У Алор брокера есть опционы в веб терминале. Правда фунцкионал очень ограничен, я не нашел даже расчета IV по BSM, только греки.

Комиссии приемлимые, продажа опционов без покрытия есть. Неудобно переводить средства между фондовым и срочным портфелями. 

Большой Брат, у стратегий следования за трендом высокая макс. просадка и низкий коэффициент Шарпа. Проблема остальных стратегий в том, что даже если на истории макс. просадка низкая, то не факт что высокой не будет в будущем. Так же при увеличении ожидаемой дохдности растут и риски обычно

+ я молчу что у биткоина просадки бывают по 80-90%

Красаучег, github добавил мой акк в теневой бан(

«You cannot fork this repository at this time»

Талеб в разных вариантах упоминал что варианс использовать нельзя, потому что ее нельзя точно измерить.

Зеленский уже 4 года как беспрепятственно летает по миру, даже после утери легитимности как президент. А тут Мадуро захватывают в первый же день конфликта, если конечно это не дезинформация. Ну ведь разительное отличие, правда ?

Options Medley, мы не можем наблюдать волатильность непосредственно. Не историческую (HV), не подразумеваемую (IV). Поэтому вне модели IV не существует, и зависит от выбранной модели и параметров

Но ваш срач аутисткий конечно

Андрей Карбовский, я знаю, как раз таки я у вас спрашиваю что вы имеете в виду, какие греки имеются ввиду?

минуя ключевых сопутствующих пассажиров в виде времени и базового актива со своими греками?

Сергей Олейник, реализованная волатильность считается за период жизни опциона. Если опцион имеет экспирацию в один месяц, то прибыль/убыток от дельта-хеджируемого опциона пропорциональны разнице между подразумевой волатильностью (IV) и реализованной (RV или HV) за месяц жизни опциона, без учета ошибки дельта-хеджа на реальном рынке разумеется. А волатильность это квадратный корень от дисперсии распределения цен на БА. Вряд ли случайную величину можно моделировать как волну с амплитудой и частотой.

Вопрос в том как на основе прошлых и сегодняшних данных сделать вывод о том что опционы на рынке вправду дешевые или дорогие. Например, можно взять данные за 2024-2025 года и посмотреть что IV опционов на акции Сбера и Газпрома систематически выше чем RV. Или использовать более продвинутые модели