Код контракта	Цена	Изменение, %	Объем, ₽	Объем, контр.	Откр. позиции	Изменение	Расчетная цена	Исполнение
BR-1.19	52,27	+0,13%	588 823 798	16 650	140 164	-7 330	52,27	03.01.2019
BR-2.19	54,71	+2,66%	11 928 451 386	313 892	753 592	+24 574	54,72	01.02.2019
BR-3.19	54,93	+2,42%	218 482 380	5 714	20 212	+962	54,95	01.03.2019
BR-4.19	55,31	+2,71%	2 381 146	62	550	+36	55,31	01.04.2019

Это цены на фьючерсы брент в данный момент, как видим сегодня конец обращения фьючерса 1.19 и его цена отличается на более чем 2%
Если его сейчас купить, и дождаться экспирации, то ведь должны же выплатить разницу между ценой на нефть брент и фьючерсом? или тут где то подвох?

Наблюдал такую вот картину, допустим хочу зафиксировать профит по фьючерсу,  на рынке идет бойкая торговля, видно что цена дергается вверх вниз, выставляю заявку на 1 фьючерс, прямо где то на грани спреда. И после этого такое впечатление что торговля прекращается, цена замирает прямо на моей заявке и все, идет время, торговли нет. Потом через некоторое время переставляю заявку подальше от текущей цены, и буквально сразу же торговля сразу возобновляется, и цена пробивает тот уровень, где я хотел зафиксировать профит. 
 Я такое наблюдал в реальной жизни, если например зайти в местный магазин небольшого населенного пункта, там идет бойкая торговля, все знают продавца, и продавец знает всех, но тебя продавец как будто упорно не хочет замечать. Интересно, если это не плод моего воображения, получается, что мою заявку как то распознают в общем потоке, и препятствуют ее исполнению… Как чисто теоретически можно распознать мою заявку?