algomrk, краткосрочно взяли?

algomrk, высокие очень

algomrk, или не услышали, или у нас слишком разный подход.
Скажу напрямую — поискал бы другую идею.
При условиях «только акции и только бай», если правильно прописано ГДЕ входить, такого быть не должно.

Возможно, ваш ключ в «ГДЕ». Сигнал может быть хороший,
но я всегда говорю: «Сначала МЕСТО — ПОТОМ сигнал».
Услышите — будет вам счастье, коль уж так уж свой сигнал любите )

Сразу предупреждаю — закодить место много сложней, чем самый сложный сигнал. Но если понимаете о чем речь, прогеру все карты в руки и профит в чемодан.

algomrk, это потому что классический моментум сам по себе тупой и нормально работает на растущих трендовых рынках.

algomrk, ну так а выводы какие?
Если «аккуратная валидация», да еще и без плечей,
и только акции, и только в лонг!!!
То на Форексе сказали бы, что это сливная стратегия. Мелкими поправками при таком раскладе вряд ли удастся обойтись.
Не придираюсь. Сам немного алгую в Лабе.

Кроме Питона чем еще владеете?

algomrk,  в среднем стоки удерживаются 3 недели где-то.

А раскладка удержания в среднем по времени прибыльных и убыточных сделок какая? Что то не айс что убытки в месяц бывают больше чем падение индекса… хотя правильно было бы не весь индекс приводить, а то на чем сделки были.