Stanis, а вы на премиальных такую стратегию ( обратный диагональный спред) используете? Там вроде бы нет поднятия ГО, вопрос конечно какой брокер разрешит продажу премиальных, да и в целом по ликвидности…

Stanis, я тоже этот момент заметил, что выгоднее от обратного делать, так гнаться за отбитием тетты хоть не надо) плюс накопленный доход, вот только пользуясь калькулятором не совсем понял у нас постоянно при росте волы убыток и при падении волы убыток? Почему то непонятно.
Ещё вопрос, вы сказали от депозита 20-30% в первоначальную конструкцию заходить, я правильно понимаю что при необходимости добавления мы это делаем постепенно +10% и так до какого лимита? Мы ведь не можем 100% от депозита использовать?

Stanis, благодарю за ответ, нет, не читал, изучая разные варианты про стратегию leaps в основном там было " Покупка дальней серии опционов с дельтой 0.8 и продажа на неё Ближней серии с дельтой 0.3 " Считая Потенциальную доходность как то не складывалось, при том что риск по сути уплаченная премия которая не малая, полагал что на наших Si + RTS такое работать не будет. Вот и интересно какие ещё есть варианты помимо того варианта который мы обсудили, ещё смотрел на ПО/МО, но полагаю там как только будет ликвидность ещё больше скорее всего доходность будет как ключевая ставка. Плюс не ясно как там с ликвидностью, может ещё варианты какие есть?

Stanis, понял, а вот из вашего опыта чтобы вы построили если решили скажем так исключить фьючерсы ( пользоватся в случае надобности, но основа опционы) какие риски были бы ну и в целом доходность ожидаемая, если можно и ещё про управления расскажите, за такую налость извините конечно, просто очень интересно, спасибо!

Stanis, получается вы Leaps торгуете на одной экспирации? В моем понимании это:
Купили кол в деньгах квартальный опцион например декабря текущего года, и продали март следующего с дельтой 0.3-0.2 по типу сбора премии, но вот возникает риск движения в обратную сторону ( гэп например) где дальний даст доход, но не перекроет убыток по Ближнему. Ранее читал Ваши посты и был момент мною подмечен что диагональный спреды очень недооценены, и возможно именно они имели бы место быть для более консервативной торговли, ведь доходность 30-50% годовых не должна иметь убытка в 100%, что скажите?

Здравствуйте, подскажите насчет Leaps опционов что значит нужные страйки? Можно ли иметь доходность 30-50% годовых без использования фьючерсов торгуя только опционами, а не покрытую сторону прикрывать купленным опционом?