1. Не может
2. Статистически, это не прибыльный арбитраж

Stanis, нюанс в том, что данный спред не обязан сходиться.

Зачем так сложно? Можно в опционном калькуляторе просто купить 2 сентябрьских и продать 2 мартовских фьюча и получить тот же самый результат. Только есть нюанс.

А сейчас купить ничего невозможно. Акции Сбера, Дом.РФ и других популярных фишек на планке с нефиговым навесом.

Stanis, через нейросеть не пробовал. Но имеющийся опыт работы с нейросетью говорит о том, что слепо доверять ей не стоит. 
Я же исхожу из простого рассуждения: если я покупаю какую-то вещь по справедливой цене и тут же продаю её по справедливой цене, то, оставляя за скобками издержки типа комиссий и спредов, я должен выйти в ноль. Если же калькулятор рисует мне картину, что я тут же зарабатываю прилично бабла, то у меня возникает чувство, что кто-то пытается мне продать финансовый «вечный двигатель». А в вечные двигатели я не верю, это антинаучно.

А фандинг по выходным по-прежнему не будут начислять?

Stakinger, для Израиля — самоубийственный.

Stakinger, вообще-то США — лидеры по добыче нефти в мире. На втором месте Россия, Саудовская Аравия — на третьем. ОАЭ только на 8-м. Причём эмираты добывают нефти меньше, чем Китай.

По крайне мере, деривативы и фондовая секция будут в одни и те же часы торговаться, а это уже позитив для тех, кто занимается хеджированием/арбитражом и прочими конструкциями.

Путешественник, а какое отношение имеет уставной капитал к рыночной капитализации?

Stanis, хеджирование — это страховка, а любая страховка стоит денег, увы…

Stanis, при движении вверх продавайте подорожавшие акции и закрывайте минус по денежной позиции, маржиналка внутри дня не берется

Stanis, возможно, в Сбере ЕБС более адекватный, но он появился более чем на полгода позже, чем в ВТБ, кроме того, комиссии за фьючерсы в ВТБ меньше. В любом случае, если у меня уже собран какой-никакой портфель в ВТБ, я не готов все распродавать и переходить в Сбер. Кроме того, в ВТБ я успел получить статус квала, а в Сбере нет.

2TUrb, опыт мне подсказывает, что необходимость в синтетике появляется обычно в результате дальнейших действий по управлению уже ранее созданной опционной позиции, если БА пошёл не в ту сторону. При первоначальном же открытии позиции лучше придерживаться принципа простоты и использовать чистые опционы.

Stanis, а в цене опциона разве нет добавки, аналогичной фьючерсному контанго/фандингу?

2TUrb, а почему нельзя просто купить пут? Вы же раньше писали, что путы дешевле коллов того же страйка? Следовательно, выгода будет ещё больше

Stanis, бесплатна, если не будет движения актива. Но если акция пойдёт вверх, то со счета будет списываться отрицательная вармаржа фьючерса, с которой брокер возьмёт свой процент за маржиналку. А если акция пойдёт вниз, то на счёт капнет денежка, и можно прикупить акций подешевле.

Stanis, я не держу золото на ЕБС от ВТБ, поэтому не отвечу на Ваш вопрос. ЕБС от ВТБ активно пользуюсь, в основном хеджирую позиции в акциях фьючами. С подводными камнями пока не сталкивался. Штука удобная, но не хватает опционов. Про покупку ОТМ опционов в посте речь не шла

Анализировал доски и стаканы на маржируемые опционы Сбера, как автор предлагал в своём посте про синтетику, никаких явных преимуществ у связи длинный фьюч+длинный пут не увидел. Ноги у синтетических построений растут из замшелых 70-х, когда на СВОЕ торговались только  коллы и построить пут можно было только синтетикой. В реальности чем проще конструкция, тем лучше. Хотите купить колл, купите колл и не парьте общественности мозги. Тема не стоит выеденного яйца.