Пока валютные эксперты прогнозируют, гадают или ищут драйверы роста или падения, например, пары доллар/рубль,  проще, безопаснее и эффективнее всего открывать стрэддлы.

Достаточно простого графика и понимания, как работает стратегия КУПЛЕННОГО стрэддла.

Имхо, на сегодня это одна из наиболее оптимальных стратегий на валютном рынке.

Так как волатильность держится на высоком уровне и интерес к  доллару не снижается.

Значит, на этом можно заработать.


  +С950000 /+P95000 на 17.10.24

Невооруженным глазом видно, как сбились ценовые пропорции на фьючерсах в отсутствие спотового БА -валютного биржевого рынка.
Что дальше — вопрос сложный.
Пока ответа нет.

Волатильность подскочила, ликвидность припала.
На опционах привычные ценовые пропорции также сменились  диспропорцией. 
Сколь долго это продлится, неизвестно.
Нормальный рынок любит предсказуемость.

А в моменте получаем «тернары», как туманно выражается Богемская Рапсодия в своих удаляемых постах про 3-4-значную доходность и найденный грааль))).

Будьте бдительны и осмотрительны в своем трейдинге.

Вероятность ценовых манипуляций резко возросла, и  пока ЦБ и биржа определяются с методикой валютного ценообразования и новыми спецификациями, а фандинг ВРЕМЕННО нулевой, лучше воздержаться от активных операций.

Выходить в биржевой валютный океан без компаса и навигации могут только экстремалы и лудоманы

Завтра начинается очередная торговая неделя.
C  новой ставкой рефинансирования в 15% годовых.
Значит, смотрим внимательно на значения кэрри-трейда и динамику на FORTS всех фьючерсов и опционов.

Марина Самохина, 
«Просто иногда стакан как я помню пустой» это так, но некоторые трейдеры уже сейчас создают бешеную активность на 118 декабрьском колле»
(цитата)

Комментарий простой:
С118000 (декабрь) — есть спрос и предложение.
поэтому и торгуется активно.

Стою в продаже и наращиваю ее под купленные ранее фьючерсы Si и купленные С118000 (ноябрь), кто-то наоборот  покупает.
У каждого своя стратегия.
Графики в помощь.
Как говорится, лучше один раз увидеть.

 Давно известны синтетические облигации, или спот/фьючерс комбинации с рассчитанным доходом

smart-lab.ru/q/futures/

Но если заменить спот на фьючерс, а фьючерс на опцион, получим ФЬЮТОН  ( то есть +фьючерс/-опцион или наоборот), или  ОПТОН ( то есть +опцион/-опцион).

И доходность при том же минимальном риске только значительно вырастет!

Показать картинки с опционного калькулятора биржи не получается — слишком все бледно на нем и плохо различимо.

Но общая идея такова.

Конкретный кейс можно обсудить попозже.

Сегодня экспирация неделек на Si -  трейдинг прежде всего!

Продолжение следует...

Итак, с недельками на сегодня разобрались, вернемся к кейсу.
На С90000 ( 16.11) куплено  +5*5100.
Дельта 0,86.
ГО по квику примерно 25000.
Уже экономия в 2,5-3 раза, если брать фьючерсы.
И позиция приблизительно соответствует фьючерсному профилю.

Что дальше?
Можно продать S-6.24 по 96100, но ГО его  15000+, то есть нет кросс-маржинга.
Можно продать С97000 (21.12)  по 1555, что неплохо и частично сальдируется.

( Читать дальше )