Влад,
так вы сами себе противоречите.
если и Коровин не врубается в вечные фьючи, то что говорить об остальных?
а в чем именно от тупит — не уточните без подробностей?

Влад,

вполне нормальная ситуация, если такая у нас ликвидность.
если спрэд меня не устраивает, ищу другие варианты.
а вот когда будет ликвидности достаточно, то обороты повысятся.
в принципе меня устроит любой текущий более-менее нормальный спрэд по фьючам.
улучшить цену покупки/продажи долгосрочной пары можно всегда за счет краткосрочных опционов.
цимес именно в этом.
так что пропускаю вас вперед — буду за вами, не спеша довольствоваться меньшими спрэдами ).

Влад,

обороты уменьшились из-за отмены биржевых торгов по доллару и евро.
ГО банально вывели и перекинули на другие активы.
иожет, в ОФЗ с доходностью 15-16%.

Stanis, а биржа каждый раз рапортует, что обороты по срочке растут. Не думали, что ГО уменьшилось банально из-за укрепления рубля?

Stanis, вот условно вы хотите один инструмент купить за 100 и тут же другой, связанный продать за 200. Вы это делаете. Дальше, заходит перец и хочет сделать то же самое, но не может, так как вы съели эти заявки и уже лучшие цены 101 и соответственно 199. Он совершает сделки по этим ценам. А теперь ситуация наоборот: вначале он купил по 100 и продал за 200. А потом пришли вы. Вы все еще довольны?

Григорий Старцун, кстати Коровин сам не до конца врубается в вечных фьючах. Я ему это доказал недавно в телеграм канале биржи. Срач конкретный был)

Григорий Старцун, ну кто-то не врубается, а кто-то врубается. Эти же инструменты не очень ликвидны и каждый новый участник даже с не очень крупным депо уже влияет на доходность.

Григорий Старцун,
это было бы смешно, если б не было так грустно (.
после того, как кинули миллионы доверчивых инвесторов с иноактивами из-за сво, народ не жаждет делать деньги на бирже.
проще в банк отнести и получить 16-20%.
так что наоборот надо повышать финграмотность, а то наш ФОРТС совсем зачахнет (((.
суммарное ГО уменьшилось за месяц на 100+ ярдов.
в общем и целом, биржа и народ пока это параллельные кривые.
благодаря энтузиастам и smart-трейдерам срочка как-то еще держится.

Влад, Так то народ реально не врубается в тему, я видео с Ильей запостил где Коровин разжевывает смертным как брать валютные неэффективности, где так и назвал пост как делать деньги, так там ноль лайков а модератор пост отметил как торговый сигнал. А арбитраж между биржей и дилером народ игнорирует вовсе хотя это вообще золотая жила, там прибыль может улетать туземун. Разговаривая с обычными челиками с улицы меня все время спрашивают а где работаешь, я говорю что живу с прибыли на капитал мол нетрудовые доходы все такое, а мне в ответ а тебя почему еще не посадили.

Влад, 

когда-то прочитал в зарубежном источнике простую истину — алгоритмы арбитража и спрэдинга на рынке гипотетически исчисляются десятками тысяч вариантов для срочного рынка.
2 фьючерса дают сколько вариантов, знаете?
а 10 страйков по опционам одной серии, а двух?
а комби-спрэдов можно сколько построить?
календарный и межстрайковый арбитраж даже в нашей песочнице это целинный клондайк!
и самое главное.
ваш арбитраж на НЕэффективности это одно, а арбитраж и спрэдинг на эффективности и НЕлинейности это совсем другое.
так что даже здесь наши стратегии не конкурируют, а дают лишь больше полезной  ликвидности рынку.
PS — cколько интересантов загорелись идеями и ринулись в стаканы?
сколько вообще прочитавших пост и давших свои комменты?
опционщиков очень мало, и страшно далеки они от народа )))
причина проста — трейдинг на срочном рынке сложнее, чем на линейном рынке.
нужно думать, рассчитывать потенциал риск/доход, понимать ценообразование, НЕлинейность, греки и прочую его специфику.
проще читать рекомендации — купить Газпром, Яндекс, Астру и т.д.
что и делают большинство частных трейдеров и инвесторов.
короче, пишу про океан и удочки, а не палю некие граали, как Богемская Рапсодия ( с нулевым результатом по интересу публики).
кому важно и нужно — будут копать дальше.
и методом проб и ошибок находить рабочие стратегии.
как-то так.

Влад, 
все темы по арбитражу изначально известны и гипотетически  доступны всем.
но лишь малая часть трейдеров реализует их на практике.
вот контора, которую я спалил.
«вся фишка в том, чтобы «купить дешевле, продать дороже».
но с фандингом.»
вам все понятно, что я написал?
какова глубина, какова пропорция спрэда и что именно мы продаем и что покупаем?
значит, вы не так меня поняли!
а где инструкция, что делать, когда фандинг пошел не туда?
а где опционная подстраховка?
в таком виде сложного арбитража, когда больше ликвидности,  выигрывают все.
а в полупустых стаканах вы будете со своим уникальным арбитражом безуспешно ловить свой спрэд.

Stanis, извините конечно, но то, что вы говорите — это бред полный. Все новые темы по арбитражу постепенно работают все хуже и хуже именно из-за того, что про них узнает все больше и больше людей. Это очевидное умозаключение! Из-за этого приходится 80% рабочего времени тратить на поиск и проработку новых гипотез, что приводит к ненужным дополнительным расходам. Вы можете быть по-скромнее в своих желаниях нести добро людям? Вам уже не только я об этом пишу…

Григорий Старцун, я ему тоже постоянно пишу чтобы не палил контору, но бесполезно. У него как будто язык чешется. Вот зачем с таким упорством убеждать всех, что здесь можно заработать???

Григорий Старцун, 

да ничего конкуренты не соберут, бро!
ибо они не хотят учиться новому и избегают сложностей.
а для основной массы трейдеров это все «мутно», как написал выше наш коллега.
чем ликвиднее стаканы, тем больше возможностей для арбитража, кто в теме.
вся фишка в том, чтобы «купить дешевле, продать дороже».
но с фандингом.
если ты догнал арбитраж, то остальные 99% все равно будут лучше слушать Тимофея )))
он же почти гуру, ошибаться не может.
мое кредо — операции с рассчитанным доходом на любом рынке.
и это работает отлично.

Не пали кантору бро, сейчас научишь конкурентов они всю доходность соберут и нам ничего не останется, хотя ладно пали все равно никто ничего не понимает, я столько раз говорил зачем вам этот рыночный риск если можно арбитражить с большими коэффициентами маржирования и народ все равно слушает Тимофея как лучше закупиться акциями на падающем рынке под дивиденды, где логика неизвестно.

Dow, J, 

а если цена  самого актива гуляет туда-сюда?
вас это не смущает и не останавливает от сделок?
имхо, фандинг даже более предсказуем и в связках вполне контролируем.
тем более, что его коридор  жестко ограничен формулами.

но выбор за вами — торгуйте фьючами без фандинга, с контанго или бэквардом.
и по ценам, значительно отличающимся от спота.

имхо, квази-спот с плечом комфортнее и выгоднее!
ЮАНЬ самый лучший пример тому.

Мутно это все. Этот фандинг гуляет туда-сюда, сегодня соберешь конструкцию, а завтра окажется что биржа списывает с тебя деньги в минус. Придется делать что? Правильно, закрывать и платить комиссии.

ЮАНЬ вечный/ЮАНЬ сентябрь
Спрэд на схождение в дату экспирации

Фандинг в моменте на 10:20.
Золото в лидерах для скальпинга + 12,24

Влад, 

финрез будет гарантированно положительным, если подключить защитную пару в противофазе.
а вот как ее корректно построить — это уже «катамаран», о котором когда-то писал.
кому интересно, тот додумает до конца.
кому нет, тот отправит сей пост в игнор.