Та же самая трендовая система с теми же периодами тестирования и настройками по комиссии и проскальзыванию, но уже для фьючерса Si.

2017 год (+7.15%)

Оптимизация на промежутке с 2014-01-01 по 2016-12-31, торговля 2017 год.

2018 год (+9.83%)

Оптимизация на промежутке с 2015-01-01 по 2017-12-31, торговля 2018 год.



( Читать дальше )

Есть торговая система, которая пытается ловить тренды. Основана на индикаторах, есть параметры для оптимизации.

Тестирование идёт с постоянным размером капитала, в среднем использование капитала примерно 50%, фьючерс SR, комиссия + проскальзывание установлены в размере 0.02% от оборота (адекватные).

В тесте параметры оптимизируются по промежутку в три года и потом ещё год идёт торговля с использованием этих параметров. На графиках эквити разным цветом указаны промежутки IS и OOS.

2017 год (+1.73%; так себе, но живы остались)

Оптимизация на промежутке с 2014-01-01 по 2016-12-31, торговля 2017 год.

2018 год (+24.86%; неплохо, особенно с плечом)

Оптимизация на промежутке с 2015-01-01 по 2017-12-31, торговля 2018 год.



( Читать дальше )

Просто несколько строк про свой опыт.

Тестер стратегий у меня самописный (java), что даёт неплохую производительность и возможность запрограммировать именно то, что нужно мне.

Обычная склейка фьючерсов не используется из-за нестыковок цены соседних контрактов, которые портят как расчёт прибылей/убытков, так и значения индикаторов.

Свечные данные сохраняются из терминала QUIK скриптом на QLua в ежедневном режиме отдельно по каждому инструменту. Получается, что для каждого фьючерса есть вся его история в виде csv-файлов «финамовского» OHLCV-формата. Тестер умеет загружать временные ряды из этих файлов за любой период времени.

Для каждого фьючерса прописаны 3 даты: дата экспирации, день, предшествующий экспирации, и день экспирации предыдущего фьючерса. В коде это выглядит примерно так:

SiH9("Si-3.19", "SiH9", "Si", 20190321, 20190320, 20181220),
SiM9("Si-6.19", "SiM9", "Si", 20190620, 20190619, 20190321),
SiU9("Si-9.19", "SiU9", "Si", 20190919, 20190918, 20190620),
SiZ9("Si-12.19", "SiZ9", "Si", 20191219, 20191218, 20190919),

В торговых системах используется правило: не торгуем истекающим фьючерсом в день экспирации. Позиции по фьючерсу в торговый день, предшествующий дню экспирации, закрываются по цене закрытия этого дня, а в день экспирации торгуется новый фьючерс.

( Читать дальше )