MatrixLis, случилось такое несчастье быть однофамильцем с неким мошенником… А Гугл все аки привязывает к регистрации на ютубе… а там монетизация… фамилия нужна…

а зачем в алготрейдинге торговать направленно? Тогда и Шарп не нужен будет… и сложный процент начнёт работать.

Инвестор и портфель, такие штуки регулятор не пропустит… Депутаты не настолько грамотные чтобы им это доверять.

Denis Obozin, так Тинёк использует СПАН для торговли против толпы, а вы предлагаете другие алгоритмы… А какой смысл, если надо вместе с маркетосом торговать, а он пользуется СПАНом. И толпа — это не совсем то что надо… сообществ может быть много, кто то из них сейчас жертва, а уже через секунду совсем другое сообщество подставилось. Против толпы торгуют HFT роботы, меняют направление много раз в секунду.

Кто то уже анализирует это, возможно сам Тиньков это делает. 

это с 1988 года делает программа SPAN, все брокера и маркетосы этой прогой пользуются… просто иногда название поменяли. А СПАН калькулятор есть слегка модифицированный в Квике.

Инвестор и портфель, нет… если крипта в стране запрещена то законных механизмов нет

22022022, а про инопланетян и рептилоидов забыли?.. Просто мы иногда не видим что творится в их измерении...

Инвестор и портфель, как по крипте поставку делать? И как МБ будет гарантировать поставку?

Инвестор и портфель, 

Мне кажется задачи биржевого рынка несколько другие.

да уже все задачи похерены… рубят бабло. И мотивируют власти чтобы сквозь пальцы смотрели на их манипуляции. Даже в США уже поняли что вреда больше от бирж чем пользы, посредники проедают все что раньше шло на инвестиции.

Инвестор и портфель, основной профит МБ на срочке, а не на споте.

Инвестор и портфель, а риск дефолта контрагента ЦК чем будет покрывать?

 

окончательно дискредитируйте рынок

давно уже нет иллюзий… даже у Баффета и его акционеров

А так, к чему эти полумеры?

так ГО на фучи — это сейчас основной профит МБ пока ставка ЦБ высокая.

Но почему бы вам не запустить биржевые торги непосредственно криптовалютой.

 а зачем? У кого есть крипта сам зайдет чтобы хеджиться.

Аналогичный случай был в Геймстоп… Там Котёнка даже в Конгрессе США заслушали… Он на всё отвечал просто «Я так видел эту бумагу»… правда он не сразу ее сбрасывал, дождался роста своего депозита в 100 раз.

в этом графо-алгоритме есть ещё один путь...
3. они делают откат в партийную кассу Демпартии через биржу FTX
4. я сажаю пожизненно в тюрьму владельца и гендира FTX
5. и никаких следов…

Himmel, так при обвале ОФЗ тоже рухнут. В 2014 году 16 декабря многие выпуски упали до 500 рублей. А дериватив вам может отбить все падение без потерь.

Сам себе банкир, 

смене ветра просто режу лосей

при обвале это может не получиться. А хедж как раз и есть фиксация хоть прибыли хоть убытков, но более дешевая. То есть вы можете фиксануться раньше, так как комисс на порядок меньше. Тут никакой расчет не нужен. это на интуитивном уровне понятно, просто надо попробовать. 
И важно знать про асимметрию рисков на бирже… Ваша бумажная прибыль/убытки никому не интересны, а вот вармаржа на срочке — это приманка для брокера/дилера.

Сам себе банкир, 

Считаю, что для частного инвестора хедж вообще — лишнее.

если нет хеджа то остается только пересиживать. Для инвесторов-староверов это единственный способ. С другой стороны активный хедж -это еще и способ увеличить доходность, то есть хедж — это безопасные спекуляции.

Сам себе банкир, так если не поймете всё то получите по голове палкой от самой биржи… Тут на смартлабе полно провокаторов, если не разберетесь сами то попадёте им на крючок.

часть акций в лонге, часть в шорте

Вот вам пример такого внушённого заблуждения… когда упоминают Марламова, надо говорить что его заявки имеют метку «ДУ»

Составлять портфель лонг/шорт по факту — хеджирование

  это не хедж… это путь в петлю… Потому что вторую ногу могут и держать, так работают алгоритмы маркетоса. Для хеджа годится только дериватив, жестко коррелированный.

Рушится одно и зачастую валится все. И эмитенты, если вкладывать без разбора, тоже связаны зависимостями: и политика, страна и армия у нас одна.

 автор путает системный риск с рыночным.

Да, а в целом мода на «диверсификацию» пошла после торжества теории и методики некоего Марковица. 

Марковиц работает только с рыночными рисками. От системных защищает только хедж, да и то только при грамотной работе, пример — март 2022 года на МБ.