По поводу моего вчерашнего недовольства (тут и тут). Сегодня починился расчет биржевой волатильности.
Вчера выглядело так (справа):



( Читать дальше )

Как мне объяснили (тут и тут), биржа считает черт знает как волатильность, поэтому не стоит на это обращать внимания; а вот было неприятно, когда утром денег забрали, днем денег дали и потом опять денег забрали. И раньше я всегда ориентировался на цифири в Quik, а теперь в смятении, и даже нет уверенности, что в OptionWorkshop, который тестирую уже пару дней, считает правильно, т.к. отображал такую же ахинею.

Посмотрел несколько вебинаров известных опционщиков, которые занимались продажей волатильности на опционах. Один из докладчиков, насколько мне известно, имеет проблемы после апреля 18 года, а второй не имеет интереса к нашему рынку, хотя и занимался ММ. 

С удивлением для себя узнал, что роллирование — закрыть текущую позицию и открыть дальше бОльшим сайзом. В моих принципах это огромное зло — усреднения и мартингейлы разного рода, и очень трудно это принять для себя.

Еще из интересных мнений: ущербность кондора перед продажей обычного стрэнгла, т.к. никто не будет сидеть и смотреть, как рынок ползет к краю, поэтому покупать крыло, которое уменьшает риск, не стоит, так как профит тоже уменьшается. 

В общем, то, что меня всегда настораживало — подтвердилось. Пренебрежение риском в очень редких ситуациях, которые могут вынести трейдера с рынка, и которыми даже гуру опционов пренебрегают, а именно — быстрый пролет большого расстояния, когда мышкой не успеешь шевельнуть, не то, чтобы закрыть что-то или отроллировать. Находиться перед терминалом необходимо. Естественно, подобные схемы принять не могу.

( Читать дальше )

Что за аномалия до обеда была на июльских опциона на Ri?

Итак, попробую: купил волатильность.

Двухнедельные опционы на RIZ8:

CALL 125 000 по 1550 
PUT 110 000 по 1450

Суммарно 3000.

Скорее всего переплатил рупиев 100.
Время удержания позиции: пока не определился, по ощущениям 2-3 дня, а далее, если не будет сильного движения, всё будет пожирать время.