Новости тг-канал
Купить MozgovikRay Badman, имхо там просто реальная цена опца становится выше или ниже теоретической
Т.е реальная цена опциона относительно теоретической цены показывает настроение рыночной толпы
SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Комментарии к постам Burim
Burim, тебе стресс тест нужен? или нет? ты можешь сделать модель по теоретическй цене а затем сравнить с реальной… и если разница не велика то можно сделат стресс тест за любые годы… что даст тебе адекватную статистику что позволит более уверенно торговать оптимальную F… что толку торговать 10 лет а потом все слить в итоге на неудачном рынке
вообще не пойму… зачем мне это обьяснять...
вообще не пойму… зачем мне это обьяснять...
- 28 октября 2025, 08:44
ves2010, а зачем мне примерная теоретическая понятно, что ее просто посчитать… но мы же тут неэффективности торгуем… тем более как я из теор цен узнаю какой цвет (красный, желтый или зеленый)
- 27 октября 2025, 22:10
Burim, а зачем в базе смотреть реальные страйки?
можно же примерно посчитать теоретическую стоимость опциона...
либо просто взять цены текущего страйка а потом обсчитывать соседний...
тем более что счас есть чат гпт
можно же примерно посчитать теоретическую стоимость опциона...
либо просто взять цены текущего страйка а потом обсчитывать соседний...
тем более что счас есть чат гпт
- 27 октября 2025, 18:07
ves2010, да уж… что-то очень серьезная среда какая-то видимо… для Phyton столько не нужно. Там количество данных в базе + 1Gb на систему + транслятор. Ну а потом бектест сильно не распараллелишь там-же дни один за одним идут одно ядро справляется. Вот клиентов если много то да по 3-4 на одно ядро нормально. Так что ядер много не нужно. Хотя если HFT то можно конечно ПЛИСОВ настругать и в ядра по старинке… :)
- 27 октября 2025, 17:03
Burim, у мя просто запустить среду разработки 70гб… при тестах 110Гб… все это обсчитывает райзен 5590 16 ядер 32 потока 128гб… и все это охлаждается водянкой...
сделки нет — сразу все поймешь…
сделки нет — сразу все поймешь…
- 27 октября 2025, 16:31
ves2010, 1. а зачем больше? если они забирают весь рост рынка с небольшой просадкой? 2. Почему маленькой, какая кстати разница если сделка всего одна одновременно? 5 лет актуального рынка… ну и честно говоря у меня оперативки не хватает на больший период (это 6Gb данных опционов в мин формате без лишнего) ну и сам бектест на 12 часов где-то… 3. напоминаю в базе это опционная стратегия — у меня нет данных для разных тикеров, эти данные дорогие. А все-же нет у Вас Total Return,CAGR,Max Drawdown, Sharpe, Exposure % (time in market) интересно все-же оценить и сравнить простую торговлю по средним с моим оверинжинирингом. (сделки бектеста по правилам OCC/SEC приветствуются)
- 27 октября 2025, 15:08
Burim,
1 вот именно несколькими сделками!!! несколько это не статистика… статистика это сто и больше… в идеале 10000 штук...
2 есть старая поговорка оптимальное F сгубило больше трейдерво чем гитлер евреев... ты считаешь свое оптимальное F по очень маленькой стате...
3 раз утя нет даных ранее 2018 то возьми бумагу ликвидную которая недавно повторила движение 2008г по длительности и глубине и протесть на ней… цири например
- 27 октября 2025, 14:58
ves2010, да я в целом это немного понимаю… но тут вроде как особый случай — мы просто выкидываем медвежьи фазы рынка и забираем бычьи несколькими длинными сделками. Что считать реинвестом? то есть следующую например сделку открывать снова с начальным капиталом? а всю прибыль складывать в кубышку? Просто я сторонник оптимального F (полная и оптимальная нагрузка на капитал), а изъятия, например, можно заложить в стратегию, но зачем…
- 27 октября 2025, 14:44
Burim, рефинансирование это значит что торговая сумма= торговая сумма+ прибыль (или убыток)… а фиксированная сумма это когда у тя всегда идет торговля на 1мио баксов например и результат торговли не влияет на эту сумму… иначе — торговая поза всегда на 1 мио ...
еще тестируют на 1ом лоте — но делать такое это неправильно вкрай
еще тестируют на 1ом лоте — но делать такое это неправильно вкрай
- 27 октября 2025, 14:36
Burim, и что толку? представь идеально — восходящую эквити в QQQ со средней сделкой 0.4% и просдкой 25% в 2008ом… это ничего не даст...
ежинственное что я те могу реально посоветовать — так то что алгоритм в qqq должен показывать прибыль от шорта… либо хотя бы не сливать… на тех же самых настройках что в лонг… или прощее — быть реверсирвным алгоритмом когда лонг = шорт… тогда происходит удвоение данных и удвоение статистики...
т.е мысль в том что qqq растет и алгоритм может просто забирать бетту следуя за индексом… а вот если этот же алгорим зарабатывает или не сливает при тех же настройках в шорт, то да… альфа несоменно есть...
успехов
- 27 октября 2025, 14:30
ves2010, что значит рефинанс для этой стратегии? Она же очень простая — растет в рынке, не растет не в рынке. Понятно что участвует 100%% депозита. Ну дивы еще приходят… но они не учитываются. Альфа появляется из-за того что выходим напр по 100 перед падением, а приобретаем потом после падения в начале роста например по 25. Это хорошо по графику видно. Но как бы все замечания приветствуются — это же юмористический пост.
- 27 октября 2025, 14:14
ves2010, отлично, коллега. Не сможете дать Total Return,CAGR,
Max Drawdown, Sharpe, Exposure % (time in market) возможно я занимаюсь ерундой и есть еще более простые решения.
Max Drawdown, Sharpe, Exposure % (time in market) возможно я занимаюсь ерундой и есть еще более простые решения.
- 27 октября 2025, 14:06
Burim, только тем и занимаюсь что торгую tqqq ботами
по 3… если есть рефинансирование то сложно оценить альфу доходность и просадку =риски… а на 1ом лоте тсестить нельзя
- 27 октября 2025, 14:06
Ray Badman, а это правильный вопрос. Спасибо. Я думаю над этим.
- 27 октября 2025, 14:01
ves2010, 1. Не прост. Не торгуется. Попробуйте. 2. Это из-за того что на самом деле это тест опционной стратегии а данные по опционам у меня есть только за этот период (они довольно дорогие). 3. Одинкаовая сумма на старте стратегий. О чем Вы? 4. Да как миниму TSLA и AAPL и все Биггайз примерно одинаково.
- 27 октября 2025, 14:01
Клетчатый, Тогда цвет индикатора сменяется на красный. Тогда вы можете шортить или покупать PUT. Я работаю в лонг.
- 27 октября 2025, 13:58
нуу как бы
1 нсдак крайне прост и торгуется через обычную скользящую среднюю
2 мало статы… я бы советовал сделать стресс тест на более ранних годах...
3 тестить надо на постоянной сумме
4 еще можно всзять вместо qqq spy и сделать стресстест на нем...
ну и дальше впринцепе можно протестить все бумаги насдак100… и посмотреть склоько торгуются а сколько нет… должно торговаться в + больше половины бумаг как минимум...
- 27 октября 2025, 13:53
А чё делать когда тренд на медвежий смениться? Новый индикатор?
- 27 октября 2025, 13:49
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nyse
- s&p500
- si
- usdrub
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновая разметка
- волновой анализ
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- дональд трамп
- евро
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- индекс мб
- инфляция
- китай
- ключевая ставка цб рф
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- натуральный газ
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс