Первая формулировка. Игра на больших таймфреймах приносит такой же доход как и игра на мелких таймфреймах при вдвое меньшем риске.
Вторая формулировка. При одинаковом риске игра на больших таймфреймах приносит в два раза больше дохода чем игра на мелких таймфреймах.
Примечание. Под мелким таймфреймом понимается игра где разница цен между входом и выходом примерно равна удвоенной комиссии. Под большим таймфреймом понимается игра где разница цен между входом и выходом больше комиссии в 10 и более раз.
разница цен между входом и выходом — имеется в виду средняя прибыль на тестах?
Т е если фьюч комиссия 2- 4 руб (туда обратно), то мелкий тф — это где ср прибыль (если я правильно понял?) — менее 5-8 руб,
т е если 5 мин свеча -0.3 % в среднем, то выигрыш 5 мин свечи на сберфьюче — 20-30 руб — вполне достаточно и таким образом тф > 5 вполне крупный тф?
Мне кажется, тут кроме комиссии надо учесть что-то, типа альфа/нойз например…
Слава Птицын, у меня есть доказательство этого правила в одном частном случае и оно занимает две страницы. Доказательсва в общем случае у меня нет. Но здесь важен смысл.
Vanuta, это правило отсекает, например для Сбера фьюча таймфреймы меньше 15 мин. Вы что предлагаете торговать по 3-5 мин? Торгуйте, но риски возрастут в 2 раза.
Хз, а мне минутки нравятся. На двух мониторах если сжать, то целая неделя видна.
Шипы интересные вылезают на минутках, консолидации ярко выражены… Какая разница между 15 и 1 мин? На минутке стоп 150 п., вот и все.
Но по теории случайного блуждания, изменение цены растет пропорционально квадратному корню из времени. Значит, что увеличивать таймфрейм не выгодно. Давай, buy_sell, соедини все это в систему уравнений, сделай еще один абсолютно точный но совершенно бесполезный вывод. Тыж любиш ;)
Рамиль Ульмасбаев,
Софистика — чистой воды.
триллион убытков на амурском ГПЗ?
Убыток хронический?
Чистый форс мажор, разовый из за санкций ушли партнеры 1-2 года руководство импортозамещ...
Первый день саммита Зеленского показал полную неадекватность восприятия действительности Западом и Зеленским. Они все ещё думают, что проигрывая всё на поле боя можно диктовать свои условия. В целом х...
Т е если фьюч комиссия 2- 4 руб (туда обратно), то мелкий тф — это где ср прибыль (если я правильно понял?) — менее 5-8 руб,
т е если 5 мин свеча -0.3 % в среднем, то выигрыш 5 мин свечи на сберфьюче — 20-30 руб — вполне достаточно и таким образом тф > 5 вполне крупный тф?
Мне кажется, тут кроме комиссии надо учесть что-то, типа альфа/нойз например…
примерно 15 мин свеча для сберфьюч. Но если учесть, что не все свечи мы выигрываем…
smart-lab.ru/blog/360837.php
На самом деле, Вы заложили первый кирпичик в основание «Аксиоматики теории биржевой торговли».
Хз, а мне минутки нравятся. На двух мониторах если сжать, то целая неделя видна.
Шипы интересные вылезают на минутках, консолидации ярко выражены… Какая разница между 15 и 1 мин? На минутке стоп 150 п., вот и все.
Я вот на эту штуку ориентируюсь. Свежей не видел( Просил, но тишина. А жаль. Тогда вола была выше. интересно, как теперь.
smart-lab.ru/blog/137509.php
с уменьшенем таймфрейма доходность возрастает линейно… а ликвидность падает квадратично…
кстати тут на докторский дисер можно нарыть