В последние дни большие объёмы появлялись только на снижении цены. Я думаю РТС ещё немного снизится в район 182000 — 180000.



Сегодня отскочили от важного уровня сопротивления 188000 пунктов. При пробое 186000 пунктов актуально наращивать шорты с целью минимум 184000.

Немного теории ещё. Берём за основу мою текущую позицию.

Если добавить 7 коротких стренглов (продать 190000 кол и 180000 пут) — текущая стоимость в районе 5000 пунктов за стренгл, то получится следующая петрушка:

Точки безубытка на момент экспирации = 170000 — 194000 (примерно). Текущие точки безубытка достаточно близки = 180000 — 188000, но посмотрите, что происходит, если цена чуток замешкается и постоит до 5 февраля — зелёная линия. 192000 — 174000 = это диапазон, в котором мы генерируем профит.

Самый важный тут параметр для нас — это дельта = на сколько эквивалентна конструкция фьючерсам. Ну по колхозному = дельта 2,5 = значит вся конструкция ведёт себя как 2,5 фьючерса, -3 дельта = как 3 фьючерса в шорт и т.д. Смотрим:

Я думаю, что активно хеджировать конструкцию от убытка следует, когда она наберёт вес не менее 5 фьючей. Тогда можно открывать 5 -7 фьючей позу и перестать терять деньги — может даже заработать.

Изменил сегодня свою позицию — добавил 3 новых позиции.

*зелёные — новые позиции

Теперь кривая доходности выглядит так:



В общем по сути наростил позицию и обозначил точки тейка и точки лоса всей конструкции. Выйду по сути в безубытке — красная линия. Фиксить профит буду в районе 178000 — 175000 — удерживать ниже 175000 будет уже опасно — так что в любом раскладе выйду раньше.

Идея
Основная идея конструкции — снижение в район 175-180 в рамках отработки фигуры голова — плечи на ртс. После отработки возможна консолидация — что может дать дополнительную прибыль.

На текущий момент построил опционную позицию — “пропорциональный спрэд”.
Рассчитываю на плавный откат в район 175000 пунктов к февралю.
Макс профит будет в феврале на экспирации возле 175 000 = около 20000 рублей.
Макс убыток — если цена вырастет и не вернётся в нужный диапазон до середины февраля — убыток составит около 3500 рублей — т.е. чуть более 1% от моего текущего депо )
Соотношение неплохое — если всё попрёт нормуль — попробую поуправлять позой.