Всем привет!

Сегодня вышла заключительная лекция из курса «Секторы в алго». В этой лекции загрузим исторические данные по всем бумагам комплекта, прогоним трёх роботов в тестере. Затем перейдём в оптимизатор и на примере робота BollingerMomentum разберём, как пошагово подбирать параметры и не перегрузить свой компьютер.

Темы:
1. Загружаем исторические данные: 40 акций и фонд ликвидности LQDT
2. Тестируем весь комплект роботов: BollingerMomentum, AlligatorTurtle и TMON Rebalancer
3. Разбираем результаты: эквити, прибыль, просадка
4. Оптимизируем BollingerMomentum
5. Ограничения оптимизатора

Ссылка на лекцию 👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/385e1c3f-eb00-4905-9f8c-fb33809960ae/

( Читать дальше )

Друзья, всем привет!

Т-Банк запускает хакатон по AI-сценариям для инвестиций. Это отличный шанс для нас показать свои силы и возможности: собираете команду, создаете работающий прототип и защищаете его перед жюри.

Подробнее о нём поговорим в ролике

VK:

Rutube:

( Читать дальше )

Всем привет!

Продолжаем курс лекций «Секторы в алго», в нём рассматриваем модель алгоритмической торговли, которая работает по секторам экономики.

А в этой лекции запускаем второго робота сборника — AlligatorTurtle, медленную «черепаху», которая берёт пробой ценового канала с фильтром Аллигатора от Билла Вильямса. Разберём легендарную историю «черепах» Ричарда Денниса, схему работы робота и его результаты в тестах, а также подключим третьего участника комплекта — TMON Rebalancer, бота для парковки свободных денег в фонде денежного рынка. В практической части создадим обоих роботов в OsEngine, настроим все параметры и запустим полный комплект в реальные торги.

Темы:

1. Индикатор «Аллигатор» Билла Вильямса

2. Стратегия «Черепах»: история эксперимента Ричарда Денниса 1983 года, а также принципы её работы

3. Общая схема работы робота AlligatorTurtle

4. Результаты тестирования робота на истории

( Читать дальше )

Всем привет!

Продолжаем курс лекций «Секторы в алго», в нём рассматриваем модель алгоритмической торговли, которая работает по секторам экономики.

Во второй лекции разберём первого робота сборника: какие индикаторы он использует, как происходит ротация секторов, а также общую логику входов и выходов. В практической части скачаем OsEngine с Github, подключим терминал к Т-Инвестициям, детально рассмотрим настройки робота и запустим в реальные торги.

Темы:

1. Индикаторы робота: Bollinger, Momentum, Envelop, RSI

2. Схема ротации секторов

3. Общая схема работы робота

4. Результаты тестирования робота на истории

5. Скачиваем OsEngine с GitHub и подключаем к Т-Инвестициям

6. Настраиваем робота для торгов через автодеплой

Ссылка на лекцию 👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/vtoraya-lekciya-sbornika-sektory-v-algo/

( Читать дальше )

Друзья мои, всем привет!

 

Открываем новый цикл статей — «Сектора в алго». Трендовые роботы нового поколения, которые торгуют акции MOEX по секторам экономики.

Оба робота уже встроены в OsEngine, исходный код открыт и лежит на ГитХабе — берите, изучайте, улучшайте. А в этом цикле мы разберём, как они устроены, как отбирались бумаги и как всё это запускать.

1. Сектора акций

Экономика делится на сектора: нефтегаз, банки, металлурги, IT, потребительский сектор и так далее. На Московской бирже у каждого сектора есть свой отраслевой индекс — значит, сектор можно наблюдать и измерять как единое целое.

Главное наблюдение: сектора живут волнами. Деньги на рынке перетекают из одного сектора в другой. Например, сегодня растёт нефтегаз, завтра банки, послезавтра IT.

Из этого следует простая торговая идея: не торговать «весь рынок сразу», а покупать сильнейшие бумаги внутри сильнейших секторов — тех, что растут прямо сейчас. Именно это и делают роботы сборника.

( Читать дальше )

Всем привет!

Т-Инвестиции объявили турнир алготрейдеров в рамках РИЧ 2026 — только роботы, никакой ручной торговли. Призовой фонд 550 000 ₽, старт 21 сентября.

В новом видео разбираем: размер призового фонда, главные правила, а также как принять участие.

 

Подробнее 👇

VK:

Rutube:

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня начинаем новый сборник лекций «Секторы в алго». В нём рассматриваем модель алгоритмической торговли, которая работает по секторам экономики.

Первая лекция — теоретическая база. В ней расскажем, что такое сектора акций и как биржа делит на них рынок, как мы отбирали бумаги для роботов и как комплект решает, где торговать прямо сейчас.

Темы:
1) Ротация секторов: почему деньги перетекают между отраслями.
2) Комплект роботов курса и его базовые принципы работы.
3) Результаты тестирования комплекта на истории с 2015 года.
4) Обзор девяти торгуемых секторов: нефтегаз, финансы, металлы и добыча, потребсектор, электроэнергетика, транспорт, телекомы, химия и ИТ.
5) Отбор бумаг: как из 98 акций отраслевых индексов осталось 40.

Ссылка на первую лекцию 👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/kak-nahodit-silnye-akcii-v-raznyh-sektorah/


( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня выпустили третью лекцию по арбитражу синтетических облигаций

В этой лекции мы рассмотрим робота со скальперским входом в позицию для торговли ночью, утром и в выходные, когда вне рамок основной торговой сессии появляются очень хорошие точки входа.

В теоретической части вспомним, что такое синтетическая облигация, как устроены механики функционирования рынков фьючерсов и акций на Московской бирже.

В практической части развернём робота SyntheticBondsScalp, подключимся к Т‑Инвестициям, настроим автодеплой бумаг, разберём все вкладки параметров и запустим робота в бой.

Темы:

1. Что такое синтетическая облигация, её конструкция и возможные точки входа.

2. Авторазвёртывание бумаг и подключение к Т‑Инвестициям

3. Обзор всех настроек робота: режимы входа, парковка в фонде ликвидности, выход из позиции

4. Запуск робота в торги

 

Кому интересно — залетайте!

Пост тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/tretya-lekciya-po-arbitrazhu-sinteticheskih-obligacij/

( Читать дальше )

Сегодня вышла вторая лекция из сборника «арбитраж синтетических облигаций»

В теоретической части лекции мы поговорим о конструкции синтетических облигаций, о фонде ликвидности, а также о логике работы робота «SyntheticBondsArbitrage».

В практической части мы подключим исторические данные к тестеру через эмулятор биржи, развернём бумаги по источникам с помощью автодеплоя и детально разберём все настройки робота. Затем протестируем робота на истории, оценим результаты по годам и запустим его в реальную торговлю через Т-Инвестиции.

Темы:
1) Синтетические облигации и их конструкция.
2) Один робот — две логики: обзор блок-схемы.
3) Запуск робота в тестере.
4) Обзор всех настроек робота.
5) Запуск робота в реале.

Кому интересно — залетайте!

Лекция тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/vtoraya-lekciya-pro-arbitrazh-sinteticheskih-obligacij/

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

( Читать дальше )

Недавно вышла первая лекция из сборника «арбитраж синтетических облигаций»

В этой лекции вы разберёте теоретическую базу и научитесь запускать монитор синтетических облигаций через OsEngine. Пошагово пройдёте весь путь: от установки терминала и подключения к Т‑Инвестициям до настройки параметров монитора, сигналов и загрузки исторических данных.

Вы узнаете, как устроено ценообразование фьючерсов, что такое контанго и бэквордация, как из акции и фьючерса собрать синтетическую облигацию. Монитор позволяет отслеживать текущие раздвижки по акциям и фьючерсам, настраивать алерты на превышение годовой доходности заданного порога и вручную открывать синтетические позиции.

Кому интересно — залетайте!

Лекция тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/lekciya-pro-arbitrazh-sinteticheskih-obligacij/

 

Удачных алгоритмов!

( Читать дальше )