Решил посчитать доходность своей торговой системы под другим углом. Все мы слышали про теорию «толстых хвостов» вероятности. Кажется смысл ее в том, что всего лишь несколько трендов в год дают львиную долю прибыли, а все остальные являются просто статистическим шумом по сути (я глубоко извиняюсь, если я использую неправильную терминологию, смысл будет понятен далее).
Это как раз касается любителей несистемно обыграть свою систему и пофиксить прибыль, что бы 10 раз угадать, а один раз неугадать и недозаработать больше чем перед этим обманул рынок.
В итогеполучилась интересная табличка:
 
Сумма - доходность в % по торговой системе (трендовая система, 30 минутный таймфрейм, фьючерсы ртс, операции шорт/лонг)

Сумма самых прибыльных  — примерно равная итоговой доходности сумма самых прибыльных сделок по системе.

% самых прибыльных - САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ И НУЖНЫЙ НАМ ПОКАЗАТЕЛЬ. Согласно нему получается что итоговая доходность и та самая несовершенность рынка, когда в панике люди покупают или продают, а трендовики очень хорошо зарабатывают, получается из всего примерно 2% сделок, то 2 из 100. Все остальные прибыльные и убыточные сделки в итоге дают ноль.

( Читать дальше )

Инвестиционные правила по шаблону западных авторов:)

Правило или цикл«4П»: 

Покупал (усредняясь)
Пересидел (несколько лет)
Пофиксил (по покупке)
Позаборил

История о настоящем инвесторе.
1. Инвестор долго готовился нажать на кнопку, читал аналитику и слушал рассказы финансовых лоцманов, верил в успех и заслушивался Бизнес ФМ. Выбрал самую недооцененную акцию она как раз перед этим за несколько недель выросла на пару сотен процентов.

2. На все деньги зашел в 125 эшелон и замер в ожидании. На следующий день бумага чуток выросла, и Инвестор радовался и считал будущие профиты и дома на Мальдивах. Последующий год бумага падала, а Инвестор каждый день читал отчеты финансовых лоцманов и верил в рост. Капитализация бумаги за это время падала на 90% с момента покупки, но Инвестор был стойкий, потому что он был уверен, что фондовый рынок растет всегда. И другие инвесторы говорили ему тоже самое,  и лоцманы вещали со всех каналов, что рынок-то скоро вырастет.



( Читать дальше )

Я как то ходил на работу устраиваться. Так вот я 3 часа рассказывал про риски, кривые капитала, математические стратегии, графики показывал, причем графики показывал не совсем «приятные» в моменте(самый слом мозга у людей вызывает когда растет рынок, а ты не зарабатываешь, но когда не теряешь на падении рынка, почему-то всем все это естественно). Мне кивали головой, говорили, что все понятно, хотя мне уже было понятно, что я им не подхожу, но раз фан уж значит фан.

Вобщем в итоге, через некоторое время мне отказали с формулировкой, что Вы такие инструменты и стратегии какие мы планируем не знаете. Хотя я работал вообще со всеми инструментами. А смысл был их стратегии только в одном:«на инвестиционном горизонте 3-5 лет вложится и по пересидеть в акциях фундаментально-недооцененных компаний»

Раньше я работал в известной компании, там тоже была тема «фундаментальной инструменталистики», самое смешное, что я сам в это верил. Но потом когда волею судеб моя жизнь кардинально изменилась(именно благодаря этой вере), я наконец-то осознал, что все эти «фундаментальные» компании, просто живут на долю от активов, так называемую Management Fee. И их задача только одна: залить в уши клиентам про недооценку, что надо брать сейчас «цены привлекательные», инвестиционные горизонты в 3-5-10 лет, и прочую самооправдательную ерунду, чтобы эти самые клиенты раздули их активы, и 4% годовых, было правильно распилено между сотрудниками компании. А их аналитики и сейлзы расскажут, что не надо фиксировать убытки, надо по пересидеть и прочую инвестиционную атрибутику. Иными словами, инвесткомпании внушают клиентам, что только купил и попереседи — прибыльная стратегия. А все почему? Просто потому что это их бизнес модель и по-другому они не заработают.

( Читать дальше )