Моя инвестиционная стратегия или Антихрупкость по Талебу на практике

Недавно я перешел из спекуляций в инвестиции. Подвожу итоги за прошедший месяц.

Главное — я стал тратить во много раз меньше нервов и времени, чем когда спекулировал, а месяц при этом закрыл в плюс. 

Читаю книгу «Антихрупкость» Нассима Талеба. С идеями «Черного лебедя» тоже солидарен и стараюсь применять все это в своей торговле: 90% инвестирую в безрисковые или малорисковые активы, а на 10% покупаю опционы. Это называется «антихрупкость» по Талебу, так как «хрупкое» уязвимо к «черному лебедю», а «антихрупкое» получает от прибыль от появления «черного лебедя». 

Месяц, как писал, закрыл в плюс. Покупал акции на РТС около 760, продал на РТС около 860. Итог около 10% в долларах. Покупал еще 10 путов на Si со страйком 65500, но рано скинул и взял в итоге процентов 60, а мог — около 1000 процентов взять к сумме вложений. Моя ошибка была в том, что я не дал прибыли расти увидев приличную доходность и не дождался цели своей — 60-62 по доллару.

Понял одно неудобство во вложениях в акции: когда я хотел закрыться при Ri = 88000 и взять доллары, я не смог это быстро сделать, так как деньги на счет поступили после продажи акций только через 2 дня. Поэтому я решил оптимизировать свою стратегию в будущем и брать как мне и советовали просто фьючерс на индекс РТС или на доллар/рубль с инвестиционными целями.

Мой обновленный антихрупкий инвестиционный портфель:

1. 45% счета держу в рублях, чтобы была возможность для ребалансировки с валютой, если вдруг рубль сильно укрепится, и чтобы была возможность на лоях подобрать индекс РТС. Сейчас изучаю облигации, чтобы рубли просто так не лежали. 

2. 45% держу в долларах под подушкой — не хочу, чтобы какие-либо плохие новости влияли на возможность вывести и спасти сбережения. Это опять же ради Антихрупкости. Банковская система не надежна: не всегда можно получить наличную валютную ликвидность быстро, когда это необходимо. Счет у меня небольшой, в будущем можно будет часть держать в амер. облигациях и акциях, а часть наличными. Разбиение безрисковой части на две разные валюты дает возможность ребалансировок — рубль стал плавающим. Ну и расходы тоже в обеих валютах — технику покупать в долларах, жилье и продукты в рублях. 

3. 10% трачу на опционы. Это дает шанс разбогатеть при этом не особо рискуя. Стратегия простая: если я подброшу монетку достаточно много раз с соотношением прибыль / убыток больше 2, то счет будет расти. А риски при покупке опционов ограничены, в отличие от спекуляций фьючерсами. Так как сейчас индекс РТС близок к своему мат. ожиданию за прошедший год, я решил купить ноябрьский стрэнгл: взял путы со страйком 85000 и колы со страйком 97500. Если рынок куда-то улетит, расчитываю получить 200%. Если будет тухляк, соответсвенно, потеряю 100% или 10% от счета. Но я расчитываю все таки на крупное движение, так как нефть уже давно в боковике.  Если бы мы находились на лоях или хаях РТС, я бы выбрал направленную стратегию.