Stanis, он уже не первую неделю активно идет

BobbyKotick, 

в общем, покой нам только снился.
не исключаю, что начнется слив на легкой панике.

Очередные победы. Как там говорилось? Всех переиграл?

Jame Bonds, 
да, это из серии — вызываю огонь на себя.

Если верить ЦБ и Набиуллиной, такой сценарий ожидался.
Осталось убедиться на практике, что так оно и есть и особых изменений в работе биржи не будет.

В Белоруссии заявили о готовности к применению ядерного оружия

по ним?

Голяков Алексей, 

фьюч по 170...175 продаю, естественно.
против купленных фьючей или опционов по 115-120.

но зачем покупать фьюч на Газпром, если можно регулярно покупать опционы в деньгах ( дельта 0,5...0,9) и существенно экономить ГО?

ПО это опционы на СПОТ, что важно!
МО это опционы на ФЬЮЧЕРС.

но даже если вы купите АКЦИИ на споте, есть смысл их хеджировать продажей самых дорогих фьючей.
как-то так.

Pablo76, 

в дневное время часов с 11 появляются ММ.
вечером он, как правило, почти не появляется.

я лично буду продавать страйки 195...250.
и даже до 335!
пока, увы, ВТБ дает только покупать (((

большой ПЛЮС в том, что ГО по ПО не меняется до экспирации!

определяюсь с новым брокером и вперед!
а пока продаю только через покупку путов на более близкие сроки.

Stanis, особенно хорошИ на этой доске спрос и предложение 👍🏼

Stanis, а фьючерс на Газпром продаете или покупаете?

консерваторам и скептикам на заметку.

вклады в банках  18-20% краткосрочны — 3...6 месяцев.

вклад на бирже в виде
+спот Газпром 120/ — фьючерс 170
дает 20+% годовых до 2 лет.

это классический кэрри-трейд

smart-lab.ru/q/futures/

Для примера.
ПО на GAZP — экспирация июнь 2026 г.
Популярные страйки — 155...180

Urwald, 
совершенно верно!
радует, что вы это понимаете.
имхо, главное это построить МО/ПО с положительным матожиданием.
в ВТБ у меня есть возможность только покупки ПО.
от этого и «пляшу».
а вариаций такого опционного арбитража много.
подбирать пары нужно по ситуации.
пока в ПО выбор ликвидных страйков невелик, а хотелось бы купить с дельтой 0,7-0,9 и на бОльшие сроки и объемы.
но процесс пошел, так что надеюсь на дальнейший прогресс.

Urwald, 
нет, не забыл.
такие риски есть.

но кто ж допустит такой убыток, если работает ДДХ? )))
любой спрэд нужно мониторить и своевременно корректировать.
и если есть пул спрэдов, о чем написал чуть ниже, то, 
например, такой 
С89000 (ПО)
+1000
С89000 (МО)
-1300
то это уже  практически кэрри-трейд.

цель поста прежде всего привлечь внимание к ПО и арбитражным возможностям.

 Если про арбитраж мо — по, то здесь нужно правильно прогнозировать контанго фьючерса к споту в точке экспирации и соответственно подбирать разные страйки. Исключение кварталка, где работаем на одном страйке.

Про спред забыли написать, что при экспирации ниже 89 убыток будет 3% или 108 годовых.

Pablo76,  
«На западных рынках есть продвинутый софт, он платный в большинстве своём. И к тому же не пригоден для нашего рынка.»

значит, софт  все-таки есть, но он не адаптирован для нашего рынка, поскольку разработан для западного рынка.

«нет у нас 2-3 миллионов трейдеров, глубоко анализирующих отдельные инструменты.»

слово «глубоко» не употреблял,  писал лишь  «принимают рациональные решения, основанные на предварительном анализе и расчете.»

и большинству хватает теханализа и стандартных индикаторов, это верно.
а таковых как раз и будет около 10% от общего числа.

про 90% «пульсят» спору нет.
это и есть миллионы доверчивых и пуганых/непуганых инвесторов ).
и паства для многочисленных «гуру».

в общем, ситуация обычная, и подпадает под  пропорцию Парето 20/80.
а любители копать «глубоко»  есть, иначе не было бы 3-5% успешных трейдеров, которые стабильно и профитно торгуют.
в абсолютных цифрах это все равно по минимуму более 1 млн человек от 30 млн брокерских счетов.
к тому же немало наших трейдеров торгуют на западных рынках, форексе, крипте и т.д.
и наверняка это не «пульсята» ))).  

Stanis, да нет у нас 2-3 миллионов трейдеров, глубоко анализирующих отдельные инструменты.
Большинство пользуется стандартным набором инструментов технического анализа, которые доступны в большинстве платформ и совершенно бесплатно (в РФ).
Энтузиастов, которые готовы к глубокому анализу инструментов и их сочетаний — гораздо меньше!!! Их не миллионы, и даже не сотни тысяч.
90% физиков, которых Вы называете трейдерами, одурманены теми же стандартными приемами торговли, со временем обнуляющими счет. Но есть и значительная доля тех, кто занимается банально составлением портфелей акций и рассчитывает на долгосрок, получая попутно дивиденды.
На западных рынках есть продвинутый софт, он платный в большинстве своём. И к тому же не пригоден для нашего рынка.

Pablo76, 

Почему иллюзия?
Примерно до 10% трейдеров и инвесторов принимают рациональные решения, основанные на предварительном анализе и расчете.
Это и будет искомая цифра в 2-3 млн.
И что — все свои калькуляции они делают на коленке?
Возможно, что несколько сот  или тысяч энтузиастов могут ваять свой софт для себя.
Но большинство использует стандартное ПО.
Если такого универсального функционала в приложении нет у нас, это не означает, что его вообще нет в мире.
И наверняка все есть уже давно.
Ведь еще почти 20 лет назад, начав торговать деривативами через английского брокера, в интерфейсе его терминала видел многие фичи, которые у нас в квике, например, появились много позже, а некоторые до сих пор отсутствуют.
Подписан на один английский опционный сервис, в котором постоянно клиентам предлагают скринеры рынка, бэктестеры, модуляторы и т.д. 
Как говорится, все, что они пожелают, разработчики готовы сделать.
Если вы и сами смогли такое для себя сотворить, то и нечто подобное в коробочном варианте должно быть наверняка.

Stanis, не будет 2-3 млн. Это иллюзия. Особенно если софт платный. Дай бог 2-3 тысячи наскребсти. И то из них 80% не захотят платить. Я согласен с коллегой, что МАССОВОГО спроса нет. А ради нескольких сотен энтузиастов никто такой софт разрабатывать не будет.
Поэтому я много лет тащил данные в режиме реального времени в Excel из Quik по протоколу DDE.
А далее эти данные обсчитывал в тех же таблицах (на других листах), при помощи всевозможных формул, в том числе выдуманных под свои стратегии.
А вот уже из полученных данных там же, в Excel, строил графики, которые можно накладывать друг на друга хоть со сдвигом, хоть без, как душа пожелает.