Комментарии к постам valemill

Stanis, а мне не календарный кондор, там МО такое, что любой фонд позавидует + гамма высокая для торговли временной стоимостью.
Я прогнал 135 недель и для каждого ddd посчитал:
pwin=P(High-Low>d)p_{win} = P(\text{High-Low} > d)pwin=P(High-Low>d) EV=pwin⋅50000+(1−pwin)⋅(−1000)EV = p_{win}\cdot 50000 + (1-p_{win})\cdot (-1000)EV=pwin⋅50000+(1−pwin)⋅(−1000)
выигрыш +50k
проигрыш −1k
соотношение 50: 1 (!!)