SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Волатильность и стрэддл на Si
- 16 октября 2024, 10:30
- |
Пока валютные эксперты прогнозируют, гадают или ищут драйверы роста или падения, например, пары доллар/рубль, проще, безопаснее и эффективнее всего открывать стрэддлы.
Достаточно простого графика и понимания, как работает стратегия КУПЛЕННОГО стрэддла.
Имхо, на сегодня это одна из наиболее оптимальных стратегий на валютном рынке.
Так как волатильность держится на высоком уровне и интерес к доллару не снижается.
Значит, на этом можно заработать.
+С950000 /+P95000 на 17.10.24
Достаточно простого графика и понимания, как работает стратегия КУПЛЕННОГО стрэддла.
Имхо, на сегодня это одна из наиболее оптимальных стратегий на валютном рынке.
Так как волатильность держится на высоком уровне и интерес к доллару не снижается.
Значит, на этом можно заработать.
+С950000 /+P95000 на 17.10.24
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
24.10.24
покупал по 500 в среднем.
Если конструкция уйдёт в плюс — будешь забирать прибыль, хотя бы с одной ноги? Закрытием или переводом выигрывающей ноги в спред или бабочку?
уже перехожу на 24.10.24 на 100000.
но тут сложнее — это хедж 0,75 по дельте купленных фьючей.
а если брать отдельный стрэддл, то лучше его сразу хеджить.
ГО только радует, так как оно малое и очень малое )))
для хеджа в самый раз.
но это индивидуально.
если 100 — ничего не заработаешь.
как любитель ЛИПС, еще продаю июнь-сентябрь- декабрь 25 на С115000… С120000.
лучше держать до экспиры — зачем тэту отдавать?
просто перекрыться фьючами для фиксации текущего дохода.
тоже отличный вариант — в принципе в портфеле-ассорти что-то такое и так автоматом получается ).
в принципе весь портфель всегда с хеджем.
какие сетки?
как квик транслирует, так и есть.
ничего не вставлял своего.
поясните, плиз, свою мысль.
и что изменится?
будет черный квадрат, как у Малевича) ?
сетки это просто фон и уровни по значениям правой и левой шкалы.
не знаю, мне они не мешают.
это уже конспирология, но вам виднее.
с таким подходом и смартфоном лучше не пользоваться — все мы денно и нощно под колпаком.
нет, без сетки плохо (.
привык к ХО-графикам, легче думается в сетке.
но кому как комфортнее.
мы же покупаем в стрэддле движение вверх и вниз одновременно!
при минимальном ГО и ограниченном риске.
а волатильность только помогает быстрее получить профит.
события Х ждать не обязательно.
на ЦС всегда есть ликвидность.
низкая/высокая цена это условно и относительно.
«Зато цена стрэддла значительно снизится вместе со снижением волатильности, не говоря уже про непрерывный тэтта-распад.»
стрэддл можно в таком случае ПРОДАВАТЬ.
хотя предпочтительнее СТРЭНГЛ.
Тогда как именно на высокой IV надо идти от продажи. Причем никак не «голой продажи».
так напишите про это свой пост!
для это СЛ и существует.
а тут ваш коммент мало кто прочитает.
PS — а кто будет для вашей ПРОДАЖИ у вас покупать по ВЫСОКОЙ воле СТРЭДДЛЫ?
можете ответить?
покупка была на прошлой неделе по 500.
это если по цене.
а покупать можно и по высокой волатильности, почему нет?
только повыше ЦС желательно.
тогда, если она быстро спадет, путы принесут профит.
везде своя логика.
если строить стрэддл всегда с хеджем, то IV уже второстепенна.
Доктор Опцион пишет про стрэддл «с защитой».
По терминологии у нас нет единообразия.
Пусть будет «календарная комбинация».
Со стрэддлом внутри).
правильно, но Московский Лоссбой написал о возможной его конвертации в кондор и т.д.
усложнить простую стратегию никто не мешает.
в ходе обсуждения можем дойти и до 4-8-ногих комбинаций.
на сишке ликвидности хватает.
позиции открываю в стакане по рынку.
ваше предположение относительно меня абсурдно!
этим занимаются «гуру», инфоцыгане и продажники некоторых брокеров, впаривающие структурки,IPO и «дивидендные» фишки.
опционщиков у нас очень мало, и начинающих тоже.
пост в ОПЦИОННОМ блоге, а не в блоге «что купить?» .
так что вы либо недооцениваете начинающих опционщиков, либо переоцениваете влияние моих постов.
тем более, что в посте прямо написано
«Достаточно простого графика и понимания, как работает стратегия КУПЛЕННОГО стрэддла.»
если человек не понимает, зачем тогда открывать позицию?
вот Петр Моргунов много писал про ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы.
с расшифровкой «гусей» и «кобр».
и что, много людей зашло с его подачи в ПО-опционы?
сей пост оценило всего несколько человек.
в дискуссии участвуют тоже единицы.
напишите свой пост в помощь начинающим — будет полезно!
пару человек зашло! это точно! они по моему референсу счет в Алоре открывали)))
Ну и я не сдаюсь, работаю дальше, сегодня ещё статью кину)))
отлично, значит, кому-то польза есть!
здравый смысл есть у всех.
по крайней мере, должен быть.
торгуйте тем, что вам понятно и комфортно.
«из хаоса сделок сделать конструкцию перманентного перекатывания)»
для облегчения такого процесса биржа расширяет линейку ВЕЧНЫХ фьючерсов.
а с ними, как БА на спот, сопрягаются ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы.
тоже очень перспективная тема.
не понял — о ком или о чем речь?
комменты сползают и теряется нить (((.
он теперь не занимается обучением.
переключился на управлением семейным хедж-фондом.
только активами за бугром.
10 с лишним лет популяризировал опционику, молодец!
курс у него обстоятельный, но основан на американских options.
да, и всем нам!
Какие сейчас опционы (на глаз) ликвидней — на нефть или газ? Или только СИшка?
Сишка — снова возрос к ней интерес.
И пришло много денег!
да, биржа обещает на NG запустить вечный — ждем.
возможно, и премиальники появятся.
но пока это кулуарные слухи.
некоторые наши коллеги давно еще перевели деньги туда и торгуют там.
как сейчас с переводами — не в курсе.
после того, как Pablo76 как бы наехал на меня, опасаюсь быть непонятым.
если не читали, ознакомьтесь для начала.
НЕстандартные стратегии это уже для продвинутых
кстати, в ссылке на пост он свой коммент тоже оставил
smart-lab.ru/blog/932919.php
практикуйтесь 1-2 опционами.
будет понимание — увеличивайте позицию.
очень зря — там все очень подробно расписано.
но хозяин барин )
тогда удачи в практике!
а где коммент Albert Rudolfovich?