Пропорциональный пут-спрэд на РТС

ты объясни на пальцах что ето все значит

какие опционы с какими страйками ты покупал продавал и под какую идею

блин вот в этом я полных лох, знаю только чем пут от кола отличается и все

в целом понял что все стратегически по чегеврски закручено и победа за нами, но вот вопрос: эти лини на графике чет серьезное значат?

А вот смотрите Дмитрий: я один из тех извращенцев кто считает что Роснефть будет стоить выше 350 р, а Газпром выше 400 р, что можно сделать интересного с опционами и реально ли сделать что то такое красивое и сексуальное?

Дим, ты уроки не даешь случаем по опциям?

да.мне тоже бы курс лекций не помешал бы))

как я смотрю не мне одному интересны опционы:))

скажу честно-в опционах полный профан.
но начитавшись, формируется мнение

опционы это что то типа лотереи (когда человек на основе каких то «выводов» генерирует мысль, а затем с помощью опционов «доказывает» рынку свою правоту. рискуя определённым размером денег.
создаётся для «хэджирования?» портфеля основной тренд в котором противоположно направлен стратегии по опционам.

или же для конкурса-как у Дмитрия Солодина.
так и не понимаю-откуда такой интерес к инструменту-обьясните новичку.
в чём собственно бонус)
допусти для конкретно взятого человека.
назовём его например «Альёшей»

Опционы коварны. Они затягивают похлеще чем «ягуар» малолеток или «автоматы» гопников. Ларри Вилльямс, для меня, не просто уважаемый трейдер, а настоящий эксперт от мира биржевой торговли. В своей, очень популярной, и конечно же, вам известной книге, наполненной смыслом и без лишней ваты, он обозначил несколько правил, которые я запомнил на всю жизнь. 1 всегда(!) используйте стопы, 2 никогда(!) не торгуйте опционы.

А не лучше будет купить этих же путов, и продать коллы, а не путы (т.к. на российском рынке такая специфика, что коллы дороже путов), и проданные коллы захеджировать фьючерсами, с отложенным стопом?

вопрос Дмитрию Солодину, а для чего 175 продавал, в чём там навар или там риску никакого, а хоть чуть урвать?

Дмитрий, объясните, плизз, Вы купили путы со страйком 185 000, следовательно, если РИЗа будет в феврале 175 000 п., то Ваша прибыль должна быть 10 000 пунктов. А у Вас она 20 000, или я чего-то неправильно понимаю?
Объясните, плизз, тема реально интересная, присоединяюсь к страждущим знаний по опцикам)))

ну если уточнить)то максимальный убыток в этой позиции не 3.5 тысячи рублей), если позой не управлять, к примеру, а рынок «свиноподобно»©упадет… там цифры могут быть и другие

судя по вопросам интересующихся, для начала надо им обьяснить сами понятия пут и колл)

Хорошая позиция. Я бы только добавил, что ГО сейчас будет около 36 тысяч рублей, а это 10% портфеля.

17/01/11 175put 950 (-6), не понятно а что означает дата, ведь опики февральские, я правильно понял.
Если взять сейчас просто путов мартовских, и фиксануть их на 175К по индексу, причем в любое время они дадут прибыль мин 100К в рублях, при этом же ГО.

Золотое время на опциках к сожалению закончилось. Года три назад на опционах на индекс были ситуации, когда на разных страйках давали зайти по одним и тем же ценам. В итоге получали позицию с нулевым убытком и ожиданием 2500 пунктов прибыли с пары. После открытия позиции ГО было нулевым, т.е. деньги нужны были только для открытия позиции. Давали зайти не так много, но при максимальном развитии ситуации можно было поднимать до 500 тыс. руб. (тогда дали 250 тыс)

Сейчас по крайней мере в 165х мартовских путах прошел максимальный для этих опционов объем — 2500 контрактов за 5тиминутку. Народ начинает хэджироваться от падения. На прошлой неделе то же самое было в 160х.

Охренеть, там сейчас еще один оффер на 2500 ушел по цене на 10-15% выше теоретической и что самое интересное — на растущем фьючерсе.

С опционным рынком понять не могу на евро каждый день идут экспирации и не в Чикаго, как этот рынок устроен? Где смотреть сводные данные по объемам в мире по ОИ и сроках экспираций по всем опционам на нужную валютную пару?