж любиш ;)