Наш Международный финансовый центр снова чудаки.
Посмотрите ниже скриншот, какие теоретические цены транслируются по январским опционам Ри и насколько они отличаются от реальных цен сделок.

Столкнулся со следующим интересным поведением некоего робота -
21 ноя 2016 19ч
У меня стоит лимитная заявка на покупку 87-х путов Ри декабрь 2016 по 60 пунктов.
Теоретическая цена 80. Ровно в 19:00 чей-то робот бросает в стакан по рынку продажу (видимо, по рынку), в моменте пробивает до цены 10 пунктов. Моя заявка выполняется. 
22 ноя 2016 19ч
У меня заявка теперь уже на покупку 90-х путов по 60 пунктов.
Теоретическая цена 170. Тоже ровно в 19:00 в стакан приходит продажа, добивает до моей цены и частично исполняет мою заявку.
Спасибо коллеге, который налил мне немножко денег.
Вывод - люди, тестируйте роботов лучше — по опционам ставьте заявки Limit, а не Market. 

Помимо чудес с ГО, о которых ранее писали несколько постов, у меня вот еще что приключилось -
На вечерней сессии смотрю свою позу, а в ней, кроме фьючей, еще наблюдаю экспирировавшийся long 85 колл, который был сильно в деньгах. Ему должны были сделать автоматический exercise, кроме того, я на всякий случай подавал еще и заявку на exercise через терминал АйТи Инвеста.
То есть у меня позиция в контракте, которого больше не существует.
Решил подождать до утра, чем кончится.
Утром открываю — вместо long колла у меня long фьюч, то есть тема рассосалась.
Вопрос — с кем-нибудь еще такое случалось? 

Сейчас на вечерке обнаружил интересную тему — ГО по моей позе в опционах на Ри упало не на 20%, как следовало бы ожидать исходя из предупреждения биржи накануне, а в четыре раза.
У кого-нибудь это тоже проявилось?
Отчего так могло случиться? Какие-то еще параметры изменились, влияющие на ГО? 

Организация, место проведения — все отлично.
Доклады
1) Круглый стол в формате «Все vs биржа в лице Кирилла Пестова»
Темы стандартные — надо комиссию поменьше, маркетмейкеров побольше, ГО поменьше; надо, чтобы кроме Si и Ri, были и другие живые опционы; надо развить MX вместо (вместе с?) Ri
2) Обсуждение фьючерса на RVI (на нем скоро снизят ГО, что (возможно) повысит интерес к его использованию для хеджа). Тема сальдирования ГО на RVI с ГО на позицию по Ri не обсуждалась
3) Кулешов, арбитраж улыбки на американских индексах — большинство присутствующих не торгуют на Америке, поэтому несколько оторвано от жизни
4) Кузнецов, американские commodity options — смотрел видео Андрея и раньше, смысл такой — его компания предлагает себя как эксперта в commodity рынках, кому интересно, могут выйти на эти рынки через них или дать в ДУ.
5) Коровин о валютном хедже. В кратком выступлении Илья объяснил методы валютного хеджа в условиях девальвации, для опытных участников новой информации не было, но подан материал просто и понятно.

( Читать дальше )