buy_sell
buy_sell личный блог
06 ноября 2016, 12:30

Правило без доказательства.

Первая формулировка. Игра на больших таймфреймах приносит такой же доход как и игра на мелких таймфреймах при вдвое меньшем риске.
Вторая формулировка. При одинаковом риске игра на больших таймфреймах приносит в два раза больше дохода чем игра на мелких таймфреймах.
Примечание. Под мелким таймфреймом понимается игра где разница цен между входом и выходом примерно равна удвоенной комиссии. Под большим таймфреймом понимается игра где разница цен между входом и выходом больше комиссии в 10 и более раз.
20 Комментариев
  • baron_samedi
    06 ноября 2016, 12:51
    разница цен между входом и выходом — имеется в виду средняя прибыль на тестах?
    Т е если фьюч комиссия 2- 4 руб (туда обратно), то мелкий тф — это где ср прибыль (если я правильно понял?) — менее 5-8 руб,
    т е если 5 мин свеча -0.3 % в среднем, то выигрыш 5 мин свечи на сберфьюче — 20-30 руб — вполне достаточно и таким образом тф > 5 вполне крупный тф?
    Мне кажется, тут кроме комиссии надо учесть что-то, типа альфа/нойз например…
    • baron_samedi
      06 ноября 2016, 13:07
      buy_sell, 
      примерно 15 мин свеча для сберфьюч. Но если учесть, что не все свечи мы выигрываем…
    • Виталий Investor
      06 ноября 2016, 13:59
      buy_sell, Перейти от игры к среднесрочным инвестициям не пробовал. Покупка акций ФСК ЕЭС в апреле и продажа их в октябре принесла мне 95% прибыли.
  • Vanuta
    06 ноября 2016, 13:08
    Это не так, специально написал поясняющий пост, почему не выгодно переходить на большие таймфреймы.

    smart-lab.ru/blog/360837.php
  • Слава Птицын
    06 ноября 2016, 13:11
    Правило без доказательств — аксиома)
    На самом деле, Вы заложили первый кирпичик в основание «Аксиоматики теории биржевой торговли».
  • Слава Птицын
    06 ноября 2016, 13:26
    А цель исследования?
    • Слава Птицын
      06 ноября 2016, 14:15
      buy_sell, 

      Хз, а мне минутки нравятся. На двух мониторах если сжать, то целая неделя видна.
      Шипы интересные вылезают на минутках, консолидации ярко выражены… Какая разница между 15 и 1 мин? На минутке стоп 150 п., вот и все.
    • Слава Птицын
      06 ноября 2016, 14:21
      buy_sell, 
      Я вот на эту штуку ориентируюсь. Свежей не видел( Просил, но тишина. А жаль. Тогда вола была выше. интересно, как теперь.

      smart-lab.ru/blog/137509.php
  • Классика! Чайная ложечка правды и целая бочка инфо-помоев:)
  • ves2010
    06 ноября 2016, 17:14
    давай я те следствие выведу из этого правила...
    с уменьшенем таймфрейма доходность возрастает линейно… а ликвидность падает квадратично…

    кстати тут на докторский дисер можно нарыть
  • Roman Ivanov
    06 ноября 2016, 20:14
    Но по теории случайного блуждания, изменение цены растет пропорционально квадратному корню из времени. Значит, что увеличивать таймфрейм не выгодно. Давай, buy_sell, соедини все это в систему уравнений, сделай еще один абсолютно точный но совершенно бесполезный вывод. Тыж любиш ;)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн