Суть в том - что психологически тяжко выдерживать именного глубину просадки (когда неблагоприятная фаза). От длины просадки никто не застрахован, но когда просто флэт - гораздо комфортнее торгуется. Для этого ввели динамическую переаллокацию между активами и в каждом алгоритме относительно волатильности идет расчетный обьем . Если движение техничное направленное (что статистически неравномерно во времени) то берется все движение но разным обьемом. Ну и подход к объективному периоду бэк теста изменили. Кривая доходности стабильнее , следовательно ставим бОльший рабочий обьем.

Михаил Шардин,

Да, сайте не поддерживаем! Но работаем!

2025-2026 гг только трендовые алгоритмы на 4 х самых ликвидных фьючерсах срочного рынка. Динамические обьемы рулят. Опубликую статью по итогу 3 кВ. Напишу новшества которые позволили нам улучшить качество эквити.