Что ж такое? То предлагаете не смотреть на фандинг, то наоборот… :-)

стороны квадратного двойного спрэда наглядно показывают, как меняется соотношение между ценами.
в этом и есть его смысл.
можно еще построить спрэдовый ромб, треугольник, трапецию.
в общем, каждый трейдер сам себе художник.

ВВШ, 

прямого отношения к цене не имеют, а к величине спрэда между фьючерсами имеют.
о том и речь.

ни какого отношения ни какие  фигуры не имеют  к цене  на золото.

wistopus,

это уже психология.
но алгоритм работает.
по золоту продаю на локальных максимумах по антифандингу — и все нормально.
грех такой фандинг пропускать))).
это даже не математика, а простая арифметика.

zam, 
и все-таки оно торгуется.
при текущем фандинге 12-18 продать до конца дня нет проблем.
вероятно, из-за малой ликвидности и непрозрачности по валютам больше неэффективности в ценах.
на этом можно заработать.

Stanis, да в Пушкине просто это район спб

Надо смотреть графики фандинга на разных тайм-фреймах.
Если спекулировать на нем.
Или обращать внимание не на него, а на общее сальдо спрэдов или комбинаций.

Stanis, 

ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТИВНОГО ФАНДИНГА

 Скрыть график

• Минута
• 10 Минут
• Час
• День
• Неделя
• Месяц
• Квартал

 

Кирилл Вдовин, 
имхо, как и на любом другом вечном или календарном фьючерсе, основная стратегия это спрэды и иные комбинации.
а фандинг вторичен сам по себе.
выгоднее — продаем ВФ, выгоднее — покупаем ВФ.
но всегда в связках.
смешные дивиденды или нет — это решать инвесторам.
спекулянтам  они погоды не делают.

На этом инструменте фандинг космических размеров. Единственная стратегия торговли — это продажи на верхах в ожидании обвала (если конечо кто то купит) и заработок на фандинге, а так как индекс рухнул то можно расходится. Дивиденды там смешные.

Владислав Демченко, 

как были, так и остались.
особенно на Si и Eu, так как текущий фандинг в квике не транслируется.

«Имхо, теперь манипуляции возможны и чаще на срочном рынке.
На недельках, на валюте и на любом другом ликвидном или малоликвидном фьючерсе.»

Здравствуйте!
По вашим наблюдениям на данный момент есть манипуляции на срочном рынке?

Андрей Андрей, 

уточняю по IMOEXF — на примере ВТБ.
за вчера 11.04.24  за 1 купленный  контракт  при фандинге  +46,9 руб. ( для покупателя это минус) вармаржа пришла +629,50 руб.
очнвидно, фандинг списали, но все равно вышла положительная  вармаржа.
ВТБ  не выделает отдельно фандинг в составе вармаржи.
но важно еще другое.
теперь в IMOEXF включается еще и дивиденды, которые также в составе вармаржи у ВТБ не выделяются.
отсюда гипотеза — так как дивиденды будут начисляться по акциям, входящим в индекс периодически, они в значительной степени будут компенсировать  фандинг для покупателя.
контракт новый, надо к нему адаптироваться.

а если фандинг будет постоянно не 0,005% в среднем от номинала, а значительно выше, то стоит подумать, как на нем спекулятивно зарабатывать.
ролики Активного Инвестора про фандинг и Si  вполне пригодны, но ликвидность по индексным опционам пока мала.
но есть ожидания того, что премиальные опционы будут более популярными, и тогда IMOEXF будет еще более востребованным как хеджерами, так и спекулянтами.

Андрей Андрей, 

номинал и лотность разные.
из-за этого путаница.
если 1 контракт  IMOEX покрывать  1 контрактом MXI, то все нормально.

Андрей Андрей, 

по такой логике продажа IMOEXF даст вам прибыль в размере ГО.
но это не корректные расчеты, а лишь гипотеза.
адекватные  трейдеры фандинг либо хеджируют, либо зарабатывают на нем.

Итого 46,9 рублей за 1 контракт съел фандинг за сегодня.
Если я ошибаюсь, и цена действительно 4,69 рубля, но покажите, пожалуйста скриншотом. Вы же их торгуете.

Да, но надо умножить на 10, ну читайте же информацию на сайте:

Для определения размера фандинга за 1 контракт необходимо умножить значение фандинга на графике на лот (10).

Андрей Андрей, 

Официальная информация


Итоги торгов

---

Краткий код	IMOEXF
Цена последней сделки	3 001
Цена первой сделки	2 976,5
Максим. цена	3 012,5
Миним. цена	2 910
Средневзвешенная цена	2 962,8
Расчетная цена вечернего клиринга	2 996
Число сделок	11 621
Объем торгов, контр.	110 737
Объем открытых позиций, контр.	165 968
Объем торгов, руб.	3 280 963 475
Фандинг, руб.	4,6903

Параметры инструмента 
Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/ru/contract.aspx?code=IMOEXF&utm_source=www.moex.com&utm_term=IMOEXF

Для определения размера фандинга за 1 контракт необходимо умножить значение фандинга на графике на лот (10). 13,9 рублей будет фандинг за этот день. Брокер ВТБ при покупке сегодня показывает его равным около 50 рублей, что соответствует 10* данные мосбиржи