Добрый день, sMart-lab. На прошлой неделе ничего не писал, за что прошу меня простить. У меня, как и у всех выпускников, через неделю экзамены: все время что-то учу, читаю, решаю — в общем, готовлюсь. Времени нет совсем. Скажу лишь, что за ту неделю я имел максимальную просадку 12% и сейчас из нее выкарабкиваюсь.

Коли статья о вероятности, напомню, что я проводил небольшое статистическое исследование (http://smart-lab.ru/blog/117817.php), в котором выявил, что понедельник вероятнее закроется по тренду, чем против. Понедельники этой и прошлой недели это подтверждают: рынки закрываются по тренду (о критериях тренда я напишу позже). 

Теперь по делу. В прошлый раз (http://smart-lab.ru/blog/117770.php) я выдвинул утверждение о тем, что торговая система должна иметь статистический перевес в нашу пользу. В этот раз поразмышляем, что за перевес, и почему он должен у нас быть. Все не раз слышали, что нужно играть по тренду и ставить стопы. Если с первым согласятся, думаю, все, то со вторым многие могут поспорить. Для тех, кто считает, что стопы это сущее зло, скажу: я сам через это прошел, и это гиблое дело. Стопы должны быть всегда. Но и среди сторонников стопов есть два враждующих лагеря: те, кто считают, что стоп должен быть большим, и те, кто считают, что стоп должен быть коротким. Итак, сегодня мы рассмотрим эти четыре вопроса: почему мы имеем статистический перевес, а значит и прибыльную торговую систему, если 1) сидим по тренду, 2) долго удерживаем прибыльную позицию 3) ставим стоп, 4) какой стоп прибыльнее.

( Читать дальше )

Возможно многие со мной не согласятся, но как бы это странно ни звучало, ключ к успешной торговле — теория вероятности. Торговая система не может быть прибыльной, если она не гарантирует смещение вероятности в вашу пользу. Именно поэтому крайне важно изучать эту теорию, чтобы понимать движения рынка и принимать верные торговые решения в соответствии с ними. Более того, многие системы, кажущиеся прибыльными на первый взгляд, на самом деле обеспечивают смещение вероятности не в вашу пользу, что обеспечивает постепенное уменьшение депозита. Из всей литературы о трейдинге, что я прочел, о смещении вероятности пишет только Ларри Вильямс. Я еще много раз буду о нем упоминать, поскольку этот человек публично доказал действенность его систем, заработав за год 11000%, и, как показывает моя практика, его системы действительно работают по сей день. Чтобы не быть голословным я приведу в пример один феномен основанный на теории вероятности, а вы уже сами решайте: быть или не быть...

Проблема Монти Хола, наглядное объяснение.



( Читать дальше )