ММВБ на хаях, Сбер на хаях. На хаях и эйфории инвестор продает. Я завидовал тем, кто зашортил его от 108 рублей, а теперь появилась возможность зашортить от почти 110 рублей. 

Решил тоже войти в число шортилок Сбербанка с инвестиционным подходом :). Зашортил его аккуратно, купив декабрьские пут-опционы на декабрьский фьючерс со страйком 11000 по 365 рублей. Рискую 10% счета. Надеюсь на прибыль 30% к счету.

Сам Сбербанк мне никогда особо не нравился, как клиенту. Маленький процент, большой спред, высокая комиссия даже для переводов внутри России. Ну не может такой плохой актив так сильно вырасти при такой дешевой нефти и состоянии рос. экономики. Должен быть откат. 

Сбербанк решил расширяться в Европу. Но с европейскими банками конкурировать он не сможет. А когда какой-либо бизнес расширяются в ту сторону, в которой он не компетентен, он обычно скатывается вниз. 

( Читать дальше )

Недавно я перешел из спекуляций в инвестиции. Подвожу итоги за прошедший месяц.

Главное — я стал тратить во много раз меньше нервов и времени, чем когда спекулировал, а месяц при этом закрыл в плюс. 

Читаю книгу «Антихрупкость» Нассима Талеба. С идеями «Черного лебедя» тоже солидарен и стараюсь применять все это в своей торговле: 90% инвестирую в безрисковые или малорисковые активы, а на 10% покупаю опционы. Это называется «антихрупкость» по Талебу, так как «хрупкое» уязвимо к «черному лебедю», а «антихрупкое» получает от прибыль от появления «черного лебедя». 

Месяц, как писал, закрыл в плюс. Покупал акции на РТС около 760, продал на РТС около 860. Итог около 10% в долларах. Покупал еще 10 путов на Si со страйком 65500, но рано скинул и взял в итоге процентов 60, а мог — около 1000 процентов взять к сумме вложений. Моя ошибка была в том, что я не дал прибыли расти увидев приличную доходность и не дождался цели своей — 60-62 по доллару.

Понял одно неудобство во вложениях в акции: когда я хотел закрыться при Ri = 88000 и взять доллары, я не смог это быстро сделать, так как деньги на счет поступили после продажи акций только через 2 дня. Поэтому я решил оптимизировать свою стратегию в будущем и брать как мне и советовали просто фьючерс на индекс РТС или на доллар/рубль с инвестиционными целями.

( Читать дальше )

Сегодня я разочаровался в ликвидности наличного рубля и надежности банков. Поэтому решил держать наличные доллары (потом и евро) в портфеле. Как заначку под подушкой.

Когда у меня возникают трудности и проблемы в обслуживании где-либо или с какой-то техникой производителей, я сразу перестаю пользоваться этой услугой или покупать товары этого производителя, так как 2-3 раза возникшие проблемы — это обычно признак системных проблем.

У моего брокера и банка Открытие очень мало офисов. Да и в тех постоянно у меня возникают проблемы. Большие очереди, долгое обслуживание, очереди сами по себе живые, а не электронные. Например, сегодня я пришел в офис на Таганской. Внутри не оказалось банкомата на ввод средств. Надо было обойти здание. Кое-как нашел этот банкомат — на входе нет даже вывески. Хотел внести средства — он принял 1 купюру из 10. Пошел снова в офис, хотел внести наличные рубли на брокерский счет. Говорят — этот офис обслуживает только юр. лица. А где, спрашивается, физ лица обслуживаются? Видимо, только в центральном офисе, где огромные очереди и в прошлый раз у меня не получилось внести средства. Делаю я это в рабочее время и у меня нет ни желания ни возможности ждать по часу, чтобы положить деньги на счет. Переводить из других банков не хочу, так как например при переводе со Сбера, берут 1%. А это целых 500 р при вносе 50 тыс. 

( Читать дальше )

Использую золотое сечение в финансах. В прошлом многие гении использовали его при проектировании зданий, пирамид, рисовании картин. Сама природа соблюдает эту пропорцию во многих своих творениях — от структуры крыльев стрекозы до расположения семян в подсолнечнике и пропорциях тела человека.



Уровни Фибоначчи основаны на золотом сечении. Формула Бине связывает число Фибоначчи с золотым сечением phi.ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8

Если проще, то отношение двух последовательных чисел фибоначчи близко к золотому сечению. Чем больше эти числа, тем они ближе к точному значению золотого сечения.

Я понял, почему уровни Фибоначчи при коррекциях цен активов работают. Рыночная цена актива — это природная стихия, которая определяется мнением и действиями тысяч трейдеров. А все природное стремится к золотому сечению при выборе соотношений. Отсюда следует, что уровни Фибоначчи особенно хорошо работают на больших таймфреймах и более ликвидных активах, так как там меньше кукловодства и рыночная цена ведет себя более стихийно.

( Читать дальше )

Это история о том, как можно было утроить вложенные деньги с 18 декабря до 7 февраля по моей торговой системе. И о том, почему я этого не сделал. 

Смотрим график. 


Брал по 15.6. прив. акции Мечела. Изучил от и до эту компанию, изучил ее долги, с кем она судится и т.д. Брал так, потому что на тот момент не было системы вообще. Но моя интуиция подсказывала, что эту компанию государство спасет от банкротства, слишком уж важны их предприятия для него. Тогда я надеялся, что они вырастут в разы и я их продам, но перестал верить в их рост после того, как они стали падать и не было хороших новостей. Суды проигрывались. Я сидел в просадке и ждал. Не продавал, потому что не было пункта в системе по избавлению от падающих акций. Хотя мог легко продать по 14-15 и потом уже выкупить по 8-10. 

Произошел бум, акции взлетели до 23 и упали до 17. Я пожалел, что не продал их по 21, когда была возможность. Пожадничал. Цена откатилась и я решил избавиться от рискованных акций компании с большими долгами. Продал уже по 17.6. Да, вышел из сделки с прибылью, но небольшой. 

( Читать дальше )