__rtx, 100%

__rtx, Всё может быть, это только начало. Но думаю что тех кто кодит через 5 лет будет на порядок меньше в конторах держать.

__rtx, по моделькам — мы пробовали файнтюнить разный опенсорс и сравнивать с коммерческими моделями (опенаи, антропик) — получалось что для финансового домена сырые опенсорс совсем плохо (у нас есть батарея тестов), после файнтюнинга — чуть-чуть похуже коммерческих. Почти на уровне, но чуть-чуть похуже. Так что в основном используем коммерческие модельки. На самом деле они совсем не дорого выходят. А опенсорс (всякий oss120 к примеру) — для небольших утилитарных задач, к примеру классификация и тп, для которых их точно достаточно.

__rtx, слушайте,  я не очень понимаю о чем вы… Обычный цикл прототипирования — тестирования у кванта дни-недели. Тут полчаса — час. Причем доля приемлимых результатов сравнима. Конечно сырой вариант и от кванта и от моделек в торговлю никто не пускает. Но сравнение скорости-качества — в пользу моделек. А уникальных и гениальных квантов — ну прям сильно сильно поискать.

__rtx, 
С брокерскими новомодными API (REST и Websocket) проблемы всегда есть. Иногда даже письма от них приходят, типа невиноватые мы, код у нас хороший, да серверы не тянут, бежим покупать новые и т.п. Но код они меняют почти каждый день, все эти «ночные сборки»… не угонишься. Интересно, но на криптобиржах вроде почти то же самое в смысле API, но как-то все летает. С Квиком и Плазой таких проблем нет, если конечно техподдержка адекватная. Что касается БКС API, то по опыту тинька, финама и алора надо годик подождать, не меньше, пока все хоть как-то образуется.

__rtx, 

Т.е. я не знаю ни одного кейса инфоцыган с кривым кодом --> алготрейдер.

Не хочу навязывать свое мнение. Но по нынешним временам «инфоцыган с кривым кодом» все же лучше чем ничего. Причем, наблюдая как работают брокерские и моексовские АПИ и терминалы написанные как бы за деньги и  как бы профессионалами, приходишь к выводу, что возможно лучше сделать просто невозможно. Остается только ждать...

__rtx, 

т.к. не видел Ваш код и ничего о Вас не знаю

При наличии гитхаба это и есть определение неудачника. Бывают конечно исключения. Но редко. С другой стороны никто не мешает совершить переход неудачник -> гений программирования. Но это обычно происходит через неприятную фазу — инфоцыган с кривым кодом. Главное на ней не застрять.

Денис

… Почему я обращаюсь именно к вам? Потому что без обратной связи от практиков это будет просто ещё одна бесполезная программа...

 А вот Стив Джобс особо никого не спрашивал, а смело ломал привычки и мышление пользователей…

__rtx, ники нет, а вот пул их есть на байбите www.bybit.com/copyTrade/trade-center/detail?leaderMark=t6ncNQhM/SFtR2UkzL9jWA==&ref=O6NR5NQ&inviteUuid=UJfKDavZFrWOYY+4ncF7A/BjWHXA0l29PYhCy4onGuEeZnh8n1nlTB1lwRndv+vF&af_xp=custom&af_force_deeplink=true&af_dp=bybitapp%3A%2F%2Fopen%2Froute%3FtargetUrl%3Dby-mini%253A%252F%252Fcopy_trade%252Fprofile%253FleaderMark%253Dt6ncNQhM%252FSFtR2UkzL9jWA%253D%253D%2526ref%253DO6NR5NQ%2526inviteUuid%253DUJfKDavZFrWOYY%252B4ncF7A%252FBjWHXA0l29PYhCy4onGuEeZnh8n1nlTB1lwRndv%252BvF&source_caller=api&pid=copy_trade&is_retargeting=true&shortlink=u68iukch&app_id=bybit&c=copy_trade-web_to_app

__rtx, да, будут алго-трейдеры с CDZV — у них много сделок будет, алгоитмы другие. 

__rtx, да, топ 20 из крипты. В моменте 1 актив в портфеле, риск 1-2% на сделку (от входа до стопа) активное управление, трейлинг стоп и добор леснкой — это умеет Мультиагент и я сообтветвенно. в трейдинге более 18 лет

__rtx, Я уже поянл, что «хамить» — единственно на что вы способны.

__rtx, вы спрашиваете у меня историю сделок, и саму тут же пишете, что мне никто историю свою историю сделок не даст. Так с какого великого праздника я должен свою давать?
А как это работает, я лично вам только за деньги могу рассказать. Судя по вашей манере общения, когнитивные способности у вас далеко не на том уровне и тратить на вас свое время я не желаю.

__rtx, У вас не только глаз остр, но и язык. Вы просите «счета и цифры» для подкрепления моих аргументов, и сами при этом выливаете сюда тонну пустого трепа в духе «я все знаю» не подкрепленного ничем кроме вашего же «экспертного» мнения. Вы говорите, что ML-модели не работают — у вас просто руки не из нужного для обучения стабильных моделей места растут. Отрицать прогресс как минимум глупо. Если вы безнадежно отстали — необязательно поливать все вокруг своим «экспертным» мнением, только потому что вы не понимаете как это работает. Если вы пишете тонны бессмысленного текста — это не значит что вы правы. Я надеялся, что здесь адекватное. современное сообщество, но, увы, я ошибся.

Вы говорите про фундамент: про идею, про то, на чём строится edge, про базовую механику зарабатывания. Это важная часть алготрейдинга, тут полностью согласен.
Но мы с вами обсуждаем немного разные уровни задачи.
ML в трейдинге — это не «танцы с бубном в надежде, что модель сама всё поймёт».
Это инструмент, который можно наточить под один тикер, один таймфрейм и один режим торговли, чтобы он делал ОДНУ конкретную вещь лучше человека.
-обучить модель ставить стопы так, чтобы вероятность выбивания была минимальной в конкретной структуре данного рынка;
-обучить фильтр входов на Si 5m так, чтобы он не брал сделки в режимах, где стратегия исторически умирает.
Локальные задачи типа “как стратегия ведёт себя в разных режимах” или “где ставить стоп оптимальнее всего” — ML реально решает сейчас. И решает неплохо, если её обучать не на сыром рынке, а на истории конкретной ТС.
Поэтому и интересны мнения тех, кто действительно пробовал LSTM/TCN/бустинги на реальных данных по рынку, а не в теории

__rtx, вопросов у меня куча.
Какой фреймворк вы рекомендуете для обучения моделей машинного обучения в трейдинге?
Плюсы и минусы разных фреймворков: TensorFlow, PyTorch, XGBoost, LightGBM?

Какую модель для предсказания рыночных трендов вы бы порекомендовали использовать для предсказания направлений на фондовом рынке — LSTM, TCN или классические методы (SVM, Random Forest)?

Существует ли оптимальный подход для реального времени в обучении/предсказании моделей, например, для алгоритмов с низким временем отклика?

Какие специфические алгоритмы вы порекоммендуете для анализа временных рядов в высокоскоростной торговле?

Какие активы и рынки, на ваш взгляд, наиболее перспективны для применения ИИ-алгоритмов?
Чем рынок форекса отличается от фондового рынка с точки зрения применения машинного обучения?

Какой рынок — фондовый, форекс или, прости господи, криптовалютный — предоставляет наибольшее количество возможностей для долгосрочных торговых алгоритмов на основе ИИ?

__rtx, 
фронтраню, как обычно :)

__rtx, 
это внутренние номера. ID биржи тоже есть, но это номер сделки.

__rtx, 

Биржа убрала миллисекунды

Не знаю что там творится в Квике, но у меня в МТ5 миллисекунды как были, так и есть.

__rtx, номер сделки вижу, а вот номера заявки не могу найти в «доступные параметры» в окне «Редактирование таблицы обезличенных сделок».

__rtx, вот смотри как нормальные челы делают клиента под свое API.
ХОПА НА => github.com/bybit-exchange/pybit
---
А ведь по вашему могли просто послать всех подальше.