Комментарии пользователя Vasily Smolyar

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам

У Алор брокера есть опционы в веб терминале. Правда фунцкионал очень ограничен, я не нашел даже расчета IV по BSM, только греки.

Комиссии приемлимые, продажа опционов без покрытия есть. Неудобно переводить средства между фондовым и срочным портфелями. 

avatar
  • Вчера в 12:54
  • Еще
Alex Craft, это из его Статистических последствий жирных хвостов?
avatar
  • Вчера в 12:10
  • Еще

Большой Брат, у стратегий следования за трендом высокая макс. просадка и низкий коэффициент Шарпа. Проблема остальных стратегий в том, что даже если на истории макс. просадка низкая, то не факт что высокой не будет в будущем. Так же при увеличении ожидаемой дохдности растут и риски обычно

 

+ я молчу что у биткоина просадки бывают по 80-90%

avatar
  • 03 января 2026, 21:27
  • Еще
Красаучег, просто смысл форкать и дорабатывать чужой код если даже в исходный репо PR не создать?
avatar
  • 03 января 2026, 19:48
  • Еще
Я тоже бектестил TSMOM, но на дневных свечках. Основная проблема — стратегия не использует стопы, что с использованием плеча приведет к маржин-коллу рано или поздно
avatar
  • 03 января 2026, 19:43
  • Еще
Красаучег, MOEX ISS какой глубины истор данные позволяет получить без платной подписки?
avatar
  • 03 января 2026, 19:38
  • Еще

Красаучег, github добавил мой акк в теневой бан(

«You cannot fork this repository at this time»

avatar
  • 03 января 2026, 19:33
  • Еще
Талеб в разных вариантах упоминал что варианс использовать нельзя, потому что ее нельзя точно измерить.

Мы не можем наблюдать истинное распределение генерирующее события непосредственно, поэтому мы моделируем его, например используя нормальное распределение, которое Талеб так не любит. Хороший пример как использовать нормальное распределение с переменными средним и дисперсией, видео и jupiter notebook www.youtube.com/watch?v=Bru4Mkr601Q&t=3090s
avatar
  • 03 января 2026, 17:46
  • Еще
Было бы классно добавить поддержку опционов по базовым активам, хотя бы часовые свечки скачать
avatar
  • 03 января 2026, 17:30
  • Еще
Зеленский уже 4 года как беспрепятственно летает по миру, даже после утери легитимности как президент. А тут Мадуро захватывают в первый же день конфликта, если конечно это не дезинформация. Ну ведь разительное отличие, правда ?
Политика это про право сильного. Что дозволено Юпитеру не дозволено быку ©
avatar
  • 03 января 2026, 17:27
  • Еще
Rostislav Kudryashov, АЛОР переводит средства на счет не мгновенно, если отправить деньги вечером, зачислятся уже только на следующее утро
avatar
  • 03 января 2026, 17:12
  • Еще
Options Medley, не понял вопроса
avatar
  • 02 января 2026, 04:50
  • Еще

Options Medley, мы не можем наблюдать волатильность непосредственно. Не историческую (HV), не подразумеваемую (IV). Поэтому вне модели IV не существует, и зависит от выбранной модели и параметров

Но ваш срач аутисткий конечно

avatar
  • 02 января 2026, 04:50
  • Еще
Есть модели-расширения Блэка-Шоулза-Мертона, например модель Хестона 
avatar
  • 31 декабря 2025, 18:50
  • Еще
Options Medley, смартлаб момент
avatar
  • 31 декабря 2025, 18:47
  • Еще
Сергей Олейник, вообще то не любую) Для преобразования Фурье которое функцию от времени преобразует в частотные компоненты фукнция должна соотвестовать некоторым троебованиям
avatar
  • 28 декабря 2025, 01:22
  • Еще

Андрей Карбовский, я знаю, как раз таки я у вас спрашиваю что вы имеете в виду, какие греки имеются ввиду?

минуя ключевых сопутствующих пассажиров в виде времени и базового актива со своими греками?

avatar
  • 28 декабря 2025, 01:18
  • Еще
Это что за черточки на графике?  Что они значит?
avatar
  • 23 декабря 2025, 18:38
  • Еще
Андрей Карбовский, а какие греки могут быть у базовых активов? Может быть дельта у фьючерса отличная от единицы если безрисковая ставка ненулевая.
avatar
  • 23 декабря 2025, 18:21
  • Еще

Сергей Олейник, реализованная волатильность считается за период жизни опциона. Если опцион имеет экспирацию в один месяц, то прибыль/убыток от дельта-хеджируемого опциона пропорциональны разнице между подразумевой волатильностью (IV) и реализованной (RV или HV) за месяц жизни опциона, без учета ошибки дельта-хеджа на реальном рынке разумеется. А волатильность это квадратный корень от дисперсии распределения цен на БА. Вряд ли случайную величину можно моделировать как волну с амплитудой и частотой.

Вопрос в том как на основе прошлых и сегодняшних данных сделать вывод о том что опционы на рынке вправду дешевые или дорогие. Например, можно взять данные за 2024-2025 года и посмотреть что IV опционов на акции Сбера и Газпрома систематически выше чем RV. Или использовать более продвинутые модели

avatar
  • 23 декабря 2025, 18:15
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн