Stanis, хеджирование — это страховка, а любая страховка стоит денег, увы…

Stanis, при движении вверх продавайте подорожавшие акции и закрывайте минус по денежной позиции, маржиналка внутри дня не берется

Stanis, возможно, в Сбере ЕБС более адекватный, но он появился более чем на полгода позже, чем в ВТБ, кроме того, комиссии за фьючерсы в ВТБ меньше. В любом случае, если у меня уже собран какой-никакой портфель в ВТБ, я не готов все распродавать и переходить в Сбер. Кроме того, в ВТБ я успел получить статус квала, а в Сбере нет.

2TUrb, опыт мне подсказывает, что необходимость в синтетике появляется обычно в результате дальнейших действий по управлению уже ранее созданной опционной позиции, если БА пошёл не в ту сторону. При первоначальном же открытии позиции лучше придерживаться принципа простоты и использовать чистые опционы.

Stanis, а в цене опциона разве нет добавки, аналогичной фьючерсному контанго/фандингу?

2TUrb, а почему нельзя просто купить пут? Вы же раньше писали, что путы дешевле коллов того же страйка? Следовательно, выгода будет ещё больше

Stanis, бесплатна, если не будет движения актива. Но если акция пойдёт вверх, то со счета будет списываться отрицательная вармаржа фьючерса, с которой брокер возьмёт свой процент за маржиналку. А если акция пойдёт вниз, то на счёт капнет денежка, и можно прикупить акций подешевле.

Stanis, я не держу золото на ЕБС от ВТБ, поэтому не отвечу на Ваш вопрос. ЕБС от ВТБ активно пользуюсь, в основном хеджирую позиции в акциях фьючами. С подводными камнями пока не сталкивался. Штука удобная, но не хватает опционов. Про покупку ОТМ опционов в посте речь не шла

Анализировал доски и стаканы на маржируемые опционы Сбера, как автор предлагал в своём посте про синтетику, никаких явных преимуществ у связи длинный фьюч+длинный пут не увидел. Ноги у синтетических построений растут из замшелых 70-х, когда на СВОЕ торговались только  коллы и построить пут можно было только синтетикой. В реальности чем проще конструкция, тем лучше. Хотите купить колл, купите колл и не парьте общественности мозги. Тема не стоит выеденного яйца.

А в чем смысл продавать дальний фьюч? У дальних по идее контанго должно быть ниже из-за ожидания снижения КС

Что кроме Сбера? Недвижимость.
ОФЗ не растут, потому что их продают банки, чтобы вернуть людям деньги по ранее открытым депозитам. Но деньги эти на биржу не пойдут. Они пойдут в бетон.

Знать бы вчера…

Газпром кроме природного газа, поставляет также гелий. Амурский газоперерабатывающий завод «Газпрома». Мощность — 20 млн куб. м

Сергей Хорошавин, знал бы прикуп…

Главное, ведь ничего нового не сказал, а акция сразу выше 320 р. прыгнула.

Олег Дубинский, спасибо за ответ. Бред, конечно, то, как у нас брокеры относятся к развитию рынка деривативов.

Добрый день, Олег! А у какого брокера можно покупать опционы на ЕБС? У ВТБ нельзя, в Сбера в приложении вообще опционов нет. 

Khanos, а юани дают процентный доход?

Кросавчек, номинал одного фьючерсного контракта $1000. Следовательно, на каждую сишку надо брать LQDT на сумму в рублях, равную $1000 по текущему курсу. Сейчас это примерно 79 тыс. р.

Олег Дубинский, за идею спасибо! Я ж не критикую, просто уточняю