Универсальный торговый метод: выгоднее ли переходить на большие таймфреймы?

Vanuta, считать прибыли за квартал, — наверное, не совсем правильно. За год и то не всегда. Насчёт риска — на больших таймфреймах риск совсем другой: здесь можно пересиживать против себя 1,5-2 поинта, с целью взять не меньше 10. И когда закроешь позицию ты точно не знаешь — рынок может не давать тебе повода этого сделать, и в позиции ты можешь сидеть и год и два (имею в ввиду — бумага даёт прибыль, ты сидишь и ждёшь, когда будут основания полагать, что дальше прибыли не будет… и год ждёшь… и два — посмотри месячные и недельные таймфреймы и поймёшь, что я не вру). Мерой риска на рынке считается волатильность, так что как не крути — чем меньше таймфрейм, тем выше волатильность, тем больше «шума». Даже если ты торгуешь на 5-ти минутке смотреть ты должен основной тренд и основные зоны волатильности (поддержка, сопротивление) по старшим таймфреймам — хотя бы по дневке. Итрадей вообще не очень предсказуем — ты не можешь точно знать пойдёт сегодня твоя бумага или нет, а сделка ограничена одним днём. Если говорить о том, что торговля более крупных таймфреймов предполагает более серьёзную подготовку — соглашусь с этим. Но и торговать интрадей нужно не моторикой, а лучше головой. Не ищи супер методов, которых 200 лет никто не замечал, а сейчас нашлись наблюдательные))) На рынке  всё определяется разницей между спросом и предложением.

Vanuta, сказал своё мнение. Спорить нет ни смысла, ни желания. Пригодится — на здоровье, нет — выкинь в корзину. Насчёт инвестирования — у меня другое мнение. Я бы не стал сводить всё к длительности, свёл бы, скорее к целям и подходам. Что касается активности — моё мнение чем меньше торгуешь — тем меньше ошибаешься, по этому про активность вообще не стал бы говорить. Есть ситуация — есть вход, нет ситуации — нет активности. Я ни на чём не настаиваю, но моё мнение — рынок диктует и прибыли и активность и таймфреймы, а мы слепо следуем за рынком, а не за нашими ожиданиями. На рынке бывают времена — когда нужно уметь не торговать, потому, что это может дорого стоить.

Vanuta, спасибо за ссылку, но я не строю систем. Я стараюсь придерживаться тех принципов по которым рынок торгуется уже много лет. И стройного и логичного построения у меня не выходит, потому, что рынок создаёт условия для того или другого события и от его поведения приходится исходить. Сначала причина — потом следствие, как реакция на эту причину. А торговые системы — это уже как-то пройдено. Для меня пройдено! И оказалось бесполезно.

Vanuta, ТС, а как относится к склейке фьючей? это же искусственно все делается? ценовые уровни сдвигаются

Vanuta, каков процент в год у вас получается, если не секрет? (можно за 2015 или уже 2016й)

Vanuta, то есть 60% годовых в спокойном режиме
а агрессивная торговля какую доходность показывает?