Stanis, если нужна целая дельта, то 2 колла с дельтой 0.50 против проданного одного фьюча.

то есть аналог фьючерсного спрэда.
Никакого стрэддла нет, так позиции РАЗНО направленные.

Я правда в лоб не понимаю, 2 кола против фьюча это и есть стрэддл, у меня не получается аналог фьючерсного спреда.

Stanis, мне как-то ближе формат  ЛИПС — на 3...12 месяцев по фьючерсным связкам вечный/календарный.

А в этом случае какой страйк нужно брать у опциона центральный или по цене спота?

Options Medley, Этот пост и был написан, чтобы разобрать эту идею. Как видите, судя по комментариям, идея имеет право на жизнь. Применять её или нет, это уже дело каждого.

Может и не нужно изобретать что-то сложное?)

Stanis, а если еще при споте 80 открываться на 105-120 страйках с хорошей премией и надежным хеджем

А как такие страйки можно захеджить? Или мы уже о разном?)