Блог им. ataden |Платформа OptionSmile. Часть 3. Фильтрация рыночных режимов

    • 21 апреля 2017, 11:29
    • |
    • ataden
  • Еще

Добрый день.

Это третий пост о возможностях системы OptionSmile.

Предыдущие посты:

В первой части я рассказал, как система рассчитывает справедливые цены опционов. Во второй, как сформировать базу исторических котировок для большей статистической значимости результатов. Здесь я расскажу о ключевом функционале платформы – фильтрации исторических данных по рыночным режимам (соответствующая часть видео-презентации).



( Читать дальше )

Блог им. ataden |Платформа OptionSmile. Часть 2. Расчет исторических рыночных цен

    • 20 апреля 2017, 12:56
    • |
    • ataden
  • Еще

Добрый день.

Это второй пост о возможностях системы OptionSmile.

Предыдущие посты:

В первой части я рассказал, как система рассчитывает справедливые цены опционов, которые можно сравнивать с текущими рыночными и делать вывод об их mispricing’е (недо- или переоцененности) в моменте. Здесь я расскажу о том, как система дает возможности искать такие неэффективности в прошлом.

Для этого можно пойти, например, «в лоб»: взять базу исторических котировок контрактов с заданной денежность и сроком экспирации, посчитать среднюю и сравнить со справедливой стоимостью.  Но тут сразу всплывает проблема: котировок слишком мало. Например, по месячным опционам в году их всего 12: сегодняшний контракт с 30-дневной экспирацией завтра уже будет с 29-дневной, т.е. не подойдет для анализа. И вообще, завтра котировки с 30-дневной экспирацией в природе не будет. И так пока следующий контракт не «состарится» до 30 дней.



( Читать дальше )

Блог им. ataden |Платформа OptionSmile. Часть 1. Методика оценки справедливой стоимости опционов

    • 19 апреля 2017, 12:36
    • |
    • ataden
  • Еще

Всем добрый день.

После анонса системы OptionSmile на Smart-Labe мне стали поступать запросы на слайды презентации, по которым было записано видео. Я понимаю, что не все могут себе позволить тратить время на просмотр, и легче иногда глазами пробежать текст в своем темпе, чем слушать длинные и не всегда зажигательные лекции.

Поэтому я все же решил сопроводить видео-описание подхода текстовыми постами. Это первый из них, посвященный теоретической базе нашего подхода по расчету справедливых цен опционов. Всегда можно посмотреть видео, там информации несколько больше.



( Читать дальше )

Блог им. ataden |Платформа OptionSmile. Расчет справедливой цены опционов.

    • 18 апреля 2017, 11:55
    • |
    • ataden
  • Еще
Всем добрый день.

Хочу представить публике некоммерческий проект - OptionSmile.
Более подробно — в теме опционного форума


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн