Где все зарабатывающие трейдеры и алготрейдеры? Че все, кончились деньги? Куда все слились то? 

А ну ка, кто еще зарабатывает?)) Кого знаете?

Попался вот такой интересный пост Алготрейдер алготрейдеру — рознь 

На самом деле хочется сказать вот про что — большая часть систем это чистейший скам, даже в профсреде. На 10 годах и более добиться высокой доходности просто невозможно, но что такое высокая доходность? 

И тут у меня есть ответ. Я исследовал американский рынок и европейский и пришел к выводу, что нормальным является показатель в 0,7% годовых максимум! Сейчас объясню почему. 

Я исследовал более 100.000 лет торговли различных алгоритмических трейдеров и фондов, которые торговали на америке и европе. Так вот, если брать тех, кто не соскамился за 10 лет и не слил все деньги своих инвесторов, а таких не сильно много, то те, кто смог удержаться, показали совсем консервативные доходности. Вот их я и исследовал. 

Тоесть если убираем более 99% участников, которые не смогли обогнать рынок вовсе, оставляем победителей, то они смогли обогнать рынок от 0.3 до 0.7% в год. Тоесть результат даже в 1% к рынку в год на америке это очень много и его не смогли добиться даже те, кто профессионально управлял капиталом и за 10 лет смог показать лучшие результаты. 

( Читать дальше )

Когда-то на смартлабе я топил за математические модели и модели из физики, но встретил много хейта со стороны народа. Народ вечно недоволен тем, что не работает тот или иной подход и токсичность сильно повышенная в среде трейдеров и инвесторов тут, люди ненавидят себя, окружение и выплескивают это вокруг, это достаточно больная атмосфера и здоровому человеку тяжело в ней находиться — сотню раз замечал это за другими. Каждый второй тут мнит себя богом или видит лоха в другом. На самом же деле алгоритмический подход работает, но почему-же большинство людей все еще не научились зарабатывать миллиарды миллионов денежных знаков?))

Все просто — математический и физический подход в алго рассчитан на то, как сломать систему. Любую. И в этом грааль. 

Сам рынок высокоэффективен (за этим следит ЦБ), есть три формы эффективности, ну и заработать больше рынка невозможно. Тоесть есть например бенчмарк MCFTR, вот из него вычитаем косты, такс компоненту и пр., получая реальную доходность, которая будет отрицательная.

( Читать дальше )

Существует достаточно сложная проблема для большинства инвесторов, которую можно свести к более простой. 

Что для этого нужно? 
Во-первых нужно разработать бенчмарк для любых алгоритмических стратегий, от которого нужно отталкиваться, своего рода «безрисковая ставка».


Данная функция является основой для оценки эффективности, поскольку она в себя включает более 1 млн дней алгоритмических торгов для разных рынков, для разных стратегий, для разных управляющих, именно она будет являться нулем. Функция построена для коэф. Шарпа, его изменения в днях, с шарпом y до 4,5 и х дней за 0-1500. 

Далее можно применить следующую идею и это вторая формула наверное ближе всего из подхода эконометристов:



( Читать дальше )