Options Medlеy, стратегия не сложная, но требует постоянного мониторинга. По улыбке волатильности мониторим опционы вблизи страйка (в деньгах, вне денег). Мониторим историческую волу HV и ожидаемую IV, IV/HV = 1,3 -1,5, продаем этот страйк на 60% счета (за 30-20 дней до экспирации). И хеджируем квартальным вегу (т.е покупаем опцион с тем же страйком). Далее управляем дельтой, т.е ведем позицию — у меня автоматизированный алгоритм который рассчитывает дельту в каждой точке, и выравнивает ее в 0 ступенчато, либо с опережением в + или -. В зависимости от вью на рынок. Тут 11 лет опыта)). Далее ждем когда вол IV и HV сравняются. Либо пред экспирацией закрываем. Забираем прибыль от снижения вол-и или распаду по тетте. Но — стратегия давно не масштабируема, даже 10 млн р туда сложно засунуть. Устанете закрывать. Выросли комиссии, нет маркет мейкеров. Илья Коровин когда то совсем простую стратегию продавал за 90 000р )))
MoscowTrades,
1. Адаптируем, значит по опыту смотрим почему результаты изменились и «подкручиваем» вручную. Оптимизация — значит подгонка параметров под конкретный кусок данных.
2. Все очень индивидуально. Бывает стратегия «лосит» или стагнирует, исключаем ее. Через период оценки — параметры вполне устраивают, включаем ее. Главное — понимать на чем она зарабатывает.
MoscowTrades, Здравствуйте!
1. Торговля подорожала по комисс биржи и брокера, если добавить фьючи сбер, газпром и т.д — улучшит резы по стабильности, но среднесрочно, долгосрочно незначительно. Меньше стоимость контракта — выше комисс в %.
2. Финам. В ГО дает офз и юани.
3. По коэф дох/макс просадка. считается средняя за период. У каких активов выше коэф. им дается больший удельный вес.
4. Нет, ревизия раз в квартал. Параметры адаптируем. Но не оптимизируем.
Суть в том - что психологически тяжко выдерживать именного глубину просадки (когда неблагоприятная фаза). От длины просадки никто не застрахован, но когда просто флэт - гораздо комфортнее торгуется. Для этого ввели динамическую переаллокацию между активами и в каждом алгоритме относительно волатильности идет расчетный обьем . Если движение техничное направленное (что статистически неравномерно во времени) то берется все движение но разным обьемом. Ну и подход к объективному периоду бэк теста изменили. Кривая доходности стабильнее , следовательно ставим бОльший рабочий обьем.
2025-2026 гг только трендовые алгоритмы на 4 х самых ликвидных фьючерсах срочного рынка. Динамические обьемы рулят. Опубликую статью по итогу 3 кВ. Напишу новшества которые позволили нам улучшить качество эквити.
1. Адаптируем, значит по опыту смотрим почему результаты изменились и «подкручиваем» вручную. Оптимизация — значит подгонка параметров под конкретный кусок данных.
2. Все очень индивидуально. Бывает стратегия «лосит» или стагнирует, исключаем ее. Через период оценки — параметры вполне устраивают, включаем ее. Главное — понимать на чем она зарабатывает.
1. Торговля подорожала по комисс биржи и брокера, если добавить фьючи сбер, газпром и т.д — улучшит резы по стабильности, но среднесрочно, долгосрочно незначительно. Меньше стоимость контракта — выше комисс в %.
2. Финам. В ГО дает офз и юани.
3. По коэф дох/макс просадка. считается средняя за период. У каких активов выше коэф. им дается больший удельный вес.
4. Нет, ревизия раз в квартал. Параметры адаптируем. Но не оптимизируем.
Да, но это мой счет, где по мимо алго учитывается переоценка юаня, то что в го . И периуд не объективный - 1,5 мес.
Суть в том - что психологически тяжко выдерживать именного глубину просадки (когда неблагоприятная фаза). От длины просадки никто не застрахован, но когда просто флэт - гораздо комфортнее торгуется. Для этого ввели динамическую переаллокацию между активами и в каждом алгоритме относительно волатильности идет расчетный обьем . Если движение техничное направленное (что статистически неравномерно во времени) то берется все движение но разным обьемом. Ну и подход к объективному периоду бэк теста изменили. Кривая доходности стабильнее , следовательно ставим бОльший рабочий обьем.
Михаил Шардин,
Да, сайте не поддерживаем! Но работаем!
2025-2026 гг только трендовые алгоритмы на 4 х самых ликвидных фьючерсах срочного рынка. Динамические обьемы рулят. Опубликую статью по итогу 3 кВ. Напишу новшества которые позволили нам улучшить качество эквити.