Ранее я вел две опционные позиции, начало тут 

Если честно, то не получил ожидаемого отклика от аудитории.
Сейчас планирую, как реорганизовать формат и добавить больше практики, но реализация будет ближе к осени.

Ed Wilde, вкратце расскажу, как было у меня:

Первая стадия
Мне попадались очень умные люди, которые говорили очень хорошие вещи, и я им поверил. Поверил, что есть подход к зарабатыванию денег и он лежит через опционы.
В итоге, в опционы я заходил раз 5 и все разы неудачно. Получалось даже хуже, чем на линейном рынке. И мозг давал объяснение: та же фигня, тут тоже нужно направление угадать, чтобы денег заработать, только инструмент с непонятными параметрами (тета, гамма, вега). Зачем? Надо просто сосредоточиться на угадывании рынка и придумывании стратегии/системы на фьючерсе/акциях. А опционы — это для умников, вот пусть они и торгуют.

Вторая стадия
Все уже перепробовал на фьюче и акциях, кучу подходов, кучу стратегий. Максимум, что у меня получилось — это не терять деньги. Да, иногда зарабатывал, но в среднем по году...., легче индекс прикупать и вообще на рынок не смотреть — так выгодней будет с точки зрения потраченного времени на все это изучение и времени на торговлю.
Но вспоминая об умных людях и о том, что подход впринципе существует, я продолжил размышлять.
Я попробовал подойти к вопросу немного с другой стороны. Не со стороны свойств того или иного инструмента (фьючерса или опциона или акции) (возможно первая стадия и не удалась, потому что я в свойствах опционов искал ответ), не со стороны, как правильно прогнозировать рынок или строить систему, а как было бы правильно управлять капиталом с точки зрения математики и статистики. И знаете, если немного сместить взгляд с литературы для трейдинга и инвестиций, на литературу со статистикой и математикой, то ответы можно найти. Очень советую книгу Ральфа Винса «Математика управления капиталом».

Вторая стадия закончилась пониманием, философским пониманием правильного подхода к трейдингу, научно обоснованным статистикой и математикой. И тут была бы проблема: Если бы я был линейным трейдером и не знал бы опционы так хорошо за счет первой стадии, то я прошел бы мимо. Линейный трейдер скорее всего пропустит или не поймет важные моменты в этой книге. Но мне повезло..., если так можно сказать. Нет, все в момент в голове не сложилось, но я понял, что опционы — это та база, тот инструмент, на котором, похоже (на тот момент я не был уверен в этом до конца), можно построить этот обоснованный подход.

Третья стадия
Слышишь звон, да не знаешь, где он. В теории ты все понимаешь, но стратегия не складывается на практике. Постоянно возникали какие-то неучтенные нюансы и подводные камни. Я только на этой стадии проторговал порядка 20 стратегий. Это не стандартные стратегии такие, как тут.
А стратегии покупки/продажи волатильности с разными походами к хеджированию рисков, разными подходами набора риска, разными подходами оценки этого риска, разными подходами управления в тех или иных условиях. Про покупку/продажу волатильности советую почитать книгу Конноли. Писал о ней отзыв в Смарт-Лаб и в моем ТГ.

Садился, проектировал в майнд-картах условия, действия, весь алгоритм полностью, а потом торговал по этой системе. Видел, что-где не работало, поправлял, пробовал дальше. Иногда начинал новую ветку рассуждений с совершенно другими гипотезами.
В итоге я пришел к некоему методу, который меня устраивает.

Все это я к чему?
Возможно, вы на первой стадии)