Сортировал акции по трендовости (хорошо растет или падает, сам считаю), показателю бета, фундаменталке и потом создал 6 портфелей. Мои последние 6 портфелей в профиле (кому интересны подробности.

Так вот выделился один портфель, повышенная трендовость заключила в себе высокие риски инвестиций. 
Так вот этот портфель умудрился один в минус зайти аж на 18,1%, только 4 эмитента из 25 в плюсе. Это просто фиаско, братан.
То, что заманчиво двигается таит в себе большие риски потерь, по крайней мере сейчас.
Одна акция выросла на 50%, но это не покрыло все остальные убытки.

И лучший результат как раз таки показал противоположный вариант  с меньшей трендовостью в 9,8% плюсом, в 9,5% показал вариант с фундаментальным анализом.

Также в анализе победил диверсифицированный пакет по бете, чем тот который идет выше рынка. 8% против 5,5% плюса.

Сбалансированный вариант по всем параметрам дал средний результат в 7,7% процента плюсом.

Из этого сделаю вывод, что мы ищем акции с маленькой трендовостью с хорошими показателями по фундаменталке, диверсифицируем по бете без особого энтузиазма, и имеем лучший портфель на ближайшее время. Кэти Вуд пока нервно курит в сторонке.





Попробую в дальнейшем посчитать такие варианты.