А трейдеры должны начинать с книги:
А. Н. Ширяев Основы стохастической финансовой математики Том1.
Том2 — не для смартлаба.
Одна из немногих Российских книг по данной тематике, которые издаются на английском и цитируются на диком западе.

Сами же пишете:

В основе прогнозов ИИ лежит алгоритм градиентного бустинга — эта техника машинного обучения, которая использует математический метод деревьев решений.

Это принято называть Машинным обучением (Machine Learning), сокращенно ML. Хорошая, проверенная технология с предсказуемым и объясняемым результатом. Почему бы не назвать просто, без претензий — «Финам ML-скринер». А так получается очередной развод  инвесторов. AI — это как бы нечто совсем другое. Что мы пока не смогли в достаточной степени импортозаместить. Даже Сбер и Яндекс не смогли. Что, в частности,  может галлюцинировать, научить плохому, довести до самоубийства и т.п. Не рановато ли акции такому доверять?

Кузьма Шевелев, 

есть некоторая дискретизация

Зачем?
Биржа транслирует точные дискретные данные. Зачем нужна передискретизация по совершенно туманным основаниям. Которая сопровождается потерей до 99% данных. Объясните логически.

Кузьма Шевелев, 
Так мы про язык или про вещественные числа?

Кузьма Шевелев, 

Мощь объединенного подхода. Рождение языка
...
Мы не заваливаем машину данными, мы даём ей язык.

Попробуйте так-же обойтись с русским языком. С каждой страницы возьмите первую и последнюю буквы и еще пару из тех что между ними. Назовите эти четыре буквы баром. Все равно эти генеративные модели генерируют вероятности, так что срежем углы по полной. Такая экономия получится…

StockGamblers, 
А я не призываю верить глазам. Они  могут и обманывать. Кроме них еще интеллект есть. Естественный так сказать… Или нет?

Всё происходит в реальном времени. 

А я и не спорю. Всё происходит в реальном времени. Но на левой стороне. Т.е. в прошлом. Будущего на Вашем графике нет. Или есть?

Помогает ли это зарабатывать?

Как и любое раскрашивание левой стороны графика. Ручное или автоматическое — без разницы.

Архипов Владимир
С трендингом практически не знаком, занимаюсь разработкой программных решений.

Для начала попробуйте отзеркалить ситуацию. Приходит к Вам человек и говорит — «С программированием практически не знаком, занимаюсь розливом пива, поэтому много понимаю в пузырьках. Слушал у Вас тоже сортируют пузырьком. Возьмите программистом, хочу много денег».

Существенная разница между Вами и этим человеком в том, что в зеркальном случае компилятор завернет претендента на первой лексеме. А на бирже компилятора на входе нет. И даже обезьянка Лукерья может обойти профессиональных управляющих.
www.kommersant.ru/doc/3569733

Так что пополняйте депозит и дерзайте!

PS. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Ничего удивительного. Результат грузчика как  и профессионального трейдера в значительной мере всегда случаен. В этом они похожи. В противоположность этому грузчик не может быть успешным нейрохирургом. Ну никак.

Михаил Шардин, 

Здесь много говорят о том, что плечи убивают депозит. Я вот так не считаю. Разумные плечи (а мосбиржа других и не дает) весьма полезны.
Гораздо вреднее пресловутое реинвестирование. Чудес не бывает. На бирже высокая прибыль равноценна высокому риску. Поэтому прибыль надо выводить и реинвестировать туда, где это будет оптимально, обязательно предварительно хорошо подумав.
А помечтать конечно не вредно…

Андрей К, 

Ну, для меня в то время других рынков, кроме срочного, как бы и не существовало.Скучные они были какие-то.

Turbo Pascal, 

Делал так: на lua в Quik только маленький модуль двусторонней связи, который сразу перебрасывает данные в endpoint

Quik был сделан в те времена, когда ядро биржи работало на MS SQL SERVER. Брокерский сервер естественно тоже работал на MS SQL SERVER. Протокол квиковский был рассчитан на обмен между SQL серверами. Поэтому терминал Quik Весь пропитан идеологией SQL. Поэтому есть возможность, по крайней мере теоретическая, используя локальный MS SQL сервер, получить у себя что-то вроде локального дубля брокерского сервера (ессно read only).
Это можно сделать вообще без квика с использованием «Модуля экспорта биржевой информации.» Но можно попытаться и с квиком, который заносит в SQL всю необходимую информацию по odbc. При этом обеспечивая синхронизацию с брокерским сервером, обрабатывая разрывы связи и т.п. Читать из SQL может кто и что и как угодно. А заявки можно посылать и через dll, если конечно у Вас не ХФТ. С MS SQL сервером работает очень стабильно. Включил и забыл. Пробовал с другими — не работает вообще...
Все это к тому, что можно не тратить особо усилия на добывание данных из Quik. Но это для тех. кто с SQL на ты.

Beach Bunny, 

а еще нужно вот такой вот анализ результативности

Я стремлюсь к стабильной доходности 10% в день. Поверьте, когда Вы этого достигнете, все эти графики Вам нах не будут нужны.

Beach Bunny, 
Индикаторов нет, они исключительно для лохов.
Это реал-тайм график. Период обновления указан в верхнем правом углу — 1с. Можно и 0,1с поставить, но мне это не нужно. А сделок нет специально, а то слюной подавитесь… :)

Beach Bunny, 
Вот умеете Вы все усложнять...
Получаешь данные (realtime), делаешь инсерт в скуль и имеешь картинку (с масштабированием, зумом и т.п.)  в браузере:


А потом 2-4 недели попиваешь пивко… ;)
PS: Но я свечи ненавижу. Только тики. Поэтому вот так:

Главная задача — построить открытый шаблон, который позволит частному инвестору, даже с небольшими навыками в программировании, сосредоточиться на главном — на разработке и тестировании стратегий, а не на борьбе с инфраструктурой.

  
Это шаблон, который десятилетиями вбивают в голову трейдерам разнообразные инфоцыгане. На самом деле он глубоко ошибочен. Попробуйте так сделать самолет. Он не полетит.Сначала надо изучить аэродинамику, и понять, почему самолеты вообще летают. После этого Вы сможете сделать самолет, который хоть и с трудом, но оторвется от земли. После этого можно  его  тестировать и оптимизировать.
Теоретическая база трейдинга ничуть не меньше аэродинамики. И требует определенных усилий для своего усвоения. Существенная разница в том, что самолет, сделанный без знания основ точно не полетит. А стратегия разработанная методом случайного тыка может заработать. И даже много заработать. Случайно. Нассим Талеб даже книжку про это написал. «Одураченные случайностью» называется.