Давненько я не размечал фуч сипи, и вот что удалось разглядеть. От вершины отыграла пятиволновка; пока все указывает на то, что это заходный импульс вниз. Сейчас формируется C of 2; я полагаю, что плоскость окончит свое формирование на уровне четвертой волны (как один из вариантов, предусмотренный в теории), на уровне локального сопротивления. На индикаторах имеется дивергенция, указывающая, что рынку следует еще немнего скорректироваться для дальнейшего падения. Так же наблюдаем медвежью волну Вульфа, которая служит дополнительным аргументом в пользу продолжения падения. Еще один не мало важный фактор — пробой поддержки, формирование двойной вершины и еще одной волны Вульфа на большом временном промежутке.

Вне контекста более глобального временного масштаба приведу разметку индекса ММВБ с 14 сентября и, в частности, текущей коррекции. Видно, что 2 октября стркутура А-В-С завершила свое формирование в рамках четвертой волны. И я полагал, что началась пятая волна в НДТ вниз, но пятнечный рост заставил пересмотреть раскладку на последовательность (w-x-y) of 4, где сейчас формируется b of (y). На графике представлена дальнейшая динамика индекса в случае формирования волны (y) в форме зигзага, однако я больше склоняюсь к формированию плоскости, после чего последует завершение НДТ в рамках пятой волны, и коррекция всей формации. При этом значение будет ходить в широком диапазоне 1440-1510, которые являются мощными техническими уровнями.



Во вторник-среду следует присматриваться к шортам, входить по техническому сигналу (отбой от уровня/тренда, или формированию дивергенции по индикаторам).

Уход значения выше 1511 отменяет сценарий.

Все лето придерживался следующего варианта разметки сбербанка. Он отменится, только если все-таки случится обновление вершины, во что я мало верю. Полагаю, что рост имеет вид тройного зигзага. После него сформировался начальный диагональный треугольник, который уже скорректировался простым зигзагом, и началась волна 3 of 3.

Коррекция приблизительно равна 61,8% от падения, w=y=z.
Сегоднешний утренний геп закрылся под вечер, однако вчерашний остается открытым (желтый пунктир). Дальнейшие уровни отмечены голубым, но, если разметка верна, то они будут пройдены на одном дыхании.

В общем завтра думаю начать набирать среднесрочные короткие позиции.

В своих трудах Пректер писал, что волновые фигуры формируются с некой периодичностью. В частности, он писал, что крупные волны длятся по несколько лет, которые с небольшой погрешностью равны числам Фибоначчи. Я знаю, что некоторые волновики применяют эту теорию при подсчете суточных свечей для определения предпологаемой точки разворота (допускается погрешность в один день). И вчера на S&P 500 FUT был ровно 55-й торговый день (55 — число Фибоначчи) с минимума 3 июня 2012 (1). В ранних топиках я писал, что размечаю рост с этого минимума тройным зигзагом, и C of Z of 2 вот вот подойдет к концу (2), при том Y=Z. Также вчера образовался ложный пробой линии сопротивления даун-тренда с 26 марта и ап-тренда с 3 июня (3), после чего цена вернулась под линию сопротивления, образовав разворотную свечу дож (4). Наконец, на меньших таймфреймах можно видеть, что волна Z укомплектована, и вниз прошел заходный импульс (5).

( Читать дальше )

Кто бы что ни говорил, я по-прежнему жду обвала (здесь можно смеяться). Возможно, я кажусь сумасшедшим волновиком, каковыми большая часть трейдеров нас считают, но рост с начала июня является коррецией. Я придерживаюсь старой школы Эллиотта, поэтому привожу стандартные волновые фигуры (никаких корректирующих наклонных треугольников и прочих сомнительных новинок). На обоих графиках, приведенных ниже, волна 2 выражена сложной тройной коррекцией. В данный момент формируется C of Z of 2. Так же не считаю уместным размечать сбербанк (и прочие отечественные бумаги) простым зигзагом, так как должна соблюдаться волновая коррелляция. Сбербанк снова подходит к отметке 61,8% от падения, что является коррекционным уровнем. Фьючерс Сипи, в свою очередь, подошел к линии сопротивления.

Часовой график Сбербанка.



Дневной график фьючерса S&P.

Вначале дня (http://smart-lab.ru/blog/64278.php) прогнозировал коррекцию (волна 2), правда, ввиде зигзага. Коррекция приняла вид бокового треугольника (пять троек, не формирующих новых максимумов и минимумов), отображая неуверенность участников торгов. Согласно Волновой теории, треугольник может является только последней (за редким исключением) фигурой в коррекционной последовательности, так что ее усложнение (т.е. последовательность w-x-y) крайне маловероятно. По завершению фигуры ожидаю дальнейшее падение с целью 86,1 (равенство волн) или 84 (фиб 1,618).
 

Наиболее вероятным вариантом разметки нисхожящего движения сбербанка в четверг-пятницу является заходный импульс, тем более, что он вписывается в разметку более крупного масштаба. Сейчас осуществляется коррекция. После нее ожидаю продолжения снижения цен.
 

Похоже, что коррекционный рост окончен. Фьючерс S&P 500 полностью укомплектован, и готов ставить новые минимумы. Как и полагалось волна Y — ратянутая плоскость.
 

 
По рассматривоемой на этом же графике волне Вульфа цена не дошла пяти пунктов до верхней границы, но это вполне допустимо. После пробоя линии тренда пятой волны можне начинать набирать шорты.


( Читать дальше )

Результаты саммита ЕС подстегнули деятельность инвесторов и спекулятивных игроков, что вызвало бурный (на мой взгляд короткосрочный) рост большенства рыночных котировок. Казалось бы, кризис отменяется, и нас ждет формирование нового бычьего тренда, тем более, что было пробито сопротивление мартовского даун-тренда. Однако, этот рост вписывается в структуру плоскости, формируя сложную коррекцию (w-x-y) в волне [2]. Таким образом я ожидаю продолжения обвала рынков.
 
Я понимаю, что фьючерс S&P 500 является лишь частным случаем рыночного движения, однако фьючерс — есть производная от индекса, а индекс является показателем экономики в целом. К тому же, фьючерс S&P 500 является одним из самых ликвидных (если не самым) инструментов, то есть учитывает настроения наибольшего числа игроков.