Кто может уточнить — до какого часа действует официальный курс ЦБ на сегодня?
С какого часа начинает действовать  официальный завтрашний курс, который устанавливается сегодня в 15.30?

«В России возник дефицит золота: Минфин Антона Силуанова готовится ввести ограничения на вывоз драгметаллов физическими лицами ради стабильности внутреннего рынка.

Дисбаланс на рынке золота был создан Минфином во второй половине года.
Антон Силуанов не придумал ничего лучше, чем продвигать золото в качестве надёжного инвестпродукта для населения взамен иностранной валюте.
 Для популяризации инвестиций в золото был отменён НДС на продажу слитков банками физическим лицам, владельцев золотых слитков освободили от уплаты НДФЛ при продаже в 2022-2023 годах.
 И это сработало. Начиная с марта физические лица только в «Сбере» купили более 15 тонн золота, это в 16 раз больше, чем в прошлом году. ВТБ продал почти 25 тонн инвестиционного золота и показывает рост объёмов на 15-20% месяц к месяцу.
В среднем в III кв. 2022 года спрос на драгметаллы в слитках превосходит прошлогодний на 75%.
Более того, в сентябре в Госдуму был внесён законопроект, который позволил бы физлицам покупать золото не только в банках, но и напрямую у аффинажных заводов.

( Читать дальше )

Товарищ Си в своей речи на последнем съезде Компартии Китая 5 (пять!) раз упомянул о том, что мир становится БИполярным.
Тезис о многополярности больше не выносится на повестку дня.

Отсюда простой вывод — ЮАНЬ становится мировой валютой.
Наряду с долларом и евро.

Некоторые российские банки уже начали открывать депозиты в китайской валюте.
На Мосбирже оборот торгов по юаню уверенно растет.

С  учетом отсутствия каких-либо ограничений для физлиц по операциям  с этой валютой  частным трейдерам доступны все стратегии, ранее отработанные, например, на паре долларе/рубль.

Стоит их напомнить:
— синтетические облигации ( спот-фьючерс)
— календарные фьючерсные  спрэды
— опционные спрэды ( пока очень ограниченно из-за малоликвидности)
— арбитражные комбо и кросс-спрэды с другими валютами
— спекуляции на курсе юань-рубль

В ближайшее время биржа введет  фьючерс на композитный индекс на китайские акции.

Это тоже сигнал о том, что Поднебесная уверенно развивается, несмотря на любые кризисы.

( Читать дальше )

Для хеджа по золоту продал сегодня опционы C2000 на март.
Премия 9,0 долларов= 547,32 руб.
Биржевая комиссия = 27.38 руб.
Сделка была тейкерская, по рынку.
Ибо в стаканах полупустыня Сахара.
Все вроде бы хорошо.
Однако считаем:  27,38/547,32 = 5,003% (!!!)
И это только в одну сторону.
А если сегодня закрою опцион, то снова заплачу еще 5% процентов.
А есть еще брокер, тоже вечером спишет свою копеечку.

Вопрос такой — Винни Пух, то есть биржа, живет хорошо.
Но если он захочет больше меда, то есть комиссии в 10%, например?
Вы встречали такие комиссии на опционах или пока еще нет?

Какой скальпер будет торговать, отдавая только бирже 10% за внутридневные опционные сделки?
Раньше по опционам на золото была хоть какая-то ликвидность.
Cейчас никаких льгот для скальперов нет.
Теперь такие драконовские комиссии отбивают всякую охоту к активным операциям.
Да, можно поставить мейкерскую заявку.
И ждать у моря погоды.
Контрагент тоже ведь умеет считать, и ему тоже неохота платить 5%.

Торгуйте на Мосбирже!
Биржа всегда думает о вас!
И о своем кармане, в первую очередь.

В последние дни идет горячая дискуссия по поводу небывалой бэквардации Si-12.22  и спота доллар/рубль (3...5 рублей).
Ввиду ограничений по валютным операциям на споте, остается хороший арбитраж между «вечным» и декабрьским фьючерсом.

Продажа 62800/покупка 60800 в моменте.
Ожидаемый результат +2000 на экспирацию.

Можно много спорить на тему  прозрачности ценообразования ВФ.
Имхо, этого монстра придумал не человеческий разум, а ИИ.

Ибо Мосбиржа обещала, что это будет зеркальный спот в виде однодневного фьючерса.
А получился на деле некий суррогатный контракт, который «гуляет сам по себе».
Ответ биржи, почему ВФ не соответствует спецификации, является просто шедевром -" его цена определяется спросом и предложением".

Вопрос «кто виноват?» уже не актуален.
Важнее найти ответ «что делать?» и как заработать на аномальном спрэде.

Мосбиржа пообещала, что один раз в квартал будет возможность конвертации ВФ в обычный фьючерс.

( Читать дальше )

Cегодня, 12 октября 2022 г.  ( на 16.00 мск)

*Курс ЦБ РФ = 63,68

*Биржевой курс — спот USDTom = 63995

*FOREX = 64060

*Фьючерсы = 60400 ( декабрь)

*«Вечный» фьючерс = 63.26

*Обменный курс = 66...69

www.banki.ru/products/currency/cash/moskva/

*Календарные спрэды =  500...510 ( декабрь-март)

*Форварды и опционы = для особо любознательных и продвинутых ( курсы см. самостоятельно!)


ВЫВОД

Одна валютная пара, один контракт доллар/рубль дает МНОЖЕСТВО спрэдов и комбинаций.

«Курсы разные нужны, курсы разные важны».

Чувствуете разницу?

На этом можно заработать!

«Более 100 миллиардов долларов, которые Россия заложила на закупку юаней, оказались заложниками „обстоятельств“. 
Проще говоря, деньги на данный момент попросту заморожены, так как вывести средства из китайских активов невозможно.
В первую очередь потому что для проведения операций необходимо особое соглашение Китая, которое, конечно же, Россия всё ещё не получила. 
На решении „дружественной страны“ сказывается тот же страх перед вторичными санкциями.

В таком случае власти предложили обратить внимание на турецкие лиры, однако из-за хронической девальвации валюта активно теряет позиции. 

Некоторые обозреватели выдвигают третий вариант — дирхамы, но и тут есть проблема.
ОАЭ в последнее время активно сотрудничает со Штатами, поэтому шанс обойти санкции с помощью Дубая ещё меньше.

( Читать дальше )

«Накопившаяся и никуда не применимая валюта, «укрепившийся» рубль и нестабильность международных межбанковских коммуникаций вынуждают российские власти принимать неудобные решения. Неудобные настолько, что их суть не отличается от танца на граблях, которые Москва ранее раскидала самостоятельно.

Один из таких «грабельных» па – инициатива Минфина по замене долларов и евро в Фонде национального благосостояния китайскими юаням. Речь идет о бюджетном правиле, в рамках которого Минфин с 2017 года складировал в резервы все доходы бюджета от цен на нефть выше $40 за баррель.

Параметры новых закупок немного изменились. Цену отсечения установят на уровне $60 за баррель, объемы добычи нефти – на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки. По подсчетам «Райффайзенбанка», объем торгов китайской валютой на Мосбирже с начала «спецоперации» подскочил на 1000%, однако даже этого недостаточно для удовлетворения потребностей Минфина. Не исключено использование механизма свопов, для «превращения» американской валюты в китайскую.

( Читать дальше )

Валютное поле для частного трейдера сужается все больше и больше.
Евро, доллар, японская йена и швейцарский франк  и другие «европейцы» стали  недоступны для биржевого трейдинга.
Практически все брокеры вычеркнули валюты из списка активов, принимаемых в ГО на срочном рынке.
Кто виноват — уже неважно.
Что делать — вот в чем вопрос.
Возможный выход — переход на ЮАНЬ.
На сегодня это самый приемлемый вариант.

Есть спот,  есть вечный фьючерс,  квартальный фьючерс и опционы от неделек до 1-6 месяцев — без ограничений для частных лиц.
Некоторые брокеры стали принимать юань в обеспечение ГО.

Пока на российском рынке перспективы «дракона» безоблачны.
Значит, пора более активно переключать торговые стратегии на этот актив, который может стать для вас спасительным кругом в океане неопределенности и опасений за судьбу остальных валют.
Если вы умеете зарабатывать на колебаниях валютных курсов или  динамике их трендов — ЮАНЬ это то, что надо.

( Читать дальше )

Эльвира Набиуллина готовит консервацию экономики: за понижением ключевой ставки с 9,5% до 8%, которое вселило надежду на доступные кредиты, кроется прогноз, который снижает шансы на развитие экономики в обозримой перспективе до нуля.

Формально на пресс-конференции был озвучен новый более позитивный прогноз по изменению ВВП России. Раньше ожидался спад на 8–10% в 2022 году, а теперь – только на 4–6%. Но вместе с этим ЦБ ухудшил прогноз на 2023 год. Прошлая версия предполагала в лучшем случае нулевую динамику, а в худшем сокращение экономики на 3%. Теперь же всё однозначно: 2023 год станет ещё хуже, чем 2022 год. Прогнозируется спад от 1% до 4%. Экономический кризис, вызванный изоляцией от Запада, – это надолго, и мы продолжаем катиться по наклонной вниз. Даже в квартальном исчислении перелом наступить не раньше IV квартала 2023 года. Только тогда можем увидеть хоть какую-то положительную динамику.

Но развитие экономики не беспокоит Эльвиру Набиуллину и ЦБ. У них есть только одна цель – снижение инфляции до 4% в 2024 году. Отсутствие горизонтальных связей в правительстве не позволяет ЦБ, Минфину и Минэкономразвития действовать слаженно и преследовать единые цели. Для Набиуллиной сбережения населения и повышенный спрос на товары и услуги – не более, чем фактор инфляционного риска. О чем и было заявлено на пресс-конференции. ЦБ стремится удержать официальную инфляцию по итогам 2022 года на уровне 12-15%, а в 2023 году – на уровне 5-7%.

Для такого стремительного сокращения инфляции Набиуллиной придётся сокращать запасы населения. Первыми под удар попадают валютные сбережения на банковских счетах. Сначала банки сами начали избавляться от валюты, вводя неприемлемые условия обслуживания, а теперь такую тенденцию закрепила Набиуллина – она предупредила обо всех рисках, связанных с санкционным давлением на банки. Разве что успокоила тем, что обращение наличной валюты (её сбережения населением оцениваются в $85 млрд) запрещать никто не будет. Значит будет расти теневой сектор экономики.

Все эти действия, направленные на снижение инфляции, сильно тормозят развитие предпринимательства и экономики. Без спроса рост ВВП невозможен. Не исключено продление рецессии и на 2024 год.

( Читать дальше )