Stanis, какой ролик Вы упоминаете выше, где АИ рассказывает вариант, который нейтрализует фандинг и экономит ГО?

Stanis, 

добавят 0,04464 к цене закрытия.

  механизм другой, потому что вармаржу они не пересчитывают

Stanis, контанго/бэквордация как раз и приводят к 'фандингу', поменяли шило на мыло. Только фандинг списывается каждый день, ну никак не подходит для инвестиций.

Stanis, на крипте такая фигня (фандинг) есть, в частности на дерибит — шляпа полная! Набрав позицию под 20-30 плечо в вечном фьючерсе и опционах на него, можно обнаружить неконтролируемые списания вариационки, которые НИКАК не отхеджировать.

и про плечо.
любое плечо на фьючерсах БЕСПЛАТНО, в отличие от маржинальной торговли на фондовом рынке.
а контанго или бэквард в размере безрисковой ставки «зашиты» в цену фьючерса уже изначально в момент его запуска на рынок для трейдинга.

Stanis, в какой валюте? Фьючерс в рублях против моих рублей. Это фактически плата за плечо, т.е. безрисковая ставка из учебников по опционам. Вопрос лишь в том, почему она списывается каждый день, а дивы платят раз в год?
Вангую: вся эта белеберда сведётся в какую-то торговую активность раз в год перед отсечкой на ожиданиях дивидендов, всё остальное время 'вечные' будут продавать.

Stanis, да, главное чтобы был положительным в размере дивидендов 

Stanis, т.е. 'фандинг' — это типа безрисковая процентная ставка?

Stanis, да, но это же уже не назвать — получение дивидендов на вечный фьючерс. Это уже активное управление позицией будет.

Stanis, и давно?

Stanis, Выглядит это так. Покупаете ликвидные акции, продаете на них фьючерс, продаете на них премиальный колл ну где-то повыше вне денег. 

Stanis, Надо присмотреться и обкатать. Премиальные опцики пока как-то не заходили. Но надо осваивать. У амеров есть такая стратегия на них- покупка, страховка, сдача в аренду. 

Stanis, Ну вот и выяснили. 

ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы у нас расчетные, БЕЗ поставки.

адекватный брокер учитывает НЕТТИНГ, и тогда в вышеприведенном примере общее ГО будет значительно ниже, а доходность выше.

это был пример кэрри-трейда   + ПРЕМИАЛЬНЫЙ опцион/- фьючерс на одинаковый БА

Stanis, ну да, ну да))

Stanis, если Вы купили GAZP, то должны иметь на счёте деньги под эту позицию и если они меньше номинала, то продажа фьючерса — это нуль прибыли из-за комиссии брокера за плечо.

Stanis, не понял, как будет 50-100%% от номинала фьючерсов. И какая прибыль, если завтра откроемся по 100? И что такое «опционный Газпром с дельтой 0,8 ». Это покупка акций что ли? Я тут давно писал, что покупка акций-продажа ближайших фьючерсов — это «безрисковая ставка» от номинал акций минус ГО фьючерсов. Сейчас это в диапазоне 15,5-16%% годовых. Проблема только в дивидендах до экспирации фьючерса. Если их уменьшат по сравнению с ожидаемыми, то минус к этой доходности, если увеличат, то плюс.

Stanis, вот, например, виртуальный лонг по Газпрому со входом в пятницу по 125.13 (виртуальный, потому что «фильтр» запретил торговлю после предыдущего выхода из лонга 117.98-126.06). Сейчас его стоп 125.71. Это стоп или тейк-профит?

Stanis, у меня стопы в трендовых системах могут и вырасти выше цен открытия позиций, у меня нет в трендовиках только тейк-профитов выше текущих цен. Что Вас интересует?