Сергей Олейник, простой пример, хочу допустим я посмотреть, на сколько реально работает такой индикатор как ProbabilityCone на ряде разных инструментов. И с каким типом волатильности его лучше использовать. (возможно где то рынок переоценивает опцоны, где-то биржа задрала улыбку, а реально сделки по иным ценам совершаются и прочие...)

Есть несколько возможных подходов — либо сделать мини бектест и посчитать на сколько данный идникатор может быть полезным (в автоматическом режиме), либо же торговать набивая свои шишки… Я пока склоняюсь к первому варианту.

Так же, может понадобиться для алго-трейдинга (но пока что, это перспектива).

Сергей Олейник, Вот я и хочу понять как раз, в чем именно ошибка. Формула, что я использую — сходится с той, которая представлена в интернете, в книгах и с той, которую я когда то сам выводил...

А вот результат какой то кривой.

Сергей Олейник, Или вот, для большей реливантности — АТМ:

Сергей Олейник, Те же данные, но срок — 15 дней.