Блог им. buy_sell

Правило без доказательства.

Первая формулировка. Игра на больших таймфреймах приносит такой же доход как и игра на мелких таймфреймах при вдвое меньшем риске.
Вторая формулировка. При одинаковом риске игра на больших таймфреймах приносит в два раза больше дохода чем игра на мелких таймфреймах.
Примечание. Под мелким таймфреймом понимается игра где разница цен между входом и выходом примерно равна удвоенной комиссии. Под большим таймфреймом понимается игра где разница цен между входом и выходом больше комиссии в 10 и более раз.
★2
20 комментариев
разница цен между входом и выходом — имеется в виду средняя прибыль на тестах?
Т е если фьюч комиссия 2- 4 руб (туда обратно), то мелкий тф — это где ср прибыль (если я правильно понял?) — менее 5-8 руб,
т е если 5 мин свеча -0.3 % в среднем, то выигрыш 5 мин свечи на сберфьюче — 20-30 руб — вполне достаточно и таким образом тф > 5 вполне крупный тф?
Мне кажется, тут кроме комиссии надо учесть что-то, типа альфа/нойз например…
avatar
baron_samedi
+1
baron_samedi, при комиссии 4 рубля таймфрейм считается большим если разница между входом и выходом больше или равна 40 рублям.
avatar
buy_sell
buy_sell, 
примерно 15 мин свеча для сберфьюч. Но если учесть, что не все свечи мы выигрываем…
avatar
baron_samedi
buy_sell, Перейти от игры к среднесрочным инвестициям не пробовал. Покупка акций ФСК ЕЭС в апреле и продажа их в октябре принесла мне 95% прибыли.
avatar
Виталий Investor
Это не так, специально написал поясняющий пост, почему не выгодно переходить на большие таймфреймы.

smart-lab.ru/blog/360837.php
avatar
Vanuta
Проверенный аккаунт
 baron_samedi, для фьюча Сбера это скорее 15 мин.
avatar
buy_sell
Правило без доказательств — аксиома)
На самом деле, Вы заложили первый кирпичик в основание «Аксиоматики теории биржевой торговли».
avatar
Слава Птицын
Слава Птицын, у меня есть доказательство этого правила в одном частном случае и оно занимает две страницы. Доказательсва в общем случае у меня нет. Но здесь важен смысл. 
avatar
buy_sell
А цель исследования?
avatar
Слава Птицын
Vanuta, это правило отсекает, например для Сбера фьюча таймфреймы меньше 15 мин. Вы что предлагаете торговать по 3-5 мин? Торгуйте, но риски возрастут в 2 раза.
avatar
buy_sell
Слава Птицын, цель-устранение из торговли мелких таймфреймов как наиболее рискованной игры. Для Сбера фьюча это примерно таймфреймы короче 15 мин.
avatar
buy_sell
buy_sell, 

Хз, а мне минутки нравятся. На двух мониторах если сжать, то целая неделя видна.
Шипы интересные вылезают на минутках, консолидации ярко выражены… Какая разница между 15 и 1 мин? На минутке стоп 150 п., вот и все.
avatar
Слава Птицын
+2
buy_sell, 
Я вот на эту штуку ориентируюсь. Свежей не видел( Просил, но тишина. А жаль. Тогда вола была выше. интересно, как теперь.

smart-lab.ru/blog/137509.php
avatar
Слава Птицын
Виталий, ваша стратегия ближе к «купи и держи». Предложенное правило относится к краткосрочным спекуляциям.
avatar
buy_sell
buy_sell, Работа от разворотных уровней 
avatar
Виталий Investor
Классика! Чайная ложечка правды и целая бочка инфо-помоев:)
avatar
Самокритичный трейдер
давай я те следствие выведу из этого правила...
с уменьшенем таймфрейма доходность возрастает линейно… а ликвидность падает квадратично…

кстати тут на докторский дисер можно нарыть
avatar
ves2010
ves2010, есть следствие из этого правила: чем больше таймфрейм, тем больше объем заявки.
avatar
buy_sell
Но по теории случайного блуждания, изменение цены растет пропорционально квадратному корню из времени. Значит, что увеличивать таймфрейм не выгодно. Давай, buy_sell, соедини все это в систему уравнений, сделай еще один абсолютно точный но совершенно бесполезный вывод. Тыж любиш ;)
avatar
Roman Ivanov

полезные записи за 24 часа

★18 6 Мои костыли для выбора облигаций.
★15 21 Как обрести финансовую независимость с помощью инвестиций
★12 72 Мои длинные ОФЗ
★10 18 Инвестиции в золото и налоги
★7 14 🔥 Моё выступление на SL_Conf (Майтрейд)
★7 51 Ситуация на текущий момент
★6 13 📌 Газпром нефть - негативного сюрприза не произошло!
★5 50 «Москвич» Мишустину было решено не показывать.
★5 0 Самая дешевая акция на рынке
★4 6 Особенности инвестирования на ИИС и брокерском счёте
+236 53 Don't panic
+227 51 Ситуация на текущий момент
+137 72 Мои длинные ОФЗ
+126 108 Индекс МБ сегодня
+108 47 Низкая цена акций Газпрома может заманивать несознательных инвесторов
+102 14 🔥 Моё выступление на SL_Conf (Майтрейд)
+102 110 Азия. Среда.
+94 21 Как обрести финансовую независимость с помощью инвестиций
+90 48 Сколько золота у вас есть? Пошел н****й! Так и запишем - 20 грамм. Спасибо!
+77 0 Самая дешевая акция на рынке

самые обсуждаемые сегодня

108к Индекс МБ сегодня
110к Азия. Среда.
88к Официально: РФ и Китай отказались от доллара
53к Don't panic
51к Ситуация на текущий момент
47к Низкая цена акций Газпрома может заманивать несознательных инвесторов
55к Маленькая душа не способна проживать большие эмоции, вот и подавляет их
38к 🚀 Почему у Газона тренд вверх
29к Десять дней по Китаю дикарем.
28к IPO начинают давить. Заметки с полей. Обзор Weekly#70

теги блога buy_sell

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн