TREND. ALEX WANG. # 29 О робастности.

Мы здесь: Глава 5: Тестирование стратегий на истории. 5.4: О робастности

Термин «робастность» означает способность торговой стратегии повторять результаты своего тестирования в прошлом на других данных.

Пример 1.

Вы оттестировали какую-то стратегию в тестере и видите результат в красном квадрате. Супер! Вы включили стратегию в торги, и в реальном времени за следующие два месяца стратегия вам дала примерно такой же результат по прибыльности, как и в тестере:

Пример 2.

Вы оттестировали какую-то стратегию в тестере и видите результат в красном квадрате. Вы включили стратегию в торги, и в реальном времени за следующие два месяца (зелёный квадрат) стратегия вам дала убытки:

Проблематика

Возник этот термин в тот момент, когда появилась техническая возможность тестировать торговые стратегии.

Быстро выяснилось, что не все стратегии, которые в тестере показывают хорошую прибыль, показывают прибыль в реальных торгах.

Большинство стратегий, показывающих прибыль в тестере, не показывают прибыль в реале.

Мой пример

В 2012 году я написал программу для автоматического поиска паттернов. Она называлась «StockPatternViewer». Вы можете её скачать из интернета прямо сейчас.

Суть её заключалась в том, что программа автоматически выбирала на графике цены какой-либо свечной паттерн и проверяла его на прибыльность в прошлом.

И так, путём нажатия на несколько кнопок, я нашёл для себя десятки различных формаций, которые давали огромные прибыли. От 1 % прибыли на одну сделку.

Воодушевившись этими открытиями, я запустил найденные мной формации в торговлю и СЛИЛ 30 % депозита.

Так я познакомился с робастностью… Через боль и потери денег.

Продолжение следует…

Оглавление здесь: smart-lab.ru/blog/862087.php

P.S.

Напоминаю, что для того чтобы писать комментарии у меня под постами, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно. 

P.S.2.

Хотите в алготрейдинг? Читайте мой блог. Сэкономите себе кучу времени. Вот его оглавление: smart-lab.ru/blog/853677.php 

P.S.3. 

Наш чатик для алготрейдеров: https://t.me/o_s_a_chat 

Наш бесплатный терминал для алготрейдеров: https://github.com/AlexWan/OsEngine