Блог им. Tyam |TREND. ALEX WANG. ИССЛЕДОВАНИЯ #4. Трендовость различных рынков. Parabolic Sar

 Мы здесь: Глава 9.4 Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже. Parabolic Sar

 TREND. ALEX WANG. ИССЛЕДОВАНИЯ #4. Трендовость различных рынков. Parabolic Sar

Рис. 83. Робот на основе Parabolic Sar

 

Суть стратегии

  1. Берём индикатор. Parabolic Sar.
  2. По пробою верхнего уровня входим в лонг и закрываем шорт.
  3. По пробою нижнего уровня входим в шорт и закрываем лонг.

 
 Суть исследования: https://smart-lab.ru/blog/887798.php

 

Результаты оптимизации на MOEX

 



( Читать дальше )

Блог им. Tyam |Книга задержится до конца года... Оформляем исследования

Вынужден дооформить все свои исследования и добавить в книгу.


Книга задержится до конца года... Оформляем исследования
Рис. 1. Больно. но похоже ничего с этим не поделать


План по исследованиям лежит. Делать это мы будем второй, а что-то и третий раз. Но в этот раз — публично, с картинками. Чтобы было восстанавливаемо и можно было другим исследователям на это опираться. 

Не сказать что это какая-то хорошая новость. Для меня близкая к катастрофе. Ибо я планировал изначально собрать все свои инструкции для отдела торговли в кучу и просто выпустить инструкцию на 150 страниц. Делайте так, а вот так — не делайте. Базарю — так лучше! И выглядело это прекрасно! А что более важно, должно было занять максимум три месяца. 

Негативная обратная связь

Но… Когда уже эти 150 страниц инструкций были сведены. И настала пора идти в печать. Я начал получать по многим каналам связи — плохую обратную связь. Мол это не понятно откуда. Это вот было бы круто по другому. А вот это вообще не весть что, выдуманное.
И что-то как-то я расстроился от этого.

Значит, Я тут делюсь самым сладким. А какие-то странные люди и им сочувствующие продолжают меня FUD буллить. Рассказывая про то что вот это не так и это не то. Хер Вам! Тут — это так. И там — это то!

( Читать дальше )

Блог им. Tyam |TREND. ALEX WANG. ИССЛЕДОВАНИЯ #3. Трендовость различных рынков. Bollinger Bands

Мы здесь: Глава 9.3 Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже. Bollinger Bands

TREND. ALEX WANG. ИССЛЕДОВАНИЯ #3. Трендовость различных рынков. Bollinger Bands



Рис. 78. Робот на основе Bollinger Bands

 

Суть стратегии

  1. Берём индикатор. Bollinger Bands
  2. Выход по обратной стороне канала / центру канала / скользящей средней.

 

 Суть исследования: https://smart-lab.ru/blog/887798.php


Результаты оптимизации на MOEX

 



( Читать дальше )

Блог им. Tyam |TREND. ALEX WANG. ИССЛЕДОВАНИЯ #2. Трендовость различных рынков. Linear Regression Channel

 Мы здесь: Глава 9.2: Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже. Linear Regression Channel

 TREND. ALEX WANG. ИССЛЕДОВАНИЯ #2. Трендовость различных рынков. Linear Regression Channel
Рис. 73. Робот на основе Linear Regression Channel 


Суть стратегии.

  1. Берём индикатор. «Канал линейной регрессии».
  2. Выход по обратной стороне канала.

Суть исследования: https://smart-lab.ru/blog/887798.php

 

Результаты оптимизации на MOEX.

 



( Читать дальше )

Блог им. Tyam |TREND. ALEX WANG. ИССЛЕДОВАНИЯ #1. Трендовость различных рынков. ZigZag Channel

Мы здесь: Глава 9: Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже
И: 9.1. Робот ZigZag Channel


В данной главе будут представлены результаты сравнительных тестов в оптимизаторе одних и тех же стратегий, с одними и теми же настройками, на разных рынках: Криптовалютном и Московской бирже.

 

Только переоптимизация. Никаких Walk-Forwards и Кросс-тестов. Только поиск лучших настроек брут-форсом.

Смысл данного исследования в том, чтобы ответить на вопрос:

 

А КАКОЙ МАКСИМАЛЬНО ПОДОГНАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА ДАННОМ РЫНКЕ? ГДЕ ТРЕНД РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ?

 

Для тестирования возьмём с MOEX и BINANCE по нескольку инструментов. Одни из самых трендовых.

MOEX:

1)     Si, фьючерсный контракт на доллар/рубль.

2)     Br, фьючерсный контракт на нефть марки Brent.

BINANCE:

1)     BNBUSDT. BNB – монета экосистемы Binance.

2)     ETHUSDT. ETH – монета экосистемы блок-чейна с одноимённым названием.



( Читать дальше )

Блог им. Tyam |TREND. ALEX WANG. # 29 О робастности.

Мы здесь: Глава 5: Тестирование стратегий на истории. 5.4: О робастности

Термин «робастность» означает способность торговой стратегии повторять результаты своего тестирования в прошлом на других данных.

Пример 1.

Вы оттестировали какую-то стратегию в тестере и видите результат в красном квадрате. Супер! Вы включили стратегию в торги, и в реальном времени за следующие два месяца стратегия вам дала примерно такой же результат по прибыльности, как и в тестере:

TREND. ALEX WANG. # 29  О робастности.

Пример 2.

Вы оттестировали какую-то стратегию в тестере и видите результат в красном квадрате. Вы включили стратегию в торги, и в реальном времени за следующие два месяца (зелёный квадрат) стратегия вам дала убытки:



( Читать дальше )

Блог им. Tyam |TREND. ALEX WANG. # 28 Перебор параметров в оптимизаторе

Мы здесь: Глава 5: Тестирование стратегий на истории. 5.3: Перебор параметров в оптимизаторе

Второе, что вам захочется сделать – перебирать параметры в автоматическом режиме и выбирать лучшие.

Для этого в большинстве торговых платформ для роботов есть оптимизаторы. 

При этом:

1)      Вся история свечек для тестов берётся целиком, не дробясь ни на какие отрезки.

2)      Робот прогоняется по всей длине истории с различными параметрами.

3)      В результате программа предоставляет нам таблицу с наилучшими результатами по прибыльности в зависимости от конкретных параметров.

Так выглядит настройка параметров для оптимизации в OsEngine:

TREND. ALEX WANG. # 28 Перебор параметров в оптимизаторе

Так выглядит итоговая сводная таблица результатов:



( Читать дальше )

Блог им. Tyam |TREND. ALEX WANG. # 27 Классическое тестирование торговых роботов

Мы здесь: Глава 5: Тестирование стратегий на истории. 5.2: Классическое тестирование

 

Самый простой и понятный способ тестов.

При нём:

1)      Вся история свечек для тестов берётся целиком.

2)      Робот прогоняется по всей длине истории с одними настройками.

Обычно это отдельная программа или интерфейс. В OsEngine выглядит вот так:

TREND. ALEX WANG. # 27 Классическое тестирование торговых роботов

Это базовый способ проверить работоспособность робота, ибо во время написания скрипта, обычное дело, когда робот может иметь какие-то ошибки внутри, как логические, так и классические опечатки, и различные баги. Аккуратно запустив тестер, можно узнать, всё ли в порядке с роботом.

 

В основном лично я для этого его и использую. Убеждаюсь, что в роботе всё работает, как я хотел. 

Продолжение следует…

 
Оглавление здесь: smart-lab.ru/blog/862087.php


P.S.

Напоминаю, что для того чтобы писать комментарии у меня под постами, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно. 



( Читать дальше )

Блог им. Tyam |TREND. ALEX WANG. # 26 Скачивание исторических данных

 Мы здесь: Глава 5: Тестирование стратегий на истории. 5.1: Скачивание исторических данных


Может проводиться из разных источников. Само собой, я рекомендую OsEngine, но на самом деле абсолютное количество робот-билдеров поддерживают скачку данных.
TREND. ALEX WANG. # 26 Скачивание исторических данных

TsLab, OsEngine, Meta Trader, Stock Sharp и т.д. Что бы вы ни выбрали, всё получится и бесплатно! Скачивание данных займёт у вас не больше пары дней. Программировать для этого не нужно.

Продолжение следует…


P.S.

Напоминаю, что для того чтобы писать комментарии у меня под постами, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно. 

P.S.2.

Хотите в алготрейдинг? Читайте мой блог. Сэкономите себе кучу времени. Вот его оглавление: smart-lab.ru/blog/853677.php 

P.S.3.

Наш чатик для алготрейдеров: https://t.me/o_s_a_chat

Наш бесплатный терминал для алготрейдеров: https://github.com/AlexWan/OsEngine

 

 

 

 

 

 





Блог им. Tyam |TREND. ALEX WANG. # 25 Тестирование стратегий на истории

Мы здесь: Глава 5: Тестирование стратегий на истории.

После того, как у вас на руках будут скрипты с роботами, вам будет необходимо проводить тестирование на исторических данных.

При этом нужно сразу и до конца пройти весь путь в осознании правильных методов тестирования, чтобы РОБОТЫ ПОКАЗЫВАЛИ В РЕАЛЕ СХОЖИЕ С ТЕСТЕРОМ РЕЗУЛЬТАТЫ, то есть были робастные.

Методов и способов тестирования великое множество. Здесь мы будем говорить только про то, что я использую сам и то, что рекомендую.
TREND. ALEX WANG. # 25 Тестирование стратегий на истории

Внимание!

Если вы не пройдёте ниже третьего пункта, ВЫ СОЛЬЁТЕСЬ.

Продолжение следует…


P.S.

Напоминаю, что для того чтобы писать комментарии у меня под постами, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно. 

P.S.2.

Хотите в алготрейдинг? Читайте мой блог. Сэкономите себе кучу времени. Вот его оглавление: smart-lab.ru/blog/853677.php 

P.S.3.

Наш чатик для алготрейдеров: https://t.me/o_s_a_chat

Наш бесплатный терминал для алготрейдеров: https://github.com/AlexWan/OsEngine



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн