Еще одна неделя роста из последних бычьих сил.
Посмотрим «недельки» фьючерса на индекс широкого рынка.
 
 
Как бы не расступались продавцы с надеждой, что кому-то крупному удастся вытянуть рынок к 1900 по фсипу — к цели многих инвестдомов — этого скорее всего не случится. Не выдержат лонгисты, имеющие огромную прибыль, которым выгодно продавать и сейчас, и на -50, и на -100 пунктов по фсипу… так что все идет к коррекции, которая случится не в мае, а много раньше. И получится особенно большой и жестокой. И скорее всего будет, как обычно в таких случаях происходит, огромный прокол вниз, высокий отскок, и потом плавное снижение на объемах, — крупные игроки выходят именно так. А прокол может быть с падением индексов на -10% и более всего за один-два дня. Так что ситуация перспективная для тех, кто готов к такому развитию событий.
 
Что думают зарубежные авторы по текущей ситуации?


( Читать дальше )

В очередной раз подтвердилась правило, что на исторических вершинах никакая техника и никакая статистика не работает. Именно на хаях рынка очень затруднительным становиться прогнозирование на короткий торговый период. проще мыслить масштабом месяц-два.
 
Посмотрим «недельки» фьючерса на индекс широкого рынка.
 
После «дожика», которым закрылась прошлая неделя, выход вверх был возможен только в одном случае, если бы это была третья зеленая свеча от локального дна коррекции. Ибо это движение требует реализации огромного покупательского потенциала. Таких прорывов вверх на четвертую неделю не бывает, тем более что почти 5 недель до этого утрамбовывали зону сопротивления истхаев 1840-50 и пройти ее как нож сквозь масло было абсолютно нелогичным.
 
И ведь все в целом было нормально, клонились вниз, но вместо отката в четверг амеры рванули через 1850, что, в свою очередь, в пятницу толкнуло их еще выше, до 1866. После этого была попытка вернуться под 1845, но неудачная, неделю закрыли на 1857. 


( Читать дальше )

После мощного восстановления американского рынка на прошлой неделе мишки не сразу пришли в себя, а придя в себя, ужаснулись потерям в своих рядах. Для восполнения поголовья нужна была передышка, и ее им дали, неделю рынки провели в узком диапазоне, и в итоге фсип закрылся «дожиком» (закрылся примерно в точке открытия в понедельник)
 
Посмотрим «недельки» фьючерса на индекс широкого рынка.
 

После таких мелких консолидаций значительное движение вверх предположить невозможно, разве что до +10 пунктов (а это всего лишь лишний тест хаев), нужен мощный драйвер, взять его неоткуда, так что скорее всего следующая неделя будет иметь целью вернуть американский фсип под 1800, можно достать и 1785. Поэтому на внешних рынках оправдан шорт, цель — аннулировать рост февраля (вернуться к 1777.5), и начать новое погружение в начале марта с целью повторить/обновить лои года
 


( Читать дальше )

"Немного красного вина,
Немного солнечного мая -
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна". (Мандельштам)
 
Вчера были  скорее всего последние потуги взобраться на гору, 1840 не прошли. Сегодня пора успокоиться, наполниться предвкушением медвежьего праздника, вспомнить красивые стихи, и расположить свои заявки под горой, как расположены домики на картинке. По идее все выглядит достаточно многообещающе, пора начинать убивать рост февраля.
 
Наш рынок сделал все ошибки, которые мог. Опять полез через 1510, достал 1518, а в итоге закрылся на 1504 по мамбе. Пора к 1490 и ниже. Если мы  пойдем убивать рост февраля, то упадем примерно на -4% по мамбе от текущих. Так что садимся на фуникулеры, господа, — встретимся внизу.
 
Всего 5% остается на слом негативного сценария. В прошлом году рынки полюбили играть в маловероятное, что будет в этом году? На кону ответ на вопрос, останутся ли январские хаи года у амеров нетронутыми в течение всего 2014 года? и ответ будет по идее в ближайшие две недели.
 
Удачи!

Неделя получилась примечательной, с учетом того, что в первый же торговый день февраля американский рынок трендово упал на -2,28% по индексу S&P 500, что стало вторым худшим началом февраля с 1928 года!
 
Амеры показали лоями недели 1732, вокруг 1740 прошли большие объемы, очень большие, но покупатели выдержали натиск продавцов.
 
В целом торговый объем уже в январе достиг уровня, невиданного с мая 2010 года. При этом индекс волатильности VIX подскочил на 62% в последнюю пару недель и превысил отметку в 20 пунктов. Судя по графику за последние 18 месяцев, он находился в начале недели на уровне своих пиков во время предыдущих откатов рынка в новейшей истории.
 
Естественно, что для крупных игроков важнейшим было в этот момент успокоить толпу управляющих, и в итоге со вторника медвежий контекст пошел на убыль. К четвергу аккуратно и бережно отрисовали локальное дно, и после выдали 14 четырехчасовиков подряд вверх.


( Читать дальше )

Из прошлого прогноза:
" Скорее всего все подъемы американского фсипа, особенно выше 1800 — теперь для шорта. Дакс хоть и упал на -400 пунктов, но еще столько же остался должен как минимум. Так что очень вряд ли внешние рынки обойдутся тем снижением, которое мы уже увидели".
 
На рисунке ниже показано движение индексов S&P 500, Dow Jones Industrials, Dow Transports, Russell 2000 и Nasdaq 100 за неделю. За это время все индексы скорректировались на 2-4%. Самое сильное движение произошло в Dow Transports. Этот индекс потерял со своего пика около 5%.

 
Посмотрим «недельки» фьючерса на индекс широкого рынка.

( Читать дальше )