Мои впечатления от опционной конференции 21 марта 2015

Организация, место проведения — все отлично.
Доклады
1) Круглый стол в формате «Все vs биржа в лице Кирилла Пестова»
Темы стандартные — надо комиссию поменьше, маркетмейкеров побольше, ГО поменьше; надо, чтобы кроме Si и Ri, были и другие живые опционы; надо развить MX вместо (вместе с?) Ri
2) Обсуждение фьючерса на RVI (на нем скоро снизят ГО, что (возможно) повысит интерес к его использованию для хеджа). Тема сальдирования ГО на RVI с ГО на позицию по Ri не обсуждалась
3) Кулешов, арбитраж улыбки на американских индексах — большинство присутствующих не торгуют на Америке, поэтому несколько оторвано от жизни
4) Кузнецов, американские commodity options — смотрел видео Андрея и раньше, смысл такой — его компания предлагает себя как эксперта в commodity рынках, кому интересно, могут выйти на эти рынки через них или дать в ДУ.
5) Коровин о валютном хедже. В кратком выступлении Илья объяснил методы валютного хеджа в условиях девальвации, для опытных участников новой информации не было, но подан материал просто и понятно.
6) Гринькин о магическом дельта-хедже. Пожалуй, самое интересное выступление. Суть — Константин сделал робота, который на малых движениях хеджит дельту по чуть-чуть, а на больших — дает рынку сделать это большое движение, и по факту движения выравнивает дельту.
Магия в том, как отличить малое движение от большого. Я сам не владею робототехникой, но было видно, что многие участники, кто владеют, воодушевились и будут думать в эту сторону.
7) Елисеев о несправедливо оцененных опционах — как мне показалось, сокращенное изложение семинара Сергея, который проходил в феврале. 
8) Каленкович о последнем опыте торговли и об опционном релизе TSLab. Сам не пользуюсь TSLab, но для тех, кто пользуется, выступление было очень интересным. Алексей показал на скриншотах возможности опционного модуля и приглашал участвовать в тестировании релиза.